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1、中国最大、最全考研专业课研发中心权威、真实、可靠中国最大、最全考研专业课研发中心权威、真实、可靠考研专业课复试通关宝典东北大学计量经济学计量经济学复试笔记复试笔记内部资料严禁复印违者必究梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！2 / 76考研专业课高分资料目录目录第二模块笔记第二模块笔记.3 第一部分导论第一部分导论.3 第二部分简单线性回归模型第二部分简单线性回归模型.8 第三部分多元回归分析第三部分多元回归分析. 19 第四部分多重共线性第四部分多重共线性. 27 第五部分异方差性第五部分异方差性. 30 第六部分模型中误差项假定的诸问题第六部分模型中误差项假定的诸问题.38 第七部分联立
2、方程组模型第七部分联立方程组模型.43 第八部分时间序列计量经济学模型第八部分时间序列计量经济学模型.59梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！3 / 76考研专业课高分资料受辅导班的邀请，为学员整理笔记，以下内容主要来自导师的上课教案，再加上我本人的 一些总结，可能有不到位的地位，供学弟学妹参考使用，同时提醒学弟学妹，这个专业老 师看重的基础要扎实，所以请学弟学妹最好还是以课本为主，资料为辅，最后祝愿学弟学 妹们考研马到成功！第一部分导论受辅导班的邀请，为学员整理笔记，以下内容主要来自导师的上课教案，再加上我本人的 一些总结，可能有不到位的地位，供学弟学妹参考使用，同时提醒学弟学妹，这个专
3、业老 师看重的基础要扎实，所以请学弟学妹最好还是以课本为主，资料为辅，最后祝愿学弟学 妹们考研马到成功！第一部分导论一、计量经济学的发展历史一、计量经济学的发展历史1926 年，计量经济学一词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿效生物计量学（Biometrics） 提出， 但人们一般认为 1930 年世界计量经济学会的成立及创办的刊物 Econometrics 于 1933年的出版，标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学自诞生之日起，就显示出强大的生命力，经过 40、50 年代的大发展和 60 年代的扩张，已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西方国家经济类
4、专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来， 自 1969 年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达 9 人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000 年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特恩格尔和英国计量经济学家克莱夫格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化的异
5、方差性”和“协整理论”两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型（计量经济模型）来研究经济数量关系和规律的一门经济学学科。 计量经济学（或经济计量学）是一门经济学、统计学、数学的交叉学科，但归根到底是一门经济学。三、计量经济学与其它学科的关系四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用1、结构分析：分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系。例如：边际分析、弹性分析、乘数分析、比较静边际分析、弹性分
6、析、乘数分析、比较静力学分析力学分析梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！4 / 76考研专业课高分资料2、政策评价（经济政策实验室） ：用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价作评价3、预测：由预先测定的解释变量去预测应变量在样本由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据以外的数据4、检验和发展经济理论（实证分析） 、检验和发展经济理论（实证分析） 。五、计量经济模型建立的建立步骤：五、计量经济模型建立的建立步骤：六、计量经济学软件简介六、计量经济学软件简介1、Eviews(3.1、4.0、5.0、6.0)。最新版本是 Eviews6.0，流
