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1、高级调查分析师-经济计量分析试题 一、单项选择题（每小题 1 分，共计 20 分） 下列各题 A） 、B）C）D）四个选项中，只有一个选项是正确的。 1.下列说法中哪一项不属于应用经济计量学的研究目的 A）经济系统结构分析 B）经济预测 C）经济政策评价 D）计量经济学估计和检验方法研究 2.构造行为方程式的最重要依据为 A）政策法规 B）经济恒等式 C）经济行为 D）变量间的技术关系 3.总体回归线是指 A）样本观测值拟合的最好的曲线 B）使残差平方和最小的曲线 C）解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹 D）解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹 4.若一元
2、线性回归模型Y=1+2X+u满足经典假定，那么参数1、2的普通最小二乘估计量 1、 2是所有线性估计量中 A）无偏且方差最大的 B）无偏且方差最小的 C）有偏且方差最大的 D）有偏且方差最小的 5.在一元线性回归模型Y=1+2X+u中，若回归系数2通过了t检验，则表示 A） 20 B）20 C）2=0 D）=0 6.在回归模型Y=1+2X2+3X3 +u中，如果X2与X3高度线性相关，则与经典模型相比 2的方差 A）不受影响 B）变小 C）变大 D）不确定 7.模型lnYt=1+2t+ut中，Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率2代表 A）经济增长率 B）经济发展速度 C）经济逐期增长
3、量 D）经济总增长量 8.在线性回归模型中，根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0 时，有 A）F=-1 B）F=0 C）F=1 D）F= 9.在多元线性回归模型Y=1+2X2+3X3 +4X4+u中，对回归系数j(j=2，3，4)进行显著 性检验时，t统计量为 A）( )jj Se B）()jj SeC）( )jj VarD）( )jj Var 10.下面不能用来检验异方差的方法是 A）等级相关系数法 B）DW 检验法 C）残差图分析法 D）样本分段比检验 11.在线性回归模型中，若 |ei|与iX之间存在线性关系，则异方差形式为 A） B）iiX22=iiX22= C） D） 1
4、2.下面不能用来检验序列相关的方法为 A）DW 检验法 B）残差图分析法 22=i222 iiX=C）自相关系数法 D）方差扩大因子法 13.采用一阶差分法估计随机误差项为一阶自相关的线性回归模型，的取值为 A）-10 B）=0 C）01 D）=1 14.在 DW 检验中，无序列相关的区间为 A）0DWdu B）duDW4- du C）4- duDW4- dL D）4- duDW4 15.在分布滞后模型 Yt=a+0Xt+1Xt-1+2Xt-2 +3Xt-3+ut中，延期过渡性影响乘数是指 A）1、2、3 B）1+2+3 C）0 D）0+1+2+3 16.无限分布滞后模型为 Yt=a+0Xt+
5、1Xt-1 +ut，若该模型满足库伊克（koyck）提出的两 个假设，则衰减率越小，X 滞后的远期值对当期 Y 值的影响就 A）越小 B）越大 C）没有影响 D）不确定 17.若一个回归模型包含截距项， 对一个具有 m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数 为 A）m-2 B)m-1 C)m D)m+1 18.设消费函数为 Yi =0+1D+2Xi+ ui，式中 Yi=第 i 个居民的消费水平，Xi=第 i 个居民 的收入水平，D 为虚拟变量，D=1 表示正常年份，D=0 表示非正常年份，则该模型为 A）截距变动模型 B）分布滞后模型 C）截距、斜率同时变动模型 D）时间序列模型 19.若联
6、立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量，则这个方程 A）不可识别 B）恰好识别 C）过度识别 D）不确定 20.使用间接最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为 A）有偏、非一致 B）有偏、一致 C）无偏、非一致 D）无偏、一致 二、多项选择题（每小题 2 分，共计 10 分） 下列各题 A） 、B） 、C） 、D） 、E）四个选项中，至少有两个答案是正确的。 1.下列关于判定系数 R2的说法，正确的有 A）对于一元线性回归而言，R2=0.9 意味着解释变量与被解释变量的相关系数为 0.9 B）R2测度在因变量的总变异中由回归模型解释的部分所占的比例 C）取值范围在-1 和 1 之
7、间 D）取值范围在 0 和 1 之间 E） 当每个回归方程包含的解释变量数目不一样时， 不能使用 R2来比较两个方程的拟合优度 2.在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致 A）参数估计量有偏 B）参数估计量不是最小方差线性无偏的 C）t 检验失效 D）F 检验失效 E）预测失效 3.二次多项式模型适合于拟合 A）倒 U 形曲线 B）正 U 形曲线 C）平均成本曲线 D）总成本曲线 E）边际成本曲线 4.某多元线性回归模型的部分检验结果如下：DW 检验值为 3.6，其中一个解释变量的方差 扩大因子为 20，则该模型 A）存在正的序列相关 B）存在负的序列相关 C）不存在序列相关
