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1、证券研究报告 策略研究 信达证券信达证券股份有股份有限公司限公司 北京市西城区闹市口大街九 号院一号楼六层信达证券研 发中心 曾祥天曾祥天 执业编号：S1500510120012 请务必阅读最后一页重要的 免责声明 组合专刊 2011 年年 11 月月 9 日日 星期星期三三盘前盘前 0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0 B0B0B0B0B0B0B0B0 B0B0B0B0B0B0B0 B0B0B0B0B0B0B0 B0B0B0B0B0B市场市场交易数据交易数据及及资金净流入资金净流入情况情况 交易数据交易数据(截至截至 20111108 收盘收盘) 板块名称板块名称 资金净流资金净流入
2、（亿元）入（亿元） 当日当日 强势股强势股 资金资金 流入比流入比 流通市值：184097.44 亿元(-0.34%) 煤炭石油 8.21 中国宝安 90.99% 总市值：273953.98 亿元(-0.35%) 保险 1.78 科泰电源 83.12% 总成交金额：1466.78 亿元(-2.83%) 银行类 1.34 ST 筑信 65.61% 当天交易家数：2374 家 券商 0.53 天津松江 61.19% 上涨家数：445 家(18.74%) 电力 0.10 *ST 力阳 56.58% 下跌家数：1790 家(75.40%) 交通设施 -0.52 骅威股份 51.43% 上证开盘：251
3、4.26 房地产 -1.00 建设银行 46.54% 上证收盘：2503.83 建材 -4.93 开能环保 37.17% 上证涨跌：-0.24% 仪电仪表 -5.65 宏达高科 36.83% 上证成交额：769.14 亿元(-2.51%) 农林牧渔 -5.67 亚星客车 33.71% 深证开盘：10619.4 机械 -6.09 山西焦化 31.85% 深证收盘：10541.1 计算机 -6.64 辽通化工 31.61% 深证涨跌：-0.48% 电子信息 -8.72 华昌化工 29.96% 深证成交额：697.64 亿元(-3.18%) 医药 -9.92 泰山石油 28.85% 1B1B1B1B
4、1B1B1B1B1B1B1 B1B1B1B1B1B1B1B1 B1B1B1B1B1B1B1 B1B1B1B1B1B1B1 B1B1B1B1B1B投资策略及选股思路投资策略及选股思路 本期本期组组合合 11 月月 7 日日开始，开始，12 月月 30 日日结束，结束，敬请留意。敬请留意。 周二日 K 线以阴十字星报收，而大盘已经连续四日在 2500 点至 2536 点之间盘整，所谓盘久必跌，加之 KDJ 周二形成死叉，RSI 掉头向下，均为走弱迹象，使得大盘选择向下调整的压力越来越大！ 目前在各方面因素均不太乐观的背景下，短线市场难有起色，维持区间震荡的概率非常大。建议继续控制好仓位，在大盘调整
5、期间，最灵活稳健的就是短线的快进快出的原则。 本周三组合重点关注个股是中国宝安、科泰电源、骅威股份、开能环保、宏达高科、亚星客车、山西焦化、泰山石油、ST 筑信、*ST 力阳。 敬请投资者根据自己的风险喜好进行参考和甄别。 2 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 稳健型稳健型机构机构实战组合实战组合 开始时间：开始时间：2011 年年 11 月月 7 日日 结束结束时间：时间：2011 年年 12 月月 30 日日 稳健型稳健型机构机构实战组合说明实战组合说明： 1、
6、本组合注重长期增值、本组合注重长期增值，采取波段操作和滚动操作相结合，力争长期收益超越同期大盘指数。采取波段操作和滚动操作相结合，力争长期收益超越同期大盘指数。 2、本组合、本组合每次持股每次持股 35 只只持股期限相对较长，除非进入熊市，不轻易空仓。持股期限相对较长，除非进入熊市，不轻易空仓。 3、本组合本、本组合本着稳健的原则，在市场走弱和相对非明朗期间保持低比例持仓，以期增加稳定性。着稳健的原则，在市场走弱和相对非明朗期间保持低比例持仓，以期增加稳定性。 4、本组合、本组合起始资金一个亿，起始资金一个亿，每次卖每次卖出出以发生交易总金额的以发生交易总金额的 0.5%收取收取交易交易费用。
7、费用。 原始资金 100000000 现有资产 总值 100000000 实际盈亏 0 本期组合开始于本期组合开始于 1111 月月 7 7 日，日， 1212 月月 3030 日结束，敬请留意。日结束，敬请留意。 现有仓位 0.00% 证券总市值 0 现金余额 100000000 股票名称 股票代码 买入时间 买入价位 买卖数量 现有持仓 卖出价位 收益率% 止损价位 空仓观望空仓观望 起始上证指数 2528.29 上一个交易日收盘 2503.84 基准指数同期变化 -0.97% 累计收益率 0.00% 上一个交易日操作：上一个交易日操作：继续继续空仓观望空仓观望。 今日操作计划：今日操作计
8、划：继续空仓观望。继续空仓观望。 新增关注个股：新增关注个股：宝钢股份、平煤股份、中国平安、建设银行、紫金矿业、保利地产、福田汽车、中国联通、海南航空。 3 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 激进型投资实战组合激进型投资实战组合 开始时间：开始时间：2011 年年 11 月月 7 日日 结束结束时间：时间：2011 年年 12 月月 30 日日 激进型投资实战组合说明激进型投资实战组合说明： 1、本组合注重短线机会、本组合注重短线机会，及时止损或止盈，采取波段操作。
