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1、1 1 选题背景和意义1 1 1 选题背景第1 章绪论自从1 9 7 8 年改革开放3 0 余年以来，中国国民经济实现了飞速的发展，居民储蓄存款总额已经超过了6 万亿。但正所谓“水涨船高”，可供国民支配的收入存款越多，人们的消费愿望和需求就越高。中国在社会主义市场经济的支配下，消费者和市场存在着相互制约影响的关系。消费者的支付能力越强，市场就越活跃。反过来，整体经济的活跃会导致部分市场卖方占据主动地位，致使消费者的消费能力赶不上市场的变化。中国的房地产市场就是这样一个典型。同时，在整体经济的快速发展下，西方的消费理念逐渐融入我国社会，人们的消费观念有了很大的转变。在以前借别人钱去消费被视为低劣
2、的行为，国民更愿意细水长流的把收入储存起来，有多少储蓄才会去支配相应的消费能力。现在，信用消费( 贷款消费) 已经从被小部分人所接受的情形发展到了现今个人或者集体消费的主流形式。个人贷款是其中一个重要的组成部分，它的迅速发展对我国经济的整体发展具有很强的拉动效应。其中，住房和汽车按揭是个人贷款的主要构成部分，它们也是商业银行的重要贷款投放对象以及挣取利率收益的主要对象。在我国的个人贷款中，个人住房贷款占据了很大的比重，这是我国经济状况和人口国情相互作用的结果。事实上，个人住房贷款在西方国家经历了一百多年的发展。二十世纪九十年代末，美国的个人住房抵押贷款余额已经占到了银行贷款总额的百分之二十多。
3、我国的个人住房贷款发展迅速，贷款数额十几年来持续增长。2 0 0 4年全年各金融机构个人住房贷款总额是1 5 9 8 6 万亿元，经过八年的发展，到了2 0 1 2年末全国个人住房贷款总额已经达到了7 5 万亿元。由此可见，通过向金融机构进行个人住房贷款成为了居民解决住房融资的渠道。与此同时，我国的城镇化建设在不断的推进，农村居民顺应时势，匆匆前往城市发展谋生，造成城市商品房需求进一步的增大。权威机构调查显示我国城镇人口已经由2 0 0 0 年的4 6 亿人，增加到2 0 1 1 年的6 9 亿人。中国城镇化率也相应由3 6 2 2 上升到5 1 2 7 。并且在2 0 1 1 年末，中国城镇
4、人1 2 数首次超过农村人1 2 数。如此大的城镇人1 2 量在有限的商品房供给中，显示出了房地产业的火爆现状。中国的城镇化建设和人口的城镇化趋势必将推动个人住房贷款的进一步发展。从以上这些角度来看，中国的个人住房贷款项目有着很好的发展前景，将会在一段时间内持续升温。在各式各样的金融项目中，各华北电力大学工程硕士论文大金融机构必将把个人住房贷款项目为一个重要的开拓领域。1 1 2 选题意义相对于金融机构其他的贷款项目品种，诸如企业贷款、中小型贷款、汽车按揭贷款等，个人住房贷款的不良率是最低的。在过去的几年里，各大行的个人住房贷款不良率都控制在1 以下。中国人自古以来以诚信为美，儒家思想经过千年
5、的传承和发展，其中的精华在潜移默化的过程中为国人所吸纳。以个人名义贷款买房，并且实行月按揭的方式进行还贷，其风险还是相对较低的。但是，这并不表明个人住房贷款是没有风险的。在个人住房贷款中，刨去个人信誉风险，往往还存在着人为的不可控制的风险因素。例如，整体宏观经济环境的变化、商品房价格的波动等等。从2 0 0 8 年美国爆发的次贷危机中我们可以看到：金融机构一旦忽视对贷款项目的风险控制，肆无忌惮的使贷款流入市场，造成贷款整体信用的缺失，往往会爆发大规模的经济危机，对整个社会的稳定性造成恶劣的冲击。因此，金融机构自身对风险的管理和控制是很重要的。在国家宽松货币政策的刺激下，房地产市场出现了投资加快
