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1、贵州师范大学学报社会科学版粥 用年第期总第期博 弃恰友其应用和蔚博弈论又名对策论、游戏论,是一门研究游戏中参加者各自所选策略的科学。“博弈”一词来源于棋弈、桥牌及战争中所使用的术语。精确地讲,博弈论是研究机智而又理性的决策者之间冲突及合作的学科,从更广泛的意义上讲,是研究人与自然 界相互作用时 人人,人物,物物矛盾的差异向统一转化过程中的条件、方式和结果类型等问题的一门颇具数量分析特色的理论。博弈论试图把这些错综复杂的关系数学化、理论化,以便更精确更抽象地理解其中的逻辑,从而 对实 际应用提供决策指导。一、博弈论的产生及发展博弈论最早是由美国数学家冯纽曼和摩根斯顿在年出版的经济行为和对策论一书
2、中提出,主要概括了经济主体的典型行为特征,提出了策略型与广义型等基本的对策模型、解的概念和分析方法,构建了博弈论 的理论框架。印年一义年美国数学家、统计学家纳西接 连发表多篇论述博弈论的文章,奠定了现代博弈论学科体系 的基础。纳西对非合作游戏作了规定,明确提出了“纳 西 均衡”这一基本概念,明示了博弈论与经济均衡的 内在联系,抓住了博弈论研究的关键,使得后续 的理论研究主线就是围绕这一核心问题展开的。这 个时期的博弈论研究主要集中在对静态博弈模型的研究。年,塞尔滕认识到静态模型的局 限,率先开辟了动态对策模型的研究,给 出了多步对策和子对策完美均衡的概念,探讨了有关问题,发展了倒推归纳法等分析
3、方法使博弈论向前发展。年一年豪尔绍尼开创了不完全信息对策研究的新领地,他首先提出 贝叶斯纳西均衡,初步运用随机分析方法解决信息不完全和不对称问题。由于纳西、塞尔滕、豪尔绍尼三人在博弈论及其应用方面的突出贡献,叫年,他们荣获了诺贝尔经济学奖近几十年来,在完善和发展博弈理论的同时,西方学者开始更深入地探讨其实际应用的可能性。二、博弈论的基本架构一博弈论基本要素及研究 目的在企业、家庭、政府或其他部门内,经济生活包含了许多战略上相互作用的情况。博弈论分析的就是在市场经济条件下,两个或两个以上的对手,在经济运行中选择对每一方都产生共同影响 的行为或战略博弈论的基本要素包括如下三方面具有不同战略、行动的
4、竞争者,也称参加者,一般划分为两人或多人,包括普通居民,工商企业家,金融家,政府等。他们都是理性而机智的人。策略。在博弈时,竞争者它们都有一套相应的可供选择的办法。策略分为主导性战略和非主导性战略两种支付函数,又称盈利在每一局博弈中,当每个竞争者都选定了自己的策略时把这些策略合在一起,称为一个局势与每一局势相应的有一种博弈结果,由此确定了竟争者的一种得失分布即盈利表因此,“得失”或支付是“局势”的函数,称之为支付函数,这是博弈者各自获得利益多少的体现博弈论研究的主要目的是研究博弈 者行 为特征 何种情况下采用哪种策略 达到什么样的结果这类结果具有哪些特点和性质。运用博弈论的研究成果可以说明其他
5、理论难以解释 的许多社会现象。在我们生活中就有许多博弈的例子,如古代相传已久的田忌赛马儿童游戏玩的“石头剪子 布”游戏经济领域中的竞争如价格战等等。二博弈论的基本内容怎样选择战略博弈的过程及结果是怎样的状况我们可以从分析甲、乙两家企业进行的价格竞争人手下图是甲、乙企业采用的战略正常价格或价格战以及随之产生的结果图 课课七七正常价格格价格战战正正常价格格一一价价 格 战战一一印印一一一一假定甲乙要使利润最大化,而消费者要使效用达到最大化博弈论引入的理论就要让博弈一方从一一对手的目标和行动去思考,并且在分析对手目标和行动的基础上作出决策。必须清楚了解的是,对手也在分析对方的战略。在选择战略时,要最
