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1、- 1 -31.下列关于风险的说法，不正确的是（ ） 。 A 风险是收益的概率分布 B 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量， 但并不等同于损 失本身 正确答案”C“ 【 解析】损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。32.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款 40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不 良贷款率等于（ ） 。 A0.2 B0.15 C0.1 D0.05正确答案”D“ 【 解析】不良贷款率=（次级
2、类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款 =(5+4+1)(150+40+5+4+1)=5%。33.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ） 。 A 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未 分配利润等 C 监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有 合格的资本工具 D 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的瓷本正确答案”D“ 【 解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。34.（ ）形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统 一语言。 ASER
3、P BLDC CRACA DKRI正确答案”C“ 【 解析】RACA 形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告 提供统一语言。 35.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比， （ ）- 2 -的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A 声誉风险 B 战略风险 C 法律风险 D 流动性风险正确答案”D“ 【 解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加 复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。36.香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（ ） 。 A0.2 B0.25 C0.3 D0.35正确答案”B“ 【 解析】考
4、查资产负债期限结构。37.客户风险的基本面指标不包括（ ） 。 A 品质类指标 B 技术类指标 C 实力类指标 D 环境类指标正确答案”B“ 【 解析】基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。38.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ） 。 A 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被 视为独立的风险 B 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造 成损失或破产的风险 D 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险正确答案”A“ 【 解析】流动性风险与信用风险、市场风
5、险和操作风险相比，形成的原因更加 复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。39.（ ）是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商 业银行负面评价的风险。 A 政治风险- 3 -B 声誉风险 C 经济风险 D 市场风险正确答案”B“ 【 解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行负面评价的风险。40.银行监管的首要环节是（ ） 。 A 市场准入 B 资本监管 C 监督检查 D 风险评级正确答案”A“ 【 解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳 健运行和金融体系安全的重要基础。41.下列商业银行操作风险管理和控
6、制措施中 A 减少在不熟悉市场的交易 B 强化交易员限额交易制度 C 购买未授权交易保险 D 为操作风险分配资本金正确答案”C“ 【 解析】购买保险是操作风险缓释的一种措施，其中包括购买未授权交易保险。42.20 世纪 70 年代，商业银行进入（ ） 。 A 资产负债风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 全面风险管理模式阶段 D 负债风险管理模式阶段正确答案”A“ 【 解析】考查商业银行风险管理的发展阶段。43.某一年期零息债券的年收益率为 6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 一年期的无风险年收益率为 3%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券 在一年内的违约概率为
7、（ ） 。 A0.5522 B0.4478 C0.9653 D- 4 -正确答案”D“ 【 解析】根据公式：P(1+6.7%)+（1-P）*(1+K)*0=1+3%，计算出 P=96.53%，所以 客户在 1 年内的违约概率为 3.47%。其中 P 为非违约概率。44.内部审计的主要内容不包括（ ） 。 A 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B 会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C 内部控制的健全性和有效性 D 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求正确答案”D“ 【 解析】适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求，这是法律 合规部门的职责之一，不是内
8、部审计的内容。45.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿，经济资本为 20 亿，税率 为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（ ）万。 A8000 B6000 C5000 D9000正确答案”B“ 【 解析】经济增加值(EVA)=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本*资 本预期收益率=2*(1-20%)-20*5%=0.6（亿）=6000 万.46.以下不属于商业银行所面临的战略风险中的项目风险的是（ ） 。 A 进入新市场失败 B 兼并/收购失败 C 技术开发失败 D 产品/服务过剩正确答案”D“ 【 解析】商业银行的项目风险包括产品研发失败
