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1、 中证交易所绿色债券中证交易所绿色债券指数编制方案指数编制方案 该指数样本券由在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易、 剩余期限为1 个月以上的绿色债券构成，不包括 ABS、私募及股债关联品种。 一、指数名称和代码一、指数名称和代码 指数名称：中证交易所绿色债券指数 指数简称：交易所绿色债 英文名称：CSI Exchange Green Bond Index 英文简称：Exchange Green Bond 指数代码：930951 二、指数基日和基点二、指数基日和基点 该指数以 2016 年 12 月 30 为基日，以 100 点为基点。 三、样本选取方法三、样本选取方法 中证交易所绿色债券
2、指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1） 债券种类： 在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的绿色债券，不包括 ABS、私募和股债关联品种。债券币种为人民币。 （2）信用评级：暂无限制。 （3）发行量：暂无限制。 （4）债券剩余期限：1 个月以上。 （5）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。 四、指数计算四、指数计算 1、计算公式 中证交易所绿色债券指数的计算公式为： 100除数报告期债券派息值报告期样本债券的总市报告期指数 其中，总市值 = （全价发行量） 。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。 2、修正公
3、式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时， 采用 “除数修正法” 修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为： 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。 3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。 五、样本调整五、样本调整 新除数修正后的市值 原除数修正前的市值指数样本原则上每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