6、大程度地弄清对手的战略行动以及行动的最佳利益在什么地方。图中甲乙有两种可供选择的战略,有四种结果、。格中甲、乙双方有最大利润格中利润最小一因此,甲、乙考虑 可选 择 战略时,要有一 个主导战略。主导战略就是博弈选择的战略无论另一方跟随什么战略,该博弈者的战略总是最好的。如图,甲选择正常价格,那么 不论乙选择何种战略,甲获得的结果如、格中,与乙比较起来,甲都是最好的乙的情况也是如此所以,正常价格在价格博弈中,甲、乙都采用主导战略时,其结果是一种主导均衡如图格。纳西均衡在企业竞争中,甲、乙可能采取高价格,这样他们的获利最 高。而这种最高利润是甲、乙的合利润,这使得 甲、乙双方可能有一方改变战略而使
7、用正常价格。竞争的结果仍然是 甲、乙采取正常价格如图 瞬瞬遥遥高价格格正常价格格高高 价 格格十一正正常价格格一美国数学家纳西发现了这一现象并深入研究了这一现象,找到了解决竞争中出现 的问题的方 法纳西均衡又称非协同性均衡,这是说这种均衡状态是在甲、乙无共谋情况下出现 的。参加者所选择最佳战略时,他只考虑自身最有利的战略而不考虑其他利益如果甲、乙共谋形成同盟,这时出现格 中的状态即是一种协同性均衡然而协同性均衡是不稳定的因为在大多数市场经济条件下,由于 垄断会造成实际上社会效益的下滑而受到政府的干涉,共谋获取的高额利润使消费者的利益受到侵害而受到消费者的反对。在这种情况下,竞争双方本身就存在的
8、背叛意识和企图获利会使共谋本身不具有稳定性,一旦有一方背叛,那么就会出现、格 中的盈利状况,最终竞争双方还是达成纳西均衡状态。子对策完全性纳西均衡及颤抖手完美纳西均衡现代博弈论对纳西均衡作了更 加深人的研究。塞尔滕发现纳西均衡只注重研究静态的局部的博弈分析,局限于这样一 个假定,即任何竞争者在一步博弈中单方面没有意愿 去改变策略,忽视了在此期间也就是在有先有后 的多步对策 中,其他竞争者改变策略的可能性。年,塞尔滕提出了关于“子对策完全性纳西均衡,的概念来完善纳西均衡,找到了形成自我强制协议的其他必要条件。“子对策完全性纳西均衡的基本思想是在扩展型对策中的任一点,先行者利用其先行地位及后行者必
9、然理性地反应这一事实,来达到 对 自己最有利的纳西均衡。相应的办法是“倒推归纳法”,就是 由后至前先找出后面子对策的纳西均衡,再逐步向前推。当所有竞争者对已泄露的信息达成一致的看法时,剩下来的对策就是子对策在这种情况下,竞争者这 个子对策达 成的预期协议,不仅是该子对策的一 个纳西均衡,而且也是整个对策过程的一个纳西均衡。年塞尔滕又提出了“颤抖手完美纳西均衡”概念,他指出,每个博弈的参加者,在按照纳西均衡的战略行事时,偶然也会犯错误形象地说,手可能会发抖,以致失手而选错战略。但是,一个完美的颤抖手,必须具有这样的稳定性,即假定某参加者极偶然地犯了错误,其他局中人即使按照最 佳应变策略的原则行事
10、,会发现他们仍然选择的是原来那个纳西均衡的策略选择。、不完全信息对策在纳西均衡 中,必须假定参加者都了解其他对手要选择的策略。事实上,这与实际情况并不完全符合,因为参加博弈的所有参加者都不可能在博弈初期拥有其他参加者所有的信息,这些信息包括各自的爱好、能力甚至博弈规则方面的知识等。因此,在博弈理论与应 用之间就产生了一些问题。为了解决这些问题,豪尔绍尼建立了“不完全信息对策”理论。其基本思想是 首 先假定两步对策,各个参加者所获的信息起点相 同,而差异在于理解博弈规则上存在不确定性,这种不确定性将在博弈过程中加以解决。并且,参加竞争者对于将如何解决这种不确定性有先验的判断。这就意味着自然的博弈
11、过程消除了不确性,并且有选择地向参加竞争者透露解的一部分。换句话说,一个竞争者在初一轮的信息交换中,可能得知另一竟争者没有获得的信息然后,博弈开始,博弈过程及结果形成的即是不完全信息对策。豪尔绍 尼 的研究把现代博弈论带入了信息社会,其成果是 十分引人注目的。三、博弈论的应用 我们从博弈论的 几个主要成果来探讨它的应用。博弈论主要成果的应用囚犯的两难处境的启示。博弈论中常有的例子犯有同罪 的囚犯甲、乙,在通过“交代”或“不交代”两种选择时囚犯 会从自身利益考虑选择战略。那么就有四种结果甲乙交代,利益相同 同期监禁甲交代乙不交代,乙一一利益受损甲不交代乙交代,甲利益受损甲乙不交代,利益相同 不被
