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1、广发增强型基金优选集合资产管理计划 广发增强型基金优选集合资产管理计划 资产管理报告 资产管理报告 (2007 年年 2 月月 9 日日2007 年年 4 月月 30 日日) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称 试行办法 ） 、关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知 （以下简称通知 ）及其他有关规定制作。 中国证监会 2007 年 1 月 10 日对广发增强型基金优选集合资产管理计划 （以下简称“本集合计划”或“集合计划” ）出具了批复文件（证监机构字【2007】5号） 。中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出
2、实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 托管人招商银行根据本集合计划合同规定复核了本报告中的主要财务指标、会计报表和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2007 年 2 月 9 日2007 年 4 月 30 日 一、集合计划简介 （一）基本资料（一）基本资料 1
3、、名称：广发增强型基金优选集合资产管理计划 2、类型：非限定性集合资产管理计划 3、成立规模（总份额） ：2,971,867,559.30 份 14、存续期间：自集合计划成立之日起三年，存续期届满前可申请展期。 5、报告期末计划总份额：2,971,867,559.30 份 7、管理人：广发证券股份有限公司 8、托管人：招商银行股份有限公司 （二）管理人简介（二）管理人简介 名称：广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人：王志伟 电话： （020）875558
4、88 传真： （020）87553569 客服电话： （020）87553576 联系人：满莉 网址：（三）托管人简介（三）托管人简介 名称：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 行长：马蔚华 电话： （ 0755 ）83195266 传真： （ 0755 ）83195201 联系人：姜然 客服电话：95555 网址： （四）律师事务所简介（四）律师事务所简介 名称：广东德良律师事务所 住所：广东省广州市体育西路 109 号高盛大厦 18E 办公地址：广东省广州市珠江新城华明路 11 号华普广场东塔 14 楼 C 座 2法人代表：李德良 电话：
5、02028865691 传真：02028865695 联系人：李德良 经办律师：李德良、余崇伟 （五）会计师事务所简介（五）会计师事务所简介 名称：深圳鹏城会计师事务所 住所：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 法人代表：饶永 电话：0755-82203222 传真：0755-82237549 联系人：杨克晶 经办会计师：杨克晶 侯立勋 二、主要财务指标 （一）主要财务指标（一）主要财务指标 项目 主要财务指标 主要财务指标 2007 年 2 月 9 日2007 年 4 月 30 日1 集合计划本期净收益（元） 79,379,759.68 2 单位集合计划期末可供分配净收益（元
6、）0.0267 3 期末集合计划资产净值（元） 3,675,107,883.77 4 期末单位集合计划资产净值（元） 1.2366 6 本期集合计划净值增长率 23.66%（二）财务指标计算公式（二）财务指标计算公式 1、单位集合计划本期可供分配净收益集合计划本期可供分配净收益期末集合计划份额 2、 期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值期末集合计划份额 3、单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 4、 本期单位集合计划净值增长率= （本期第一次分红前单位集合计划资产净3值期初单位集合计划资产净值）（本期第二次分红前单位集合计划资产净值本期第一次分红后单位
7、集合计划资产净值） （期末单位集合计划资产净值本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）-1 5、 单位集合计划累计净值增长率= （第一季度单位集合计划资产净值增长率+1）（第二季度单位集合计划资产净值增长率+l）（第三季度单位集合计划资产净值增长率+1） （上季度单位集合计划资产净值增长率+1） （本期单位集合计划资产净值增长率+1）1 6、集合资产管理计划说明书、资产管理合同有特殊规定的，从其规定。 （三）净值变动情况（三）净值变动情况 本集合计划单位累计净值变动情况如下图所示： 广发增强型基金优选净值走势20070209-200704300.911.11.21.31.41.52007-02
8、-092007-02-132007-02-152007-02-262007-02-282007-03-022007-03-062007-03-082007-03-122007-03-142007-03-162007-03-202007-03-222007-03-262007-03-282007-03-302007-04-032007-04-052007-04-092007-04-112007-04-132007-04-172007-04-192007-04-232007-04-252007-04-27（四）收益分配情况（四）收益分配情况 截至本报告期末，本集合计划尚未进行分红。 4三、集合计划
