2012年银行从业资格考试风险管理

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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 20122012 年银行从业资格考试风险管理过关冲刺卷（年银行从业资格考试风险管理过关冲刺卷（1)1) 一、单项选择题一、单项选择题 1、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。 A、交易 B、头寸 C、风险 D、止损 2、计算机出现病毒是属于（ ）风险。 A、系统设计开发 B、系统安全 C、数据信息质量 D、系统的稳定性 3、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风 险识别方法是（ ） 。 A、情景分析方法 B、失误树分析方法 C、分解分析方

2、法 D、情景分析法 4、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标 ，其中对流动性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是（ ） 。 A、一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款) B、在中国人民银行超额准备金存款 C、在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产 D、库存现金 5、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ） A、CreditMetrics B、KMV 模型 C、VaR 模型 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 D、高级计量法 6、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ） 。

3、A、系统风险 B、非系统风险 C、A 和 B 都是 D、A 和 B 都不是 7、风险评估的方法中不包括（ ） 。 A、自我评估法 B、因果模型法 C、问卷调查法 D、工作交流法 8、 （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监控 D、信用风险报告 9、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ） 。 A、资产流动性风险 B、负债流动性风险 C、流动性过剩 D、以上都不对 10、信用局评分的信息主要依赖于（ ） 。 A、商业银行内部信息 B、商业银行外部信息 C、监管机构提供的信息 D、以上都不对 二、多项选

4、择题二、多项选择题 1、 巴塞尔新资本协议的三大支柱是（ ） 。 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3 A、最低资本金要求 B、监管部门的监督检查 C、市场纪律约束 D、内部评级体系 E、外部审计 2、商业银行经营目标的矛盾有（ ） 。 A、流动性与效益性 B、流动性与安全性 C、效益性与安全性 D、流动性与效率性 E、安全性与风险分散性 3、资产负债风险管理的手段包括（ ） 。 A、缺口分析 B、敏感性分析 C、VaR 分析 D、久期分析 E、情景分析 4、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ） 。 A、专家判断法

5、 B、历史违约经验 C、统计模型 D、外部评级映射 E、情景模拟法 5、抵押合同应包含的基本内容有（ ） 。 A、债务的期限 B、抵押担保范围 C、抵押品的名称、数量 D、被担保的主债权种类、数额 E、抵押品的质量、状况 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 4 6、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（ ） 。 A、行业 B、产品 C、风险等级 D、担保 E、国家信用风险 7、对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ） 。 A、财务报表分析 B、财务比率分析 C、现金流量分析 D、投融资策略分析

6、 E、经营项目分析 8.外汇风险主要类型包括（ ） 。 A、交易风险 B、会计风险 C、国家风险 D、经济风险 E、价格风险 9、个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（ ） A、个人住宅抵押贷款 B、个人零售贷款 C、循环零售贷款 D、个人消费贷款 E、个人助学贷款 10、根据大多数国家标准，现金流量分为（ ） 。 A、经营活动的现金流量 B、投资活动的现金流量 C、融资活动的现金流量 D、休闲活动的现金流量 E、投机活动的现金流量 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 5 三、判断题，正确的用三、判断题，正确的用 A A 表示，错误的用

7、表示，错误的用 B B 表示。表示。 1、资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。 （ ） 2、信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。 （ ） 3、由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到 不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 （ ） 4、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。 （ ） 5、敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。 （ ） 6、KPMG 风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个

8、参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。 （ ） 7、资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （ ） 8、流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。 （ ） 9、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。 （ ） 10、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。 （ ） 一、单项选择题一、单项选择题 1、 【正确答案】C 风险限额是指对照一定的计量方法所计量

9、的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选 C。 2、 【正确答案】B 系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选 B。 3、 【正确答案】C 分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。 情景分析法指专家 根据自身的专业知识和丰富的经验， 对未来出现的情景进行判断，并判断该情景出现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法来调查损失发 生前，种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导

10、致损失风险发生。情景分析法，又称前景描述法或脚本法，是在推 测的基础上，对可能的未来情景加以描述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选 C。 4、 【正确答案】A 我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标定义的流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款 项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、 其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。故选 A。 5、 【正确答案】C VaR 模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics 是

11、针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV 是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 6 故选 C。 6、 【正确答案】A 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。故选 A。 7、 【正确答案】B 风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合

12、起来使用。故选 B。 8、 【正确答案】B 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。故选 B。 9、 【正确答案】A 资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，属于资产流动性风险。故选 A。 10、 【正确答案】B 信用局评分的信息主要依赖于商业银行外部信息。故选 B。 二、多项选择题二、多项选择题 1、 【正确答案】ABC巴塞尔新资本协议的三大支柱：第一支柱-最低资本规定。新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并 为计量风险提供了几种

13、备选方案；第二支柱-监管部门的监督检查。 委员会认为， 监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充； 第三支柱- 市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选 ABC。 2、 【正确答案】AC 商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾主要表现为：流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾； 资金的效益性要求选择有较高收益资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益资产，即效益性和安全性存在矛盾。故选 AC。 3、 【正确答案】ABD 资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总

14、量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选 ABD。 4、 【正确答案】BCD巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选 BCD。 5、 【正确答案】ABCDE 抵押合同应包含的基本内容有：担保的主债权种类、数额；债务的期限；抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属；抵押担保范围；当事人认为需要约定的其他事项等。故选 ABCDE。 6、 【正确答案】 ABCD 行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。E 项属于国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级范畴。故选 ABCD。 7、 【正确答案】ABC 财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别 企业信用风险的目的。对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。故选 ABC。 8、 【正确答案】 ABD 外汇风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将汇率风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。故选 ABD。 9、 【正确答案】ABC 个人信贷业务可以基本划分为三大类：个人住宅抵押贷款；个人零