12、监禁。甲乙的惑就在于他们不相信对方会采取不交代战略而 让自己一人顶罪,因此,在确保无串谋的情况下,纳西均衡表现一为甲乙交代受到同期监禁。“囚犯境”所描述的博弈情形,给人们揭示出一 个不太令人情愿的事实个人理性选择与集体理性所期望的目标不是完 全一致的,有一时会产生较大的偏离。这样的事实启示人们 竞争者的价值函数、目标取向不一致时,会导致个人理性选择与集体社会的预期目标不一致。由此所得的结论可以用来分析和解释经贸活动及国际关 系中的合作与非合作,诚实与欺骗、宽容与惩罚等问题。纳西均衡在微观经济领域中的应用。用纳西均 衡概念及有关结论分析人们的经贸活动,人事交往,谈判 磋商,招标拍卖,市场销售方式
13、及价格组 合策略等问题中协调存在可能性,得到令人满意的解释。多步对策与俗定理解 释 经济生活中的 短期合 作行为。博弈论的研究 成果证明,在一个可以无 限重复”的博弈里,使用特定内含惩罚手段的应 变策略,纳西均衡点集合可以大大扩充,从而使 竞争者不同程度提高所获支付。这就是俗定理的内容。如果现实经济过程中能符合时间 界限相对足够长,信息不完全等假定,则可用俗定理来解释短期 合作 勾结等多步对策现象。在委托代理行业中的偏好显示。在委托代理关系中和递阶组织系统 中,代理人和下级能否真实地向委托人和上级通报自己的私有信息这是激励机制设计理论研究的中心内容和 关键问题在构造一个两人连续的微分对策模型
14、后,可以对各类激励机制、激励措施、效果等激励 问题进行深人研究。并且已经得出在特定条件下,代理人和下级能如实通报信息的偏好显示定理等一些有用结论。纳西贝叶斯均 衡 的应用。大多数决策都是在不确定条件下做出的。不仅仅是指信息的不完全。另一方面的重要原因是结果出现 的不确定性 随机性。在给定 的信息条件下,事物发展的结果按某种概率分布规律出现。于 是,博弈结果给每个竞争者带来的支付以预期收益的形式表示更为合适。以预期收益的方式取代竞争者的支付函数研究对策均衡问题,就得到了纳西贝叶斯均衡 概念。以上博 弈论 的 研 究成果,主要是在微观经济方面的应用,至于博弈论在宏观经济方面 的应 用,现在仍属于学
15、术前沿问题,研究还有待深化。博弈论在经济学领域的重要地位博弈论拓宽了经济学研究领域,成 为重构经济学大厦的重要支柱。从传统经济学 角度看,微观经济学主要分析了完全竞争 条件下 的均衡行为,对不完全竞争的分折非常有限博弈论使得经济学家们 对市场结构有了新的认识,由于这一突破,也推动了国际 贸易理论的新发展,人们可望 从不完 全竞争和规模经济的角度重新制定国家的贸易政策在新古典经济理论中,市场价格机制 的分析一直是核心,年代以后,信号在对策过程分析中作用日益显著,于是市场交换过程能得以仔细的考察,因此,微观机制的静态分析得到了动态化从宏观经济学领域看,凯恩斯曾掀起了一场革命,主张政府干预经济生活,
16、然而这种宏观分析缺乏微观基础,因为政府的调整与微调势必引起公众的反应,显 然政府与公众就构成一个人对策,而且是一个无限过程,可 见博弈论的 发展使理性预期的宏观革命才成为现实。从当前宏观经济理论的最新发展看,不完 全信息对策理论以及序列均衡对策理论将会使理性预期宏观经济学更成熟更接近于实际博弈论的发展,使其所引起的经济学革命及对社会经济的推动,具有了突出的历史地位,不亚于历 史上任何一次理论变革所起的作用。博弈论突出了理性人在经济分析中的价值和地位,侧重研究行为过程,完善了经济学分析方法。从分析方法上来说博弈论更侧重于对多个利益主体的行为特征 和规律的分析,更接近于经济系统人为因素这一本质特征。并且对现代科学分析方法和 成就,博弈论表现出更大的兼容性和 同步性,使整个经济分析方法产生 了一次大的飞跃,迈上一个新的台阶。作者单位责任编辑贵州师大马列邵又杨沐一一