9、及时止损或止盈，采取波段操作。 2、本组合持股、本组合持股 1-3 只只，如遇市场急速调整期如遇市场急速调整期，可选择空可选择空仓。仓。 3、趋势为王之理念，力争中短期收益超越同期大盘指数。、趋势为王之理念，力争中短期收益超越同期大盘指数。 4、本组合每次买、卖分别以发生交易总金额的、本组合每次买、卖分别以发生交易总金额的 0.5%收取费用。收取费用。 原始资金 1000000 现有资产 总值 1000000 实际盈亏 0 本期组合开始于本期组合开始于 1111 月月 7 7 日，日， 1212 月月 3030 日结束，敬请留意。日结束，敬请留意。 现有仓位 0.00% 证券总市值 0 现金余
10、额 1000000 股票名称 股票代码 买入时间 买入价位 买卖数量 现有持仓 卖出价位 收益率% 止损价位 起始上证指数 2528.29 上一个交易日收盘 2503.84 基准指数同期变化 -0.97% 累计收益率 0.00% 上上一个交易日操作：一个交易日操作：继续空仓观望继续空仓观望。 今日操作计划：今日操作计划：三成左右仓位接入以下某只股，中三成左右仓位接入以下某只股，中国宝安、骅威股份、科泰电源国宝安、骅威股份、科泰电源等是首选。等是首选。 新增关注个股：新增关注个股：中国宝安、科泰电源、骅威股份中国宝安、科泰电源、骅威股份、开能环保、宏达高科、亚星客车、山西焦化、泰山石油、ST 筑
11、信、*ST 力阳。 重要提示：重要提示：如果操作计划内大盘及相关个股明显走弱或者破位，我们可能会改变操作计划。4 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 操作策略操作策略 今日仓位今日仓位 稳健型机构组合 空仓 激进型百万组合 三成 热点预测热点预测 本期组合本期组合 1111 月月 7 7 日开始，日开始，1212 月月 3030 日结束，敬请留意。日结束，敬请留意。 两市股指跳空高开，地产板块调整拖累股指下行，盘中煤炭板块崛起，股指反击。多空双方围绕五日均线争夺激烈，
12、石化双雄周二护盘积极，中石化一度飙升 3%。午后天舟文化带领传媒板块强势反弹，活跃市场气氛。 盘面上，各板块呈现跌多涨少格局，除煤炭、公路桥梁、电力、其他制造四板块上涨之外，其余板块全部下跌，其中传媒娱乐、水泥、物资外贸、电子器件、飞机制造、电子信息、农林牧渔等板块走势格外低迷，居跌幅榜前列。 从 K 线来看，沪指日 K 线是一颗十字星，重心稍微下移。从均线来看，5 日线有所争夺，10 日线与 60 日线交汇，均线多头排列有所弱化；MACD 开口保持张大，红柱收短；KDJ 死叉向下，J 值快速回落；RSI 走平，趋势转缓。技术上看多空拉锯，后市震荡盘整继续。 消息面上， 意大利总理贝卢斯科尼承
13、诺在意大利经济改革方案获得通过后宣布辞职；欧盟计划于下个月推出更大规模救助基金，并同时对希腊和意大利施加更大压力，迫使希腊以书面的形式接受援救条款。而国内统计局将于 9 日公布 10 月份CPI 等经济数据，由于 10 月中下旬以来，食品价格持续回落，部分农产品价格下跌明显，市场普遍预期 10 月份的 CPI 同比涨幅将出现较大幅度回落，有望降至 5.5%左右，CPI 环比则有望在年底实质性回落，对股指震荡向上有利。 短线来看，周二日 K 线以阴十字星报收，而大盘已经连续四日在 2500 点2536 点之间盘整，所谓盘久必跌，加之 KDJ 周二形成死叉，RSI 掉头向下，均为走弱迹象，使得大盘
14、选择向下调整的压力越来越大！目前在各方面因素均不太乐观的背景下，短线市场难有乐观，维持区间震荡的概率非常大。建议继续控制好仓位，在大盘调整期间，最灵活稳健的就是短线的快进快出的原则。 本周三组合重点关注个股是中国宝安、科泰电源、骅威股份、开能环保、宏达高科、亚星客车、山西焦化、泰山石油、ST 筑信、*ST 力阳。 操作建议操作建议 2480 一线积极入场做多，2550 一线适当减仓 5 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 附注一：附注一：前一个交易日前一个交易日自选股
15、组合自选股组合的的市场表现市场表现 附注二：大盘附注二：大盘日日 K 线走势线走势（大盘大盘前本周前本周横盘震荡横盘震荡的的概率大概率大） （预计预计本本周周核心核心运行运行区间在区间在 24802550 范围范围） 6 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 附注附注三三：最近几个交易日市场资金净流入排名情况最近几个交易日市场资金净流入排名情况 7 立信以诚 财达于通 未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改
16、。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。 免责声明免责声明 信达证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告是 基于信达证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）认为可靠的已公开信息，但本 公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证， 不保证报告信息已做最新变更， 也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及 推测仅反映本公司于发布当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载 的资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意 见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，本公司不就本报告中的 任何内容对任何投资作出任何形式的担保。 投资者据此投资， 投资风险自我承担。 本报告仅针对本公司特定客户，未经本公司书面同意，任何机构和个人不得对本 报告进行任何形式的发
