《我国商业银行利率风险识别与度量的实证研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国商业银行利率风险识别与度量的实证研究（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、分类号：F2 ；2 2l密级：单位代码：1 0 4 2 2学号：加0 2ID雾办孑 硕士学位论文论文题目：( 专业学位)戴团为此狠何轴挚诬阼记芳d 皮季均受f 已石彳f 荔玲5 眨厶如一；F ；口一阳反M 西“圮们t 吖T , 0 4 e r e J 士愆4 t e汐9C t - , 、A l r幻m 朋钞l 厶lB 4 ，I P f 反一A昏f ；一A 。加良簪。名强浩季F岔鬲吹石彘奏忍鸥叙撬) 91 3 年s 月r 日亿 s 乜名称称师师姓名位教导乡广者院哮导作作学专指合原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的丰旨导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，
2、本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：型毒日期：兰! ! ! ：! ：! 兰关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。( 保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：塑兰兰导师签名：纽骜期：皇! 1 2 ：! ：! 兰山东大学硕士学位论文目录中文摘要A B S T R A
3、C T ，第1 章导论1 1 研究背景及意义1 2 研究方法与框架结构1 3 创新与不足第2 章文献综述2 1 利率风险的界定2 2 商业银行利率风险研究综述2 2 1国外研究综述2 2 2国内研究综述2 3 商业银行利率风险度量模型2 3 1 利率敏感性缺口模型2 3 2 持续期缺口模型2 3 3V a R 模型2 3 4 小结第3 章利率市场化改革与商业银行利率风险识别3 1 我国利率市场化改革进程回顾3 2 利率水平波动情况3 3 利率市场化背景下我国商业银行利率风险的类型与表现3 3 1商业银行阶段性利率风险分析3 3 2 商业银行恒久性利率风险分析3 4 我国商业银行利率风险管理中存
4、在的问题3 4 1 盈利模式单一3 4 2 利率衍生品市场发展滞后3 4 3 利率风险管理体系不完善- I_ _ _jo“心 J 9mBMM“怕M加拍撕“勰，山东大学硕士学位论文第4 章我国商业银行利率风险度量实证研究4 1模型介绍4 2 样本及数据说明4 3 数据检验及结果分析4 3 1 平稳性检验4 3 - 2 正态性检验4 3 3 自相关性检验4 3 4 条件异方差检验4 4 基于G A R C H 模型的V a R 计算4 4 1G A R C H 模型的建立4 4 2V a R 的计算及描述4 5 实证结果分析第5 章研究结论及对策建议5 1研究结论5 2 对策建议2 92 93 0
5、3 23 23 33 53 53 63 63 83 94 24 24 3参考文献4 5致谢U4 8山东大学硕士学位论文A B S T R A C T ( C h i n e s e )A B S T R A C T ( E n g l i s h )C h a p t e r lI n t r o d u c t i o nC o N T E N T S1 1B a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c eo fr e a s e a r c h1 2R e s e a r c hm e t h o d sa n df r a m e w o r
6、k1 3I n n o v a t i o na n ds h o r t a g eC h a p t e r 2R e v i e wo ft h el i t e r a t u r e2 1I n t e r e s tr a t er i s kd e f i n i t i o n2 2L i t e r a t u r er e s e a r c ho fi n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n t2 2 1F o r e i g nr e s e a r c h2 2 2D o m e s t i cr e s e a r
7、c h2 3T h em o d e l so fi n t e r e s tr a t er i s km e a s u r e m e n t2 3 1I n t e r e s t s e n s i t i v eg a pm o d e l2 3 2D u r a t i o ng a pm o d e l 2 3 3憾m o d e l 112 3 4S u m m a r y 1 3C h a p t e r 3I n t e r e s tr a t el i b e r a t i o nr e f o r m a t i o na n di n t e r e s tr
8、 a t er i s ki d e n t i f i c a t i o n 1 43 1I n t e r e s tr a t el i b e r a t i o nr e f o r m a t i o ni nC h i n a3 2I n t e r e s tr a t ef l u c t u a t i o n 1 53 3F o r m so f i n t e r e s tr a t er i s ki ni n t e r e s tr e f o r m a t i o n 1 63 3 1P e r i o d i cR i s k 1 63 3 2P e r
9、 m a n e n tr i s k 2 03 4P r o b l e m se x p o s e di nr i s km a n a g e m e n t 2 63 4 1S i n g l ep r o f i t t i n gm o d e l 2 63 4 2U n d e v e l o p e di n t e r e s tr a t ed e r i v a t i v e sm a r k e t 2 73 4 3I n a d e q u a t er i s km a n a g e m e n ts y s t e m 2 81 nI11245566899O
10、一一一一一一一一一1山东大学硕士学位论文C h a p t e r 4Q u a l i t a t i v ea n a l y s i so fi n t e r e s tr a t er i s k4 1V 水m o d e li n t r o d u c t io n4 2S a m p l ed a t ai n t r o d u c t i o n4 3S a m p l ed a t ai n s p e c t i o na n da n a l y s i s4 3 1S t a t i o n a r yt e s t4 3 2N o r m a l i t yt e
11、 s t4 3 3R e l e v a n tt e s t4 3 4H e t e r o s c e d a s t i ct e s t4 。4C a l c u l a t i o no f 昭R4 4 1G A R C Hm o d e l4 47 2 坛Rr e s u l t s4 5R e s u l t sa n a l y s i sC h a p t e r 5C o n c l u s i o n sa n dp o l i c yp r o p o s a l s5 1C o n c l u s i o n s5 2P o l i c yp r o p o s a l sR e f e r e n c e s A c k n o w l e d g e m e n t s 1 V2 92 93 03 23 23 33 53 53 63 63 83 94 24 24 34 54 8L I j 东大学硕士学位论文中文摘要2 0 世纪7 0 年代以来，在许多实施利率市场化改革的国家，相继出现了不同程度的银行业危机。究其原因，方面由于利率市场化加大了利率水平波动的不确定性，另一方面由于商业银行本身对利率风险缺乏有效的防范与管理。
