《时间序列分析方法在粮食价格指数分析中的应用1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时间序列分析方法在粮食价格指数分析中的应用1（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、!“#“$!“# !“ $ # $ %“ %27?5%!简称69:模型A它就是以美国统计学家B57CD5 EF678和英国统计学家BG=HI 2:5;的名字命名的一种时间序列预测方法AIKLM39!,M39,9!M39!9“9!;M39;NO39#O39#9$!O39!9%$IO39I$#%或算子形式!;$6%M=NU6V与AI%阶自回归移动平均模型!记为/02/J;AIVAIV模型中!当;N.时!称为平稳可逆;阶自回归模型! 记为/0J;V当IN.时!称为平稳可逆I阶移动平均模型!记为2/JIVAIV是/0J;V!2/JIV的混合模型AIV序列!则称Q83R为 自 回 归求 和 移 动平均序
2、列!记为/012/$;A?AI%!?为 把非平稳时间序列转化成平稳时间序列时!对原时间序列进行差分的次数A?AIVJAA_V的乘积季节模型来描述(-;U6V$6%#?#M3Na_U6V.I$6%O3$!%其中U6VN#9b,69b!6!9%9b6a_U6VN,9c,69c!6!9%9c_6_ -;U6VN,9!,69!6!9%9!;6;.I$6%N,9$,69$!69%9$I6I(季节差分次数!YL季节周期!L季节性回归阶数!_L季节性移动平均阶数U6V#53N.U6VIO30其中/式刻画的是不同周期同一周期点的观察值之间的相关关系!53是原序列消除了周期点之间相关部分之后的剩余序列!1式刻画
3、的是同一周期不同周期点之间的相关关系A?AI%模型!可见/012/是季节模型的特例的模型识别方法是根据样本自相关!偏自相关函数的截尾!拖尾性初步判断序列0!所适合的模型类型“%$若平稳时间序列的偏自相关函数在 ?B=序列“由图1和图2可以看出序列*+!,自相关函数和偏自相关函数均不具有截尾性!根据此性质!对修正之后的平稳时间序列*+!,拟和=B=模型D通过运行EF:7G;软件!对潜在模型进行参数 估 计并进行比较软件完成这一过程%由表2可以看出! 在各个潜在的模型中!=B=?%D1C和=B=?%D2C的各项指标均优!尤其是定阶=IJ值都比较小%根据定阶=IJ原则和其它各项指标选定这两个模型为预
4、选模型%!四“模型的检验检验阶段的任务就是残差的随即性检验!即检验残差项是否为白噪声过程!如果模型通过检验!则可以进行预测!否则将回到建模的第二步%从预测结果上看! 模型=B=?%D1C和=B=?%D2C的预测结果与实际值相差都不大!但是模型=B=?%D2C的残差序列比模型=B= ?%D1C更接近白噪声序列!而且能够通过K值的检验!所以最终确定模型=B= ?%D2C为平稳时间序列*+!,的最佳预测模型!其具体形式为 +!.“%+!.%-H!.#%H!.%.#)H!.).#1H!.1.#2H!.2!即$%软件估计参数得到预测模型为+!.#$#LLL+!.%-H!M#$#%N)H!.%.#$%)O
5、H!.)#$LNPNH!.1M#$%P)PH!.2这里的+!是对原序列平稳化后的序列! 将该模型与+!-Q%./)C?%./%)C0!相结合!就得到了序列*0!,的阶数为软件!可以直接得到的预测值!预测出)#1年%月我国粮食价格物价指数为%#$%三!评价对于上文拟和的季节时间序列模型!检查其残差序列!接近白噪声序列!.1$#NNO表%序列! (!H!:;!:U .#$2NN%P表+模型效果指标)修正的)回归标准差残差平方和极大似然函数值变量均值变量标准差定阶=IJ值(UGHT值Z$_检验值=B=Q%D1C #$)N)#L1 #$%# #$L2P%1P %#$PO2O) .)%$O)%L #$)
6、1%PN #$N%N%) )$ON#P )$LLNL)$#111=B=Q%D2C #$1#2O2L #$%#NPO #$LON#2 %#$P1O .)%$1N)# #$)1%PN #$N%N%) )$PPL% 1$#)OO2P%$LP)LO=B=“ 因为* 个6!5$6“78%的绝对值是否有,#/#0个小于的残差序列78O是一系列独立同分布的白噪声过程“说明所建模型是适当的“ 可以用来做中短期预测!由以上预测的结果可以看出N该模型对&%$年!%月以前的粮食价格指数拟合得还是相当不错的N因此由该模型推测出的&%$年!月的粮食价格指数应该与实际值相差不大! 然而事实是&%$年!月的粮食价格物价指数
7、是!%/-%“ 显然超出了预测的置信区间“与预测值!%#/#相差很大“这就使我们对粮食价格上涨是一种合理回归的理论产生了质疑!那么“ 粮食价格上涨的内在因素究竟是什么呢 我们可以从另外一个角度出发来研究这个问题! 在发展经济学关于人口流动与发展的内容中“有一个著名的建立在二元结构上的劳动力转移模型(拉尼斯P费景汉模型“ 这个模型将经济发展过程分为三个阶段)劳动力无限供给的阶段“伪装失业者被工业吸收的阶段“ 以及农业现代化的阶段!其中“在第二阶段“农业剩余劳动力已被工业吸收完毕“但还存在边际产出低于农业工资的伪装失业者! 由于这部分劳动力的边际产出大于%“ 所以当他们转移出去之后“ 农业总产量有
8、所下降“而农业工资不变“剩下的农业劳动力仍然得到和以前相同的收入! 这样一来平均农业剩余就会下降“即提供给农业部门的农产品不足以按原有水平来供给工业部门的劳动力! 于是经济中开始出现农产品特别是粮食的短缺“粮食价格上涨!作者单位4中南财经政法大学信息学院“责任编辑4亦民#表%残差&值检验表序号! & $ + # . 1 - ,!% ! !&LQ P%/%+, %/%!1 %/%-, P%/!#1 %/!1- P%/&!+ %/%&. P%/!-1 P%/%.!%/$# P%/%! P%/%!*LQ P%/%+, %/%!+ %/%,! P%/!# %/!.1 P%/& %/%#. P%/&1# %/%.#%/&.& %/!$, P%/!#.HPR878 %/%#$- %/%.%+ %/&#., %/,!%+ !/-!#1 $/&!#& $/&$-& +/#%#! +/.#$#!%/%1. !%/%- !%/%-.*STU %/-!1 %/,1 %/,.- %/,&$ %/-1+ %/1-! %/-.& %/-%, %/-.$%/+$+ %/#&$ %/.%-图.残差序列趋势图“上接$!页#VWBQBQL65LX!“#$!“
