《商业银行零售信用风险管理及在我国的应用研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行零售信用风险管理及在我国的应用研究（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国科学技术大学管理学院硕士研究生毕业论文中文摘要相对于批发信用，国内外理论界和实务界对零售信用风险管理的研究和应用有所忽视。然而，由于零售信用本身所具有的特点及其发展，对其的研究亟待加强。本文对零售信用的概念、特征及其主要管理方法给出了较为系统的分析介绍，结合美国等发达国家的研究和实践进展，对我国商业银行零售信用风险管理的应用进行研究。文章对比讨论了零售信用风险和批发信用风险在概念、模型等方面的异同，对可能采用的零售信用风险建模途径进行了探讨。零售信用风险模型主要可以分为信用评价模型和组合信用风险管理模型。前者的历史较为悠久，以各种评分、评级模型为代表的个人信用评价模型一直以来并仍然是风险管
2、理领域的热点。作为零售信用的范畴，对于小企业贷款的信用评价的方法也作了较为详细的介绍。对于能够有效进行经济资本计量和分配的零售信用风险组合模型进行了探讨和研究。国内这些内容的研究目前还很少。新版巴塞尔协议的颁布对各国商业银行业的影响重大，如何在新的监管框架下实施内部评级法( 职B ) 并有效管理各种风险至关重要。因此，B I S H 的框架下的零售信用风险计量研究必不可少，论文对这个领域内的零售信用风险计量方法以及资本分配模型进行了较为详细的分析探讨。更为重要的是，论文对零售信用风险管理在我国商业银行业的应用进行了比较细致的研究探讨。文章是从微观的模型应用以及宏观的政策建议两个方面展开讨论。对
3、于微观模型应用部分，重点从三个方面进行阐述，即零售信用评价、零售产品定价以及零售风险( 经济资本) 计量三个方面。根据已有的研究和我国实际，论文给出了这三个方面较为详尽的处理流程和分析性的框架结构，并通过一个基于S V M ( 支持向量机) 的我国银行零售贷款风险评价的具体算例，从实证角度演示并探讨了我国零售信用业务使用量化工具进行风险管理的适用性和有效性。在我国的商业银行努力向现代意义上的真正的商业银行转变的关键时期，宏观层面的制度和政策完善必不可少，文章对于如何完善并改进我国的零售信用风险管理提出若干宏观层面的理论建议。关键字：零售信用，信用风险，风险管理，风险计量中国科学技术大学管理学院
4、硕士研究生毕业论文A b s t r a c tC o m p a r e dw i t hc o r p o r a t eo rw h o l e s a l ec r e d i tr i s km a n a g e m e n t ，R e t a i lc r e d i tr i s km a n a g e m e n th a db e e ni g n o r e da n dr e s e a r c h e sa b o u tt h a tw e r el i n g e r e d B u tw i t ht h er a p i dd e v e l o p m
5、e n ta n dt h ed i s t i n c tc h a r a c t e r si tb e a r s ，r e t a i lc r e d i tr i s kh a sb e e na t t r a c t i n gm o r ea n dm o r eo b s e r v a t i o n sa n dr e s e a r c h e s I nt h i sp a p e r ，w ei l l u m i n a t e dt h em a i np r o f i l e sa b o u tt h a t A n da l s ow ea n a
6、l y z e dt h ei m p o r t a n c eo fr e t a i lc r e d i tm a n a g e m e n ta n ds o m es u g g e s t i o n sf o ri t sa p p l i c a t i o n M o r ei m p o r t a n tm a y b et h a tw ea n a l y z es o m ek e yp o i n t si nm o d e l i n gr e t a i lr i s ki nd o m e s t i cb a n k i n gs e c t o rw
7、 h i c hh a sn e v e rb e e nt o u c h e du pt on o w T h i sp a p e rd r a w st h ec o n c l u s i o nt h a tC h i n a Sb a n k i n gi n d u s t r ys h o u l dm a n a g et h er e t a i lc r e d i tr i s ke f f e c t i v e l ya ss o o na sp o s s i b l eF i r s t ，w ei n t r o d u c eo u rr e s e a
8、r c hb a s e do nr a p i d l yd e v e l o p i n gc i r c u m s t a n c e si nr e t a i lb a n k i n gb a c k g r o u n d S oi ti sv e r yu r g e n tt oc o n s t r u c tap r o p e rf r a m e w o r ka b o u th o wt od e a lw i t hs u c hac h a n g i n gw o r l d A n da l s ow ep o i n to u tt h a tw h
