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1、 学校代码：学校代码：1003610036 金融硕士专业金融硕士专业学位论文学位论文 我国商业银行流动性紧缺问题我国商业银行流动性紧缺问题研究研究 培养单位：金融学院培养单位：金融学院 专业名称：金融专业名称：金融 研究方向：银行管理研究方向：银行管理 作作 者：者：高珍珍高珍珍 指导教师：指导教师：陈涛副教授陈涛副教授 论文日期：论文日期：二一四年五二一四年五月月 Liquidity shortage of Chinese commercial banks 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下，本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本
2、人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成撰写过的作品成果。对本文果。对本文所涉及的所涉及的研究研究工作工作做出重要贡献的个人和集体，均已做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任责任由本由本人承担。人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用
3、授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学本学位论文全文或部分的阅览服务； 学校有权按照有关规定向国家有关部门或者
4、机构送交论文校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文; 学校学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索； 保密的学位论文在解密后遵论文的内容编入相关数据库供检索； 保密的学位论文在解密后遵守此规定。守此规定。 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 导师签名：导师签名： 年年 月月 日日 摘摘 要要 2010 年以来，我国商业银行的流动性水平不再一如既往地表现为充裕状态。事实上， 金融市场不断发展， 央行推进利率市场化， 商业银行存款比重开始下降，银行间隔夜拆借利率几
5、度大幅上扬，表明商业银行的流动性已经出现了紧缺局面。 在理论部分，本文回顾了中外学者关于商业银行流动性的研究。然后本文采取定量和定性分析相结合，宏微观相结合的方法，具体分析了商业银行在2011-2013 年内的流动性状态。 结论认为： 2011 年和 2013 年第二季度、 第三季度，商业银行流动性处于紧缺状态。 进而， 本文分析了商业银行出现紧缺局面的原因：利率市场化与金融脱媒背景下银行存款比重下降；商业银行理财产品期限错配；商业银行季度信贷投放不均衡；同业业务影响中小银行的流动性；中央银行采取稳健从紧货币政策；外部监管对商业银行流动性的影响；财政性存款制度对商业银行流动性的影响。最后，从外
6、部因素以及银行自身两个角度提出改善建议。 关键词：商业银行，流动性，紧缺 Abstract Since 2010, the level of liquidity of commercial banks is not always adequate. In fact, the financial market has being developed, the central bank tries to promote the liberalization of interest rates , the proportion of deposits of commercial banks have
7、 declined , overnight bank lending rate rose sharply several times , indicating that the liquidity of commercial banks has seen a shortage situation. In this paper, we describe the theory of liquidity of commercial banks, and analyze the state of liquidity of commercial banks during 2011-2013 in Chi
8、na. Then we analyze the causes of the commercial banks liquidity shortage, which includes: decline of the proportion of deposits based on the liberalization of interest rate ; maturity mismatch of commercial bank s financial products; no balance of commercial bank credit at each quarter; interbank b
9、usiness impact liquidity of small and medium banks; central banks to adopt prudent tight monetary policy; affect fiscal deposits system of commercial bank liquidity. We give two advices to improve the liquidity management of commercial banks, concerning impact of external supervision of commercial b
10、anks liquidity situation and the banks themselves. Key words: Commercial banks，Liquidity， shortage 目录 第 1 章 引言 . 1 1.1 研究背景及研究意义 . 1 1.1.1 研究背景 .1 1.1.2 研究意义 .2 1.2 文献综述 . 2 1.2.1 国外研究综述 .2 1.2.2 国内研究综述 .3 1.2.3 文献述评 .4 1.3 研究思路、主要内容和研究方法 . 4 1.3.1 研究思路 .4 1.3.2 主要内容 .5 1.3.3 研究方法 .5 1.4 创新之处 . 6 第
11、2 章 商业银行流动性理论 . 7 2.1 商业银行流动性含义 . 7 2.2 商业银行流动性管理理论 . 7 2.3 衡量商业银行流动性的指标 . 8 第 3 章 我国商业银行流动性状况分析. 10 3.1 银行系统总体流动性状况分析 . 10 3.1.1 超额准备金率衡量银行系统流动性 .10 3.1.2 存贷比衡量银行系统流动性 .12 3.1.3 流动性比率衡量银行系统流动性 .12 3.1.4 银行间隔夜拆借利率的月加权平均值衡量银行系统流动性 .13 3.2 单个商业银行流动性状况分析 . 15 3.2.1 存贷比值衡量单个银行流动性状况 .15 3.2.2 流动性比率衡量单个银行流动性状况 .17 3.3 2011-2013 年商业银行的流动性状况总结 . 19 第 4 章 我国商业银行流动性紧缺问题的成因分析 . 20 4.1 利率市场化与金融脱媒背景下银行存款比重下降 . 20 4.2 商业银行理财产品期限错配 . 23 4.3 商业银行季度信贷投放不均衡 . 24 4.4 同业业务影响中小银行的流动性 . 26 4.5 中央银行采取稳健从紧货币政策 . 28 4.6 外部监管对商业银行流动性的影响 . 28 4.7 财政性存款制度对商业银行流动性的影响 . 29 第 5 章 改善我国商业银行流动性管理的建议 .
