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1、对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 刘会林整理 第 1 页，共 4 页 对外经济贸易大学对外经济贸易大学 20022003 学年第二学期学年第二学期 计量经济学 （计量经济学 （M） 期末考试试卷） 期末考试试卷 （课程号：（课程号： ECO301 课序号：课序号： ） 使用与使用与 99 届毕业生（重修）届毕业生（重修） 学号：学号： 姓名：姓名： 班级：班级： 成绩成绩 一、 填空（每空一、 填空（每空 2 分，共分，共 44 分）分） 1. 如果_遭到破坏，即_,则称存在自相关，自相关现象主要出现在_样本中。 2. 对回归参数的 OLS 估计量，异方差不改变_和_, 但失去_ 3. 在一
2、阶线性自相关的表达式中? ? ?, 11 式中 是一个_数，称为_, ?是一个新的随机项，他满足(1)_ (2)_ (3)_ (4)_ (5)_ 4. 计量经济学是以_提供理论基础，以_提供资料依据，以_提供研究方法。 5. 消除多重共线的传统方法有： （可写出你所学过的六种方法） (1)_ (2)_ (3)_ (4)_ (5)_ (6)_ 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 刘会林整理 第 2 页，共 4 页 二、 （二、 （18 分）分） 假定模型? ? ? ? 中的随机项有一阶自相关： ? ? ?， 其中?满足全部经典假定，?为已知常数。试求?和?的最佳线性无偏估计量，并说明之。 三、
3、（三、 （18 分）分） 已知一元回归方程? ? ? ? 具有一阶自相关 ? ? ?， 且?满足全部经典假定。 求证：? 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 刘会林整理 第 3 页，共 4 页 四、 （四、 （20 分）分） 已知模型? ? ?+?+?, 其中 E(?)=0, V(?)=?(其中?为常数)，请回答以下问题： (1) 请用适当变换消除异方差，并说明之； (2)写出消除异方差后，模型的参数估计量的表达式。 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 刘会林整理 第 4 页，共 4 页 五、 （五、 （20 分）分） 已知下表中 x 和 y 的数据具有异方差， 其异方差结构为 V(?)=?,
4、请根据下表中有关数据求模型 ? ? ? ?中参数?，?的线性无偏估计量。 序号 y x ?。?y/? ?。?=1/? ?。?1/x 1 8.0000 0.5000 32.0000 4.0000 2.0000 2 9.0000 0.6000 25.0000 2.7778 1.6667 3 12.0000 1.0000 12.0000 1.0000 1.0000 4 14.0000 1.2000 9.7222 1.6944 0.8333 5 16.0000 2.4000 2.7778 0.1736 0.4167 59.0000 5.7000 81.5000 8.6458 5.9167 序号 ?。?
5、 ?。? ?。? ?。?。? ?。?。? ?。?。?1 1024.0000 16.0000 4.0000 128.0000 64.0000 8.0000 2 625.0000 7.7160 2.7778 69.4444 41.6667 4.6296 3 144.0000 1.0000 1.0000 12.0000 12.0000 1.0000 4 94.5216 0.4823 0.6944 6.7515 8.1019 0.5787 5 7.7160 0.0301 0.1736 0.4823 1.1574 0.0723 1895.2377 25.2284 8.6458 216.6782 126.9259 14.2807
