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1、周延甲期货算法（逻辑部分）- 周延甲INDEX 前言 . 2 一、算法所涉及的部分名词概念：. 2 1、浮动盈亏：. 2 2、盯市盈亏：. 2 3、可用资金：. 2 4未交割盈亏： . 2 5风险（度） ： . 2 6在途资金：. 2 7逐日盯市：. 2 8逐笔对冲：. 3 二、重要的核算公式：. 3 1结算资金 . 3 2实时资金 . 3 3风险度 . 4 4手续费率 . 4 5保证金率 . 5 6、可质押额度. 5 7可质押差值. 5 8价格超过范围 . 5 9总盈亏 . 5 10留存手续费 . 6 11净利润 . 6 12买保证金 /卖保证金（套保保证金率调整）. 6 13逐日盯市 .
2、6 三、交易所中的结算公式 . 6 1、当日盈亏可以分项计算。 . 6 2、保证金余额的计算. 7 周延甲前言为了方便大家以后直接对算法进行查看或学习，所以在此整理出部分结算算法供大家使用参考。 如在使用中发现错误请及时提出。同时， 大家也可以把上面没有的算法给补充上去，让大家一起共享。一、算法所涉及的部分名词概念：1、浮动盈亏：客户的持仓由于结算价上下变动而引起的盈亏，它不是实际的盈利或亏损。2、盯市盈亏：指在逐日盯市的结算方式下，由于客户的持仓结算价上下变动而引起的盈亏，直接结转到客户权益中。3、可用资金：指下一个交易日可用于开仓 的资金。4未交割盈亏：平仓产生的盈亏要在合约交割之后才进行
3、结转。5风险（度）：根据所选风险算法的计算公式计算所得值。6在途资金：作用是设置已划往期货公司，但未到帐资金。查询某日或某日后开始生效的在途资金设置。7逐日盯市：也叫每日 无负债结算制度。指每日交易结束后，根据当日结算价，对上日持仓和当日成交进行结算， 结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中，因此它 不区分平仓盈亏和浮动盈亏。 这种结算方式， 昨日持仓价就是昨日结算价，当日的持仓平均价就是当日的结算价。周延甲8逐笔对冲：逐笔对冲类似于加权平均价方式，但它在平仓时指明具体是哪两张合约平仓。平仓的控制采用先成交先平仓的有优次序，对于两合约上手数不等的情况，系统将自动进行拆单工作。两张平仓
4、合约的成交价差产生平仓盈亏，其它未平仓合约成交价与当日结算价之差产生浮动盈亏。二、重要的核算公式：1结算资金今日结存：情况一： 逐日盯市模式下：上日结存今日入金今日出金手续费平仓盈亏持仓盈亏 - 其它费用；情况二： 逐笔对冲模式下： 上日结存今日入金今日出金手续费平仓盈亏（浮）持仓盈亏 - 其它费用；期末权益：今日结存浮动盈亏（浮）未交割平仓盈亏可用资金：今日结存浮动盈亏（根据浮动盈利是否计入的配置）在途资金保证金基础保证金未交割平仓盈亏（根据浮动盈利是否计入的配置）注：1.平仓盈亏的数值是可正可负的，正代表盈利，负代表亏损2.根据不同的交易所规则不同未交割平仓盈亏，就是指有的交易所的平仓盈亏
5、。2实时资金买冻结、卖冻结：剩余挂单 所冻结的保证金？冻结手续费：剩余挂单 所冻结的手续费手续费：实际成交的手续费买卖保证金：买持仓 和卖持仓 的保证金，包括当日开仓的，不包括已经平仓的部分买冻结 /卖冻结= 委托价委托量保证金比率 +手续费 总冻结 = 买冻结卖冻结+冻结手续费（如果在买卖冻结里面加了手续费这里就不在加）基础保证金；可用资金 上日结存 当日出入金 平仓盈亏 手续费其他费用 总冻结 持仓保证金 信用金额 浮动盈亏（根据设置） 在途资金动态权益上日结存 当日出入金 平仓盈亏手续费其他费用浮动盈亏 在途资金周延甲3风险度风险度 1/ 风险算法：客户权益中包括基础保证金，该处计算可用
6、资金时不扣除基础保证金。算法一：保证金/ 客户权益；算法二：（可用资金）/保证金；算法三：情况 1： 如果权益包含浮动盈利（保证金 - 浮动盈亏） / 今日结存情况 2：如果权益不包含浮动盈利，如果浮动盈利计入可用资金（保证金 - 浮动盈亏） / 今日结存情况 3：如果浮动盈利不计入可用资金（保证金浮动亏损）/ 今日结存算法四：情况 1：如果浮动盈利计入可用资金保证金 / （客户权益）情况 2：如果浮动盈利不计入可用资金保证金 / ( 客户权益浮动盈利) 算法五：情况 1：如果浮动盈利计入可用资金（客户权益）/ 保证金情况 2：如果浮动盈利不计入可用资金( 客户权益浮动盈利)/ 保证金算法六：
7、情况 1：如果浮动盈利计入可用资金（客户权益）/ 总持仓金额情况 2：如果浮动盈利不计入可用资金( 客户权益浮动盈利)/ 总持仓金额风险度 2：客户权益 / 交易所保证金4手续费率客户的手续费率可以设置所有客户级、客户类级、特殊交割期的手续费率，品种在设置时，必须指定，优先级别如下：级别内容举例说明1 指定客户，指定交割期001， cu ，0512 周延甲2 指定客户，不指定交割期001， cu 3 指定客户类，指定交割期0102_, cu, 0512 4 指定客户类，不指定交割期0102_, cu 5 所有客户，指定交割期所有客户， cu，0512 6 所有客户，不指定交割期所有客户， cu 其中级别越小， 优先级越高， 在找不到对应的设置时，在底一级别的设置中查找；举例说明中：001 是客户号，属于客户类0102_ 5保证金率客户的保证金率可以设置所有客户级
