中银证券现金管家货币市场基金

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1、 中银证券现金管家货币市场基金中银证券现金管家货币市场基金 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司 基金托管人：基金托管人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 1010 月月 2626 日日 中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

2、完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 交易

3、代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 7,777,543,098.91 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状 况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期 动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率 风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前 提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险 低收益的品种，其预期风险和

4、收益水平低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货 币 B 下属分级基金的交易代码 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 4,947,306,434.93 份 2,830,236,663.98 份 中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2

5、017 年 9 月 30 日 ） 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 1. 本期已实现收益 60,714,546.44 55,910,681.11 2本期利润 60,714,546.44 55,910,681.11 3期末基金资产净值 4,947,306,434.93 2,830,236,663.98 注： ： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2） 现金管家

6、货币 A 与现金管家货币 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值本报告期基金份额净值收益收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券现金管家货币 A 阶段 净值收益 率 净值收益率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个 月 0.9467% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.8585% 0.0019% 中银证券现金管家货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 准

7、差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个 月 1.0077% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9195% 0.0019% 中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值自基金合同生效以来基金累计净值收益率收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1.本基金的基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定

8、,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴谷亮 本 基 金 基 金经理 2016 年 12 月 7 日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。 历任福建海峡银行债券交 易员、平安银行债券交易员、 投资经理， 天治基金管理有限 公司天治天得利货币市场基 金基金经理、 天治稳定收益证 券投资基金基金经理。2014 年加盟中银国际证券

9、有限责 任公司， 历任中银国际证券中 国红债券宝投资主办人、 中银中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 证券保本 1 号混合型证券投 资基金基金经理， 现任中银国 际证券中国红货币宝投资主 办人、 中银证券安进债券型证 券投资基金基金经理、 中银证 券现金管家货币市场基金基 金经理、 中银证券瑞益定期开 放灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、 中银证券瑞享 定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、 中银证 券瑞丰定期开放灵活配置混 合型证券投资基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任

10、职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法

11、权益，本基金管理人根据证券投资基金法 、 证券投资基金管理公司管理办法 、 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法律法规，建立了中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法 、中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易

12、情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组

13、合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 三季度货币市场资金面较二季度略有收紧，表现为市场出现资金紧张的频率有所增加，持续时间有所延长。央行三季度公开市场操作总体规模较之前有显著增加，投放总量超过 7 万亿，与之前 5-6 万亿级别投放量有较大幅度增加，不过净投放量仅为 495 亿，依然控制在相对有限波动幅度内，体现了央行精准灵活调控市场的思路。具体看，季度初央行曾连续停止公开市场操作，7月中旬

14、开始恢复操作，规模超 1000 亿的逆回购操作次数超过 24 次， 平均每月进行一次 MLF 投放，央行继续在稳定偏中性基调下保证了市场流动性的平稳。债券市场方面，三季度多次出现月初或中旬阶段交投火热收益率下行，下旬阶段收益率快速上扬的态势，因此全季度看处于相对宽幅的震荡格局，收益率总体在震荡中略微走高。 本基金遵循稳健管理原则，同时根据市场变化及组合变化及时调整组合结构。具体看，组合规模在季度初有持续性较大幅度增长，短期内形成一定配置压力，我们及时进行相应投资，由于规模持续增加过程中可用资金不可避免形成短期时滞， 因此一定程度上影响到当月万分收益表现。8 月份初期基于流动性持续宽松判断，我们

15、主动进行小幅度杠杆操作，前期达到了预期效果，下旬因财政存款上缴等因素令市场资金走紧，消耗了前期所积累的超额收益。9 月份主要以回收流动性、提前应对季度末流动性冲击为主。总的看，三季度组合继续以流动性管理为主，积级应对规模变化及市场变化形成的各种挑战，组合收益率总体表现平稳，但亦乏善可陈。未来，我们继续按持有人利益优先原则进行操作，谨慎勤勉，努力为持有人实现资产保值增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 本报告期中银证券现金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9467%，本报告期中银证券现中银证券现金管家 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 金管家

16、货币 B 的基金份额净值收益率为 1.0077%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,149,704,627.80 99.80 其中：债券 8,149,704,627.80 99.80 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 7,917,368.33 0.10 4 其他资产 8,417,724.18 0.10 5 合计 8,166,039,720.31 100.00 5.2 报