9、、系统建设失败、进入新市场 失败、兼并并购失败等风险；产品服务过剩属于行业风险。47.下列关于期货的描述，错误的是（ ） 。 A 期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易， 合约持有者面临交易对手的违 约风险 B 期货合约的各项条款都是标准化的 C 期货合约到期前可以平仓 D 期货品种主要有金融期货和商品期货- 5 -正确答案”A“ 【 解析】远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易 对手的违约风险；期货合约通常在交易所交易由交易所承担违约风险。48.将商业银行的（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行 声誉的一个重要层面。 A 战略规划 B 企业社会责任
10、C 盈利能力 D 企业愿景正确答案”B“ 【 解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、 维护商业银行声誉的一个重要层面。49.关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是（ ） 。 A 外部审计侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析与评价； 银行监管则侧重 于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性 B 外部审计与银行监管相辅相成 C 外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据 D 外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性正确答案”A“ 【 解析】通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析与 评价；外部审计则侧
11、重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠 性。50.某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该 笔贷款的预期损失是；40 万元，的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险 调整的收益率(RAROC)为（ ） 。 A0.25 B0.1 C0.05 D0.01正确答案”C“ 【 解析】RORAC=(500-60-40)/8000=5%.51.国别风险的主要类型不包括（ ） 。 A 传染风险 B 货币风险 C 主权风险 D 领土风险- 6 -正确答案”D“ 【 解析】本题考核国别风险的类别。 52.商业银行风险管理的主要策略不包括（ ） 。 A
12、风险分散 B 风险对冲 C 风险规避 D 风险隐藏正确答案”D“ 【 解析】风险隐藏不属于风险管理的主要策略。53.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（ ） 作为流动性储备。 A0.15 B0.3 C0.5 D0.8正确答案”D“ 【 解析】考查商业银行存款的分类。54.2012 年 6 月，中国银监会商业银行资本管理办法（试行） 规定（ ）负责 根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水 平相适应，落实各项监控措施， 定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有 效性。 A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D 高级管理层正确答案”D“
13、【 解析】考查高级管理层的内容。55.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（ ） 。 A 银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公 司治理情况和部分风险管理情况所构成 B 信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C 市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三太支柱之一 D 市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提 高经营效益，降低经营风险正确答案”B“- 7 -【 解析】三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。56.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素（ ） 。 A 外部欺诈 B 洗钱 C 系统设计开发的战略
14、风险 D 政治风险正确答案”C“ 【 解析】外部事件包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自 然灾害和恐怖威胁。系统设计开发的战略风险属于系统缺陷造成的操作风险。57.（ ）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。 A 商业银行公司治理 B 商业银行战略管理 C 商业银行内部控制 D 商业银行风险管理正确答案”A“ 【 解析】考查商业银行公司治理的定义。58.（ ）是市场约束的核心。 A 信息披露 B 监管部门 C 债权人 D 中介机构正确答案”B“ 【 解析】监管部门是市场约束的核心。59.下列关于风险管理组织中各个机构的说法，正确的是（ ） 。 A 董事会向股东大会负责，是商业
15、银行的监督机构 B 高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C 风险管理部门具有独立性 D 监事会向董事会负责，是商业银行的执行机构正确答案”C“ 【 解析】监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构；董事会是商业银行 的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；高级管理层向董事会负责，是 商业银行的执行机构。60.（ ）产品线的因子不等于 12%。 A 零售银行业务- 8 -B 代理服务 C 资产管理 D 零售经纪正确答案”B“ 【 解析】考查银行各产品线对应的值，代理业务的因子等于 15%。61.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ） 。 A 信用风险 B 操
16、作风险 C 市场风险 D 流动性风险正确答案”A“ 【 解析】违约风险、结算风险属于信用风险。62.2008 年中期，由于美国金融危机的爆发，世界经济步入下行周期，欧洲和美 国债券市场出现了较长时间的短期债券利率高于长期债券利率的现象， 则这种市 场状况下欧洲和美国的债券收益率曲线表现为（ ） 。 A 正向收益率曲线 B 反向收益率曲线 C 水平收益率曲线 D 波动收益率曲线正确答案”B“ 【 解析】反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。 当资金紧张导致供需不平衡时， 可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的 反向收益率曲线。63.如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违 约风险暴露（ ） 。 A 增加 B 减少 C 不变 D 无法计算正确答案