9、 e r ew eh a v em a d es o m ec r e a t i v ew o r ki nt h i sd i s s e r t a t i o nw h i c hh a sn e v e rb e e nt a p p e du pt on O WS e c o n d ，w ef o c u s e do nt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nr e t a i lr i s ka n dw h o l e s a l er i s kw h i c hh a v es o m ed i s t i n c t i v
10、ed i f f e r e n c e si nm a n yi m p o r t a n tf i e l d s A tt h es a m ew ed i s c u s s e dt h em o d e l i n go ft h e s et w or i s kt y p e sh a sa t t r a c t i n gv e r ys o m er e s e a r c h ，w ei n t r o d u c es o m em a i np r o b l e m sa b o u tt h a t T h i r d ，w ei l l u m i n a
11、t e dt h ef u l ld e v e l o p i n gr o u t ei nt h er e t a i lc r e d i tm o d e l i n g A f t e rt h a t ，w ei n t r o d u c e db a s e dt h eb a c k g r o u n do fB I SI It h er e t a i lb a n k i n gh o ws h o u l dr e s p o n dt ot h a ta n ds o m ek e yc o n c e p t sa b o u tt h a t F i n a
12、l l y , w ed i s c u s s e dw h a tw eh a v ed o n ei nt h e s ef i e l d s W ep u tt h a ti n t ot w of i e l d sw h i c ha r em o d e ls e l e c t i o na n dp o l i c ys u g g e s t i o n W ea n a l y z e dt h ep a r a m e t e r ss e l e c t i o na n dm o d e li m p r o v e m e n ti nC h i n e s e
13、r e t a i lb a n k i n ga n da l s ow ep o i n t e do u ts o m ep o s s i b l es u g g e s t i o nu n d e r l y i n g K e y w o r d s ：r e t a i lc r e d i t ，c r e d i tr i s k ，r i s km a n a g e m e n t ，r i s km e a s u r e m e n t4 知识水坝damdocdamdoc为您倾心整理(小店)(QQ2218108823)中国科学技术大学管理学院硕士研究生毕业论文第一
14、章研究背景1 1 背景介绍近年来的快速发展的零售信用市场向业界、监管机构以及学术界提出了严峻的挑战。如下图所示，金融体系最为发达的美国，其商业银行的贷款组成中，消费者贷款( 包括家庭循环权益贷款) 已经超过工商业贷款，显示零售信用变得越来越重要。在此背景下，美联储于2 0 0 3 年召开会议组织学者对由此引发的风险问题进行了专门研究。图1 1 美国商业银行贷款组成趋势( 19 85 - 20 0 5 )人尸瑚y，卜卜k | | I 。 7 ，。一| | 一| 二，一1 u黔，资料来源：根据美联署网站统计数据综合( 单位：千7 ) - 美元) ，h t t p ：w w w f e d e r
15、a l r e s e r v e g o v ，M a r c h ，2 0 0 5 。事实上，零售信用的历史由来已久。自从巴比伦时代以来消费信用已经拥有约3 0 0 0 年历史。但是大规模的市场化消费借贷却只是最近5 0 年的事。在1 9 2 0年，H e n r yF o r d 和A E S l o a n 认识到仅仅提供产品是不够的，比如汽车市场的大规模市场化还必须提供购买的融资手段。这导致了金融公司例如G EC a p i t a l ，G MF i n a n c e 的产生和发展。1 9 6 0 年代信用卡的出现意味着消费者可以用个人信用为他们的购买行为获得融资，所购买的产品包
16、括从发夹到计算机芯片到假日旅行几乎所有的商品。随后，伴随信用卡购买的发展，信用产品例如个人贷款、汽车贷款、银行透支、购物卡等继续延伸着消费信用的使用，其中通过抵押获得的贷款的消费信知识水坝damdocdamdoc为您倾心整理(小店)(QQ2218108823)中国科学技术大学管理学院硕士研究生毕业论文用最为发达。因为信用卡以及贷记卡被频繁的使用于现金和支票支付的场合，所以对于货币体系机制的影响深远。消费信贷是由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的一种信贷方式。消费信贷的贷款对象是个人，贷款用途是用于消费，目的是提高消费者即期消费水平，有利于消费者合理安排终生消费。在西方国家，消费信贷是在二战以后发展起来的。二战以前，西方国家调控消费的主要手段是财政和收入政策。从2 0 世纪5 0 年代开始，引入金融政策作为调控消费的重要手段，消费信贷迅速发展。9 0 年代以来，西方国家先后陷入经济衰退，有效需求不足，各国纷纷发展消费信贷，刺激消费
