上证供给侧结构性改革主题指数编制方案

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1、上证供给侧结构性改革主题上证供给侧结构性改革主题指数指数编制方案编制方案 上证供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的沪市 A 股作为样本，反映上证供给侧结构性改革主题公司整体表现。 一、一、 指数名称和代码指数名称和代码 指数名称：上证供给侧结构性改革主题指数 指数简称：沪供给侧 英文名称：SSE Supply-Side Structural Reform Index 英文简称：SSE Supply-Side 指数代码：950097 二、二、 指数基日和基点指数基日和基点 该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。 三、三、

2、样本选取方法样本选取方法 1、样本空间 上证供给侧结构性改革主题指数的样本空间由满足以下条件的沪市 A 股构成： （1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪市 A 股中排在前 18 位； （2）不含 ST 股票、*ST 股票、暂停上市股票。 2、选样方法 （1）对样本空间内股票选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的公司作为待选样本； （2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名。在六个大类中，建材和石油开采分别选取排名最高的 10 只股票，其余主题分别选取排名最高的20 只

3、股票，最终选取不超过 100 只股票构成样本股。 四、四、 指数计算指数计算 1、大类权重配置 首先，计算大类 PPI 数据： 大类 大类 PPI 计算 证监会行业 合成 PPI 计算 建材 合成 PPI A （A）非金属矿物制品业 100 *（1+累 积 同 比 PPI 增长 率/100） * （ 1+ 过 去 三 个 月 环 比 增 长 率 均值） 钢铁 (合成 PPI B*公司数量 B+合成 PPI C* 公司数量 C)/(公司数量 B +公司数量 C ) （B）黑色金属矿采选业 （C）黑色金属冶炼及压延加工业 化工 (合成 PPI D*公司数量 D+合成 PPI E* 公司数量 E)/

4、(公司数量 D +公司数量 E ) （D）化学纤维制造业 （E）化学原料及化学制品制造业 煤炭 合成 PPI F （F）煤炭开采和洗选业:累计同比 石油 开采 (合成 PPI G*公司数量 G+合成 PPI H* 公司数量 H)/(公司数量 G +公司数量 H ) （G）石油和天然气开采业:累计同 比 （H）石油加工、炼焦及核燃料加工 业:累计同比 有色 (合成 PPI I*公司数量 I+合成 PPI J* 公司数量 J)/(公司数量 I +公司数 量 J ) （I）有色金属矿采选业:累计同比 （J）有色金属冶炼及压延加工业: 累计同比 注： （1）PPI 数据是定期调整时能够获取到的最新数据

5、； （2）采用证监会行业分类，公司数量是全部沪深 A 股中属于该行业的公司数量 其次，根据合成大类 PPI 数据占比，来分配六个大类的权重。 第 i 个大类的权重=第 i 个大类的合成 PPI 数值/所有的合成大类 PPI 数值 2、指数计算 上证供给侧结构性改革主题指数计算公式为： 1000除数值报告期样本股的调整市报告期指数 其中，调整市值 (股价调整股本数权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使大类权重等于大类 PPI 数据占比，大类内部个股权重相等。 五、五、 指数样本和权重调整指数样本和权重调整 1、定期调整 上证供给侧结构性改革主题指数的样本股每半年调整一次， 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 权重因子随样本股定期调整而调整， 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重， 并据此计算新进股票的权重因子。