6、、销售增加、价格快速增长的高涨局面，房地产业的高速发展使国民经济产生了诸多问题，购房给百姓带来许多经济压力与负担。因此，国家自2 0 1 0 年1月起，出台了一系列调控房地产市场的措施。限购政策在有效遏制房地产市场高涨的同时，也使得银行个人住房贷款项目规模减小，风险增大【lJ 。这对我国金融机构的个人住房贷款造成了不小的冲击，银行加强个人住房贷款项目的风险管理和控制显得尤为重要。从上文的阐述分析来看，无论是个人信誉的风险、整体经济环境变化还是国家政策的改变带来的风险冲击，都有可能对金融机构的个人住房贷款带来一定的影响。因此，对银行个人住房贷款项目进行风险管理势在必行。为了尽量规避那些不可控制的
7、风险，银行应该完善自身的风险管理。在特殊时期能对特殊情况做出特殊的反应。而对银行个人住房贷款项目的风险管理水平进行评价能够更好的让银行自身认清在风险管理的哪些方面做得不好，并有针对性的进行修正和完善。本文在介绍银行个人住房贷款项目风险管理理论的基础上，对农行保定分行在个人住房贷款项目方面的风险管理进行分析探讨，并进行综合评价，最终提出风险管理的一些改进意见以供参考。从而有助于该银行在个人住房贷款项目上的进一步发展。同时，也对其他行的个人住房贷款项目的风险管理有一定的借鉴参考意义。1 2 国内外研究现状个人住房贷款最先兴起于十九世纪的欧洲国家，经过百余年的发展，西方国家关于个人住房贷款的市场已经
8、相当成熟，并成为了金融市场的主要组成部分。国内华北电力大学工程硕士论文外学者对于个人住房贷款以及其风险管理控制的研究已经比较完备。但是，从银行自身的角度出发，对其自身抵御个人住房贷款风险能力水平的评价研究可以说是少之又少。因此，本文对国内外研究现状的阐述主要从两方面展开。第一，对个人住房贷款项目及其风险管理理论研究现状进行介绍。第二，对适用于银行个人住房贷款项目风险管理评价的方法的研究现状进行介绍。1 2 1 个人住房贷款项目风险管理研究现状银行对于个人住房贷款项目的风险管理属于风险管理这门学科的一个具体门类。在国际上，风险管理作为一门逐渐成型的系统性科学学科，大致经历了三个发展阶段。第一阶段
9、是上世界三十年代至七十年代，这个阶段属于风险管理理论探索和学科发展时期。2 0 世纪3 0 年代，风险管理的思想理论开始萌芽。伴随着工业改革的逐渐壮大，企业风险管理的理念开始被学者们提出来。1 9 1 6 年，法国的管理科学大师法约尔( H e n r iF a y 0 1 ) 首次把风险管理的思想引入企业经营管理中，认为安全职能是企业经营六种职能( 技术职能、营业职能、财务职能、安全职能、会计职能及管理职能) 的基础和保证，而这就是风险管理的雏形。到了2 0 世纪5 0 年代，风险管理开始在美国以学科的形式发展起来，产生了风险管理的基本构思，并逐步形成了独立的理论体系。1 9 5 0 年，美
10、国学者格拉尔( R u s s e l lB G a l l a g h e r ) 首次使用“风险管理”一词，风险管理的概念开始广为、传播。第二阶段的风险管理已经得到了长足的发展和进步。首先在研究领域上进行了扩展，从最初的经济风险发展到自然风险、技术风险等领域。与此同时，对风险管理的方法研究也不断的走向科学化和规范化。从最初的统计概论方法到现在的测量风险模型，使得对于风险的管理和控制显得更加客观具体化。研究技术上的进步带来了研究内容上的扩展和丰富。英国学者道格拉斯( M a r yD o u g l a s ) 和拉什( S c o t tL a s h )提出了风险文化理论，强调根据不同的
11、价值观和信念可以把人们划分成若干文化群体。吉登斯( A n t h o n yG i d d e n s ) 提出了“失控的世界”和“人造风险”的观点。德国学者贝克( U l r i c hB e c k ) 提出了风险社会理论。风险管理发展到第三个阶段，也就是二十一世纪初至今，已经得到了各国政府全方位的普遍重视。在此期间，国际上成立了各种各样的企业风险管理机构。专家们也自发的形成研究小组，成立专门的研究项目，对风险管理控制进行研究。金融是高风险行业，对银行办理的各种业务进行风险管理是势在必行的。而对银行个人住房贷款风险管理研究的文献在国内外是层出不穷的。席琳在商业银行个人住房贷款信用风险防范