9、管理人报告 （一）业绩表现（一）业绩表现 本报告期末单位资产净值为 1.2366 元，单位资产累计净值 1.2366 元；本期单位资产净值增长率 23.66%，累计增长率 23.66%. （二）投资人员简介（二）投资人员简介 钟沁昇，男，30 岁，硕士学历，6 年证券从业经验。2001 年-2003 年，在广发证券投资银行部从事 IPO 和再融资业务；2003 年至今，任广发证券资产管理部投资经理及广发集合资产管理计划（3 号）投资经理助理。 陈晓舜，男，33 岁，管理工程专业硕士，9 年证券从业经历。1998 年加入广发证券股份有限公司，先后担任研发中心行业研究员、资产管理部股票研究员以及投
10、资经理。 （三）投资主办人工作报告（三）投资主办人工作报告 1、投资回顾 1、投资回顾 截止 07 年 4 月 30 日，本集合计划单位资产净值为 1.2366 元，净值增长率为 23.66%。报告期末，本集合计划基金资产占总净资产的 40.25%，股票资产占总净资产的比例为 45.81%，其他资产比例为 13.94%。 本报告期内 A 股市场在宏观经济健康快速发展、上市公司业绩强劲增长、流动性泛滥的背景下表现非常突出，既为本集合计划创造了较好的投资机会，也一跃成为全球最贵的股票市场从而使投资管理人面临考验。 （1）基金投资回顾 本报告期内，集合计划的基金投资基于追求长期稳定收益的原则，根据“
11、广发证券基金评价体系” ，结合对基金公司的实地调研，主要投资于管理风格较为稳健的基金公司，取得稳定合理的收益。 本集合计划基金资产主要配置于主动投资类基金， 共投资于 9 家基金公司的15 只开放式基金，以及 6 家基金公司管理的封闭式基金，合计占集合计划净资产的 37.06%；配置于被动投资类基金的资产包括四只 ETF 基金，合计占集合计划净资产的 3.19%。 （2）股票投资回顾 本报告期内，集合计划的股票资产本着对证券市场长期看好的理念，积极建5仓，争取创造更大的收益。 在配置分布上，本集合本着“均衡配置、重点突出” ，集中配置了机场、航运、电力、石化、铁路、地产、银行等行业中的蓝筹公司
12、，如上海机场、中海发展、长江电力、中国石化、中国联通、大秦铁路、深万科、招商银行等。同时，在医药行业等其它行业，积极挖掘成长性好的品种，重点配置，如健康元、丽珠集团、太极集团、开滦股份等，取得比较理想的收益。 2、投资展望 2、投资展望 目前世界经济和中国经济仍将保持持续较高增长的态势，同时，随着证券市场的日益成熟，上市公司结构和质量、效益的持续改善，这是中国证券市场持续向好的基石。 （1）基金投资展望 我们认为 A 股市场经过全面活跃之后也将回到一线蓝筹股的运行主线上，本集合计划基金投资部分更将继续坚持既定原则， 继续保持在管理风格稳健的基金公司及基金品种上的投资，获取长期稳定的收益。同时也
13、加大对被动投资类基金品种的投资力度。 （2）股票投资展望 中国经济由粗放式增长向环保、节约型增长转变，产业结构将面临长期调整的过程，劳动密集型、高污染、高能耗的产业的竞争力将逐步下降，盈利能力减弱，而自主创新、环保、新兴产业将得到持续的增长，同时，随着居民可支配收入的逐年提高，商业、通讯和互联网、有品牌的消费品等行业将迎来黄金的成长阶段。因此在行业配置方面，我们看好消费/服务、自主创新、新兴产业的上市公司，同时密切关注整体上市的投资机会。 （四）风险控制报告（四）风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内，管理人严格遵守中华人民共和国证券法 、 证券公司客
14、户资产管理业务试行办法 、 关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知及其他法律法规的规定，管理和运用本集合计划资产。本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在控制风险的基础上为集合计划持有人谋求最大利益，运作合法合规，6没有损害集合计划持有人利益的行为。 2、内部监察报告 2、内部监察报告 本集合计划管理人的内部监察工作由广发证券风险管理部和稽核部负责。 主要采用实时监控、业务流程测试、材料审阅、现场调查核实、人员访谈和统计分析等多种方法对集合计划的管理运作进行监察。 本报告期内， 本集合计划管理人通过设置风险管理岗将风险管理的职责落实到业务一线，加强了事前、事中的一线监控，在产品设计、推广以及交
15、易阶段多次提示风险，对股票投资和基金投资设定股票库和基金库控制，对投资管理业务建立投资决策流程控制，按照授权对投资比例、投资金额进行实时监控。公司风险管理部对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估， 每日由专人负责对理财产品的监控， 重点检查集合计划管理人是否存在对集合计划持有人利益有损害的行为。稽核部对产品推广以及投资管理业务进行了检查，对于业务活动中可能出现的风险管理漏洞，稽核部已经及时进行了风险揭示，要求本集合计划管理人进行反馈和整改。 在本报告期内，本集合计划管理人始终都能按照有关法律法规、公司相关制度和广发集合资产管理计划说明书的要求，对集合计划进行管理；本集合计划的投资决策、投资交
16、易程序、投资权限等各方面均符合有关规定要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；本集合计划持有的证券符合规定的比例要求；相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。 四、集合计划会计报表 （一）集合计划资产负债表（一）集合计划资产负债表 资 产 行 次期末数 负债与持有人权益 行次 期末数 资产： 负债： 银行存款 1 545,726,710.53 应付证券款 31 35,381,059.25 清算备付金 2 6,225,261.18 应付赎回款 32 交易保证金 4 643,014.59 应付赎回费 33 应收证券款 6 应付管理人报酬 36 3,343,251.20 应收股利 7 1,082,501.87 应付托管费 37 696,510.65 应收利息 8 441,496.39 应付佣金 38 1,843,094.05 应收申购款 9 应付利息 39 应收基金