8、D）存在严重多重共线性问题 E）存在异方差问题 5.下列关于自回归模型的方法正确的是 A）模型仅包含解释变量的滞后项 B）不能使用 DW 检验来诊断是否存在序列相关 C）普通最小二乘估计量将有偏 D）如果随机误差项与滞后被解释变量相关，普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的 E）肯定违背了经典线性回归模型的假设 三、名词解释 1时间序列数据 2样本回归函数 3统计关系 4几何分布滞后模型 5恰好识别 四、简答题 1回归模型中包括随机误差项的主要原因有哪些？ 2简述对数模型的优点。 3如果回归模型中包含了无关解释变量，在进行最小二乘估计时有哪些主要后果？ 4模型中存在多重共线性的直观判定方法有哪些
9、？ 5简述选择工具变量的基本原则。 6应用普通最小二乘法估计有限分布滞后模型将会遇到哪些主要困难？ 五、计算题 1考察以下模型 Ct=0+1Yt+ut（消费函数） Yt=Ct+St(收入恒等式) C=消费，Y=收入，S=储蓄 C、Y 为内生变量，S 为外生变量。 根据样本观测值得到以下结果 （缺公式）（Ct-C）(St-S)=500, (St-S)2=100 C=600 S=100 要求：用间接最小二乘法估计消费函数。 （计算结果保留二位小数） 2.已知某公司 2000 年至 2005 年商品库存额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长 度k=3，多项式的阶数m=2。 要求： (1)额Y与
10、销售额X的分布滞后模型。 (2)假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计结果为： Y=-120.6+0.53Zot+0.81Zit-0.33Z2t，写出分布滞后模型的估计式。 五、分析题 1.假设有 n 种商品，其中某种商品的需求函数为： C1 =a0+a1Y+1P1+2P2+nPn+P+u1 式中，C1是该商品的需求量；Y 是居民收入；P1是该商品的价格；P2，Pn是其它商品 的价格； （缺公式）是 n 种商品的平均价格。 试分析： （1）该模型最有可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设？为什么？ （2）能否得到1， 2， n以及 各自的最小二乘估计？ 2.假定要用 1978-2005
11、 年的有关数据估计以下中国城市居民的消费函数： C1 =a+Yt+ut a0， 01 式中，C 表示实际消费支出，Y 表示实际可支配收入，u 是随机干扰项，t 代表年份。 试问： （1）如果 1978-1989 年、1990-1995 年和 1996-2005 年 3 个时段消费函数的截距不同，如何 个性消费函数？各时段的消费函数是怎样的？ （2）如果 1978-1989 年、1990-1995 年和 1996-2005 年 3 个时段消费函数的截距以及边际消 费倾向都不同，如何个性消费函数？各时段的消费函数是怎样的？ 参考答案： 一、单项选择题 1. D 2. C 3. D 4. B 5.
12、B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B 11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. A 17. B 18. C 19. A 20. B 二、多项选择题 1. BCE 2. BCDE 3. ABCE 4. BD 5. BCE 三、名词解释 1. 时间序列数据是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。 2. 由样本得到的回归函数称为样本回归函数，起表现形式为。样本回归函数是用来来估计总体回归函数的。 iiieXY+=213. 统计关系是指两个变量 X 与 Y 之间存在的一种不确定关系，也就是说，即使变量 X 是变量 Y 的原因，给定变量
13、 X 的值也不能具体确定变量 Y 的值，而只能确定变量 Y 的统计特征。 4. 对于无限分布滞后模型ttttuXXY+=L110库伊克(koyck)提出了两个假设：模型中所有参数的符号都是相同的；模型中的参数是按几何数列衰减的，即j j0 =tY+=0，j=0，1，2，。式中， 称为分布滞后的衰减率， 越小，衰减速度 就 越 快 ， X 滞 后 的 远 期 值 对 当 期 Y 值 的 影 响 就 越 小 。 代 入 后 得 到 模 型，此模型就称为几何分布滞后模型。 tjtj tuX+LL02ttXXX+2 0105. 在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别。 四、简答题
14、1. 回归模型中包含随机误差项 u， 是因为其是代表所有对 Y 有影响但未能包括在回归模型中的那些变量的替代变量。因为受理论和实践条件的限制，而必须省略一些变量，由随机误差项 u 代替，其理由如下：理论的欠缺。虽然有决定 Y 的行为的理论，但常常是不能完全确定的，理论常常有一定的含糊性。我们可以肯定每月收入 X 影响每月消费支出 Y。但不能确定是否有其它变量影响 Y，只好用 ui作为模型所忽略的全部变量的替代变量。数据的欠缺。即使能确定某些变量对 Y 有显著影响，但由于不能得到这些变量的数据信息而不能引入该变量。因此，我们只得把这个很重要的解释变量舍弃掉。人们把非核心变量的联合效用当作一个随机变量来看待。 人类行为的内在随机性。 即使我们成功地把所有有关的变量都引进到模型中来，在个别的 Y 中仍不免有一些“内在”的随机性
