《期货算法(逻辑部分)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《期货算法(逻辑部分)(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、周延甲期货算法(逻辑部分)- 周延甲INDEX 前言 . 2 一、算法所涉及的部分名词概念:. 2 1、浮动盈亏:. 2 2、盯市盈亏:. 2 3、可用资金:. 2 4未交割盈亏: . 2 5风险(度) : . 2 6在途资金:. 2 7逐日盯市:. 2 8逐笔对冲:. 3 二、重要的核算公式:. 3 1结算资金 . 3 2实时资金 . 3 3风险度 . 4 4手续费率 . 4 5保证金率 . 5 6、可质押额度. 5 7可质押差值. 5 8价格超过范围 . 5 9总盈亏 . 5 10留存手续费 . 6 11净利润 . 6 12买保证金 /卖保证金(套保保证金率调整). 6 13逐日盯市 .
2、6 三、交易所中的结算公式 . 6 1、当日盈亏可以分项计算。 . 6 2、保证金余额的计算. 7 周延甲前言为了方便大家以后直接对算法进行查看或学习,所以在此整理出部分结算算法供大家使用参考。 如在使用中发现错误请及时提出。同时, 大家也可以把上面没有的算法给补充上去,让大家一起共享。一、算法所涉及的部分名词概念:1、浮动盈亏:客户的持仓由于结算价上下变动而引起的盈亏,它不是实际的盈利或亏损。2、盯市盈亏:指在逐日盯市的结算方式下,由于客户的持仓结算价上下变动而引起的盈亏,直接结转到客户权益中。3、可用资金:指下一个交易日可用于开仓 的资金。4未交割盈亏:平仓产生的盈亏要在合约交割之后才进行
3、结转。5风险(度):根据所选风险算法的计算公式计算所得值。6在途资金:作用是设置已划往期货公司,但未到帐资金。查询某日或某日后开始生效的在途资金设置。7逐日盯市:也叫每日 无负债结算制度。指每日交易结束后,根据当日结算价,对上日持仓和当日成交进行结算, 结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中,因此它 不区分平仓盈亏和浮动盈亏。 这种结算方式, 昨日持仓价就是昨日结算价,当日的持仓平均价就是当日的结算价。周延甲8逐笔对冲:逐笔对冲类似于加权平均价方式,但它在平仓时指明具体是哪两张合约平仓。平仓的控制采用先成交先平仓的有优次序,对于两合约上手数不等的情况,系统将自动进行拆单工作。两张平仓
4、合约的成交价差产生平仓盈亏,其它未平仓合约成交价与当日结算价之差产生浮动盈亏。二、重要的核算公式:1结算资金今日结存:情况一: 逐日盯市模式下:上日结存今日入金今日出金手续费平仓盈亏持仓盈亏 - 其它费用;情况二: 逐笔对冲模式下: 上日结存今日入金今日出金手续费平仓盈亏(浮)持仓盈亏 - 其它费用;期末权益:今日结存浮动盈亏(浮)未交割平仓盈亏可用资金:今日结存浮动盈亏(根据浮动盈利是否计入的配置)在途资金保证金基础保证金未交割平仓盈亏(根据浮动盈利是否计入的配置)注:1.平仓盈亏的数值是可正可负的,正代表盈利,负代表亏损2.根据不同的交易所规则不同未交割平仓盈亏,就是指有的交易所的平仓盈亏
5、。2实时资金买冻结、卖冻结:剩余挂单 所冻结的保证金?冻结手续费:剩余挂单 所冻结的手续费手续费:实际成交的手续费买卖保证金:买持仓 和卖持仓 的保证金,包括当日开仓的,不包括已经平仓的部分买冻结 /卖冻结= 委托价委托量保证金比率 +手续费 总冻结 = 买冻结卖冻结+冻结手续费(如果在买卖冻结里面加了手续费这里就不在加)基础保证金;可用资金 上日结存 当日出入金 平仓盈亏 手续费其他费用 总冻结 持仓保证金 信用金额 浮动盈亏(根据设置) 在途资金动态权益上日结存 当日出入金 平仓盈亏手续费其他费用浮动盈亏 在途资金周延甲3风险度风险度 1/ 风险算法:客户权益中包括基础保证金,该处计算可用
6、资金时不扣除基础保证金。算法一:保证金/ 客户权益;算法二:(可用资金)/保证金;算法三:情况 1: 如果权益包含浮动盈利(保证金 - 浮动盈亏) / 今日结存情况 2:如果权益不包含浮动盈利,如果浮动盈利计入可用资金(保证金 - 浮动盈亏) / 今日结存情况 3:如果浮动盈利不计入可用资金(保证金浮动亏损)/ 今日结存算法四:情况 1:如果浮动盈利计入可用资金保证金 / (客户权益)情况 2:如果浮动盈利不计入可用资金保证金 / ( 客户权益浮动盈利) 算法五:情况 1:如果浮动盈利计入可用资金(客户权益)/ 保证金情况 2:如果浮动盈利不计入可用资金( 客户权益浮动盈利)/ 保证金算法六:
7、情况 1:如果浮动盈利计入可用资金(客户权益)/ 总持仓金额情况 2:如果浮动盈利不计入可用资金( 客户权益浮动盈利)/ 总持仓金额风险度 2:客户权益 / 交易所保证金4手续费率客户的手续费率可以设置所有客户级、客户类级、特殊交割期的手续费率,品种在设置时,必须指定,优先级别如下:级别内容举例说明1 指定客户,指定交割期001, cu ,0512 周延甲2 指定客户,不指定交割期001, cu 3 指定客户类,指定交割期0102_, cu, 0512 4 指定客户类,不指定交割期0102_, cu 5 所有客户,指定交割期所有客户, cu,0512 6 所有客户,不指定交割期所有客户, cu 其中级别越小, 优先级越高, 在找不到对应的设置时,在底一级别的设置中查找;举例说明中:001 是客户号,属于客户类0102_ 5保证金率客户的保证金率可以设置所有客户级