7、行版本 Eviews3.1，由 QMS 公司推出，可以进行高级计量经济分析，如单位根检验、建立时间序列模型、误差修正模型、协整检验和分析、ARCH 模型等。2、SPSS（Statistical Package for the Social Science）社会科学统计软件包是世界是着名的统计分析软件之一。SPSS for Windows 是一个组合式软件包，它集数据整理、分析功能于一身。SPSS 的基本功能包括数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等等。SPSS 统计分析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、相关分析、回归分析、对数线性模型、聚类分析、数据简化、生存分析、时间序列分析、多
8、重响应等几大类， 每类中又分好几个统计过程， 比如回归分析中又分线性回归分析、 曲线估计、 Logistic 回归、 Probit回归、加权估计、两阶段最小二乘法、非线性回归等多个统计过程，而且每个过程中又允许用户选择不同的方法及参数。SPSS 也有专门的绘图系统，可以根据数据绘制各种图形。七、计量经济学的有关基本概念七、计量经济学的有关基本概念（一）变量的分类（一）变量的分类从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归随机项）从变量的性质区分：内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量其数值由模型以外决
9、定的变量关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量（二）参数及其估计准则（二）参数及其估计准则为什幺要确定参数估计准则？由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！5 / 76考研专业课高分资料估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定能得到真实值要求参数估计值应尽可能地接近总体参数的真实值估计准则“尽可能地接近” 的原则，理论计量经济学主要讨论参数估计式怎样符合一定的准则1、无偏性参数估计值 的分布称为 的抽样分布，其密度函数记为)( f。如果 )(E，则称 是参数的无偏估计式，否则称 是有偏的。其偏倚为 ）（E）（
10、E2、最小方差性用不同的方法可以找到若干个不同的估计式其抽样分布具有最小方差的估计式最小方差准则，或称最佳性准则既是无偏的同时又具有最小方差的估计式， 称为最佳无偏估计式。3、均方误差（MSE）均方误差（简记作 MSE）是参数估计值与参数真实值离差平方的期望：2*)()( EMSE均方误差与方差的关系梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！6 / 76考研专业课高分资料需要在较小偏倚和较小方差之间进行权衡与折衷。均方误差是方差与偏倚的平方之和。4、渐近性质（大样本性质）当样本容量较小时,有时很难找到最佳无偏估计式一致性： 当样本容量n趋于无穷大时， 如果估计式 概率收敛于总体参数的真实值， 就
11、称估计式 为的一致估计式，即：1)(lim P或nPlim（渐近无偏估计式是当样本容量变得足够大时其偏倚趋于零的估计式） 。（三）计量经济学中应用的数据（三）计量经济学中应用的数据数据的来源： 各种经济统计数据、专门调查取得的数据、人工制造的数据数据类型: 时间数列数据（同一空间、不同时间） 、截面数据（同一时间、不同空间） 、混合数据、虚拟变量数据（四）计量经济模型的建立（四）计量经济模型的建立经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系生产技术关系制度关系定义关系计量经济模型的数学形式：梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！7 / 76考研专业课高
12、分资料思考题：技术进步是内生还是外生？给出理由。梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！8 / 76考研专业课高分资料第二部分简单线性回归模型第二部分简单线性回归模型第一节回归分析与回归方程第一节回归分析与回归方程一、回归分析与相关分析都是研究变量间关系的方法，且回归分析是以相关分析为基础。（一）相关关系因果关系相关分析1、相关关系互为因果关系随机性依存关系概念变量之间的关系共变关系函数关系确定性依存关系2、种类正相关一元相关线性相关负相关多元相关曲线相关3、相关程度测定两变量是否线性相关总体相关系数：)var()var(),cov( yXYXXY计算公式样本相关系数： 22)()()(YYX
13、XYYXXriiii XY相关系数值：0r，不存在线性关系；1r完全线性相关；00 正相关；r4-dL，拒绝H0，表明存在负序列相关；梅花香自苦寒来，岁月共理想，人生齐高飞！41 / 76考研专业课高分资料如果20，样本自相关系数近似地服从以 0 为均值，1/n 为方差的正态分布，其中 n 为样本容量。也可检验对所有 k0，自相关系数都为 0 的联合假设，这可通过如下LBQ统计量进行： mkk LBknrnnQ12 )2(（8.1.8）该统计量近似地服从自由度为 m 的2分布 （m 为滞后期长度） 。 因此， 如果计算的 Q 值大于显著性水平为的临界值，则有 1-的把握拒绝所有k(k0)同时为 0 的假设。四、平稳性的单位根检验四、平稳性的单位根检验对时间序列的平稳性除了通过图形直观判断外，运用统计量进行统计检验则是更