12、研究中，通过运用实证分析、数据分析等方法构建了我国商业银行个人住房贷款信用风险防范体系并对体系提出了建议 2 1 。陈琳等人在华北电力大学工程硕士论文个人住房贷款风险成因分析及对策研究中通过对比两家商业银行，在对实际数据分析的基础上对个人住房贷款的风险防范提出了相关对策【3 J 。邓予兰在商业银行个人住房贷款风险分析及控制研究中构建了个人住房贷款违约模型，通过模型的构建和应用个人住房贷款新的指标体系来降低商业银行个人住房贷款风险1 4 J 。王宁在商业银行个人住房贷款风险管理研究中运用基于C O S O 框架下的个人住房贷款全面风险管理体系，改善个人信用风险的识别与评估环境，从而完善风险管理【
13、5 】 o关于个人住房贷款项目风险管理的研究文献很多，经过近几十年的发展，它的风险管理体系已经有了很大的提升。但是，对比国内外的研究现状，本文发现国内的个人住房贷款项目风险管理体系较之国外还是有一定的差距，还有待我们去进一步完善。1 2 2 个人住房贷款项目风险管理评价方法研究现状关于个人住房贷款项目风险管理，国内外学者在信贷风险评估这一领域的研究卓有成效。学者们主要将研究的方向集中在个人住房贷款信用风险研究和个人信用风险评估研究。在这两个方面，学者们都是注重对方法的研究。主要的方法有主成分分析法、回归分析法、神经网络法等。运用这些方法，专家们对个人信用的风险进行评价得出贷款人的信誉等级水平。
14、进而为银行等金融机构的风险管理提供理论参考。外国学者杜兰德首次将判别分析法应用于个人信用风险评估。该学者发现判别分析法能够很好的预测个人贷款的偿还情况。在此基础上，该方法在金融领域得到了广泛的应用和拓展。李玉娘在基于A H P 的我国个人住房贷款信用风险评估研究中运用层次分析法对贷款个人信用进行了评价【6 】。方伟在基于主成分分析和B P 的商业银行个人信贷风险评价研究中构建了一套基于主成分分析与B P 神经网络的个人信贷风险评价模型，通过主成分分析导出几个主分量，使其尽可能多地保留原始指标变量的信息，在此基础上运用B P 神经网络对个人信贷风险进行评价1 7 J 。通过阅读风险管理评价方面的
15、相关文献，本文发现多数文章都是将评价对象定位在贷款者。也就是说，这些文献大多是对贷款个人信誉进行评价，并没有对银行的整个个人住房贷款项目的风险管理的效果进行评价。通过阅读这些文献的方法，本文试图对农行保定分行的个人住房贷款项目风险管理的效果进行综合评价，把评价对象定位于银行自身，而这也是本文的创新点之一。1 3 本文主要内容和方法本文主要是对中国农业银行保定分行的个人住房贷款项目风险管理的效果进4华北电力大学工程硕士论文行评价研究。本文在对个人住房贷款项目风险管理的相关理论进行研究的基础上，结合农行保定分行银行实际的经营情况，针对其个人住房贷款项目风险管理流程，建立了一套科学合理的银行个人住房
16、贷款项目风险管理评价指标体系。运用A H P L模糊综合评价的模型，对影响银行个人住房贷款项目风险管理水平的指标进行定量分析。最终通过模糊综合评价的方法得出农行保定分行个人住房贷款项目风险管理效果的评价结果。本文总共分为六部分内容，各部分内容为：第一部分是绪论。主要对本文的选题背景和意义进行阐述，并介绍本文的主要研究内容和研究方法。第二部分是个人住房贷款项目风险管理的相关理论介绍。首先解释了什么是个人住房贷款项目，对它的定义和特点进行了说明。然后解释了何为个人住房贷款项目风险，重新定义了个人住房贷款项目风险的分类。最后分析了造成个人住房贷款项目风险的原因所在。第三部分主要是介绍农行保定分行的经营现状，分析了它的经营特点和存在的问题。然后分析了农行保定分行个人住房贷款项目风险管理的现状，结合个人住房贷款项目的流程归纳了风险管理的流程。第四部分是农行保定分行个人住房贷款项目风险管理效果评价的具体过程。首先介绍了评价指标建立的过程和层次模糊综合评价的过程，为下文的综合评价做好理论准备。然后建立农行保定分行个人住房贷款项目风
