风险管理概论

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1、保险学的体系结构保险的基础理论保险实务1、风险与保险2、保险的本质与职 能3、保险合同4、保险的基本原则1、保险的形态分类2、财产损失保险3、人身保险4、责任保险5、信用保证保险6、再保险保险经营保险1、保险市场2、保险经营 环节3、保险营销4、保险资金 及其运用 1、保险监管监管课程参考书 参考书目1、魏华林、林宝清，保险学（第三版），高等教育出 版社，2011年6月3、庹国柱主编，保险学（第六版），首都经济贸易大 学出版社,2011年11月1、孙祁祥，保险学（第四版），北京大学出版社， 2009年7月4、中华人民共和国保险法，2009年2月28日修订， 2009年10月1日施行第一章 风险

2、与风险管理第一节 风险概述第二节 风险管理第三节 风险、风险管理与保险第一节 风险概述一、风险的含义风险是指在特定的客观情况下和特定的期间内，某种损失发生的可能性及其后果的严重程 度。如果把这一概念模型化，则可表示为：风险(R) 可能性(P) 和严重程度(C)其数学表达式为：f f( (R R) ) = = f f( (pCpC) ) = = f f( (p p) ) & f & f( (C C) ) 对风险的不同认识主观风险论和客观风险论 1、主观风险论：风险是指损失的不确定性 。 不确定性: 是指人们对某种事件的发生所造成的损 失在主观认识和估计上是不确定的，是由 精神或心理状态所引起的不

3、确定性。 认为：每种客观现象或意外事故所造成 的损失在客观上是确定的，之所以具有不 确定性，是因为人们对每次事故所造成的 损失在主观认识或估计上存在偏差。如康 菲公司漏油事件（上世纪八十年代我国海 洋法的规定二十万元的赔款）。 2、客观风险论：风险是在特定的客观情况 下，在特定的期间内，某种损失的预期结 果与实际结果之间的差异程度。 认为： 风险是客观存在的，其结果也是客观存在 的，而且存在着多种客观结果，面临的情 况越多，不确定性越大，预测起来就越困 难，风险越大； 风险是可以用客观尺度测量其发生概率和 损失大小的； 由于各种客观因素的作用，风险的各种客 观结果会存在着差异，其差异即为风险性

4、 。二、风险的度量（一）损失频率频率是指一个事件发生的频繁程度，即每个实验对象出现的次数与总次数的比值，m(A)/n。频率不同于概率p(A)。概率是一个在0到1之间的实数，它是随机事件出现的可能性的量度。概率是可以通过频率来测量。因此，损失发生的可能性（即风险）不可能为0，也不可能为1，而只能在0和1之间波动。二、风险的度量（二）损失程度损失程度是标的物发生一次事故损失的额度。损失程度=实际损失额/发生事故件数。 损失频率与损失程度一般成反比关系：损失频率很高 ，但损失程度不大；损失频率很低，但损失程度较大。 甲、乙两栋建筑面临损失发生的情况如下： 甲： 全毁的概率为0.05；半毁的概率为0.

5、9； 不毁的概率为0.05。 期望损失为100*0.05+50*0.9+0*0.05=50 乙： 全毁的概率为0.05；毁3/4的概率为0.3；半毁的概率为0.5； 毁1/4的概率为0.1；不毁的概率为0.05。 期望损失 100*0.05+75*0.3+50*0.5+25*0.1+0*0.05=55乙的风险程度比甲大。三、风险的特征1、客观性2、普遍性3、个体发生的不确定性和整体上的可测性4、损害性5、发展性四、风险的组成要素1、风险因素；2、风险事故；3、损失。1、风险因素风险因素是指引起或增加风险事故发生机会或扩大损失幅度的条件。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。

6、一般来说，根据风险的性质不同，风险因素可分为：实质风险因素（物质性的）、道德风险因素（主观故意的）、心理风险因素（过失、疏忽、无意 ） 。（1）实质风险因素，即引起或增加风险事 故发生的物质性条件。如地震多发区建房。（2）道德风险因素，是指出于恶意行为或不 良企图，故意制造风险事故，以致形成损失结 果或扩大损失程度。保险公司不负责任。如某 些骗保行为。 （3）心理风险因素，是指由于人们不注意 、不关心、侥幸，或存在依赖保险心理，以 致增加风险事故发生机会和损失的严重性。 如酒后驾车。风险因素人为风险因素2、风险事故风险事故是指造成生命、财产损害的偶发事件。如，交通事故，自然灾害事故，等等 一般

7、来说，风险事故是由风险因素所引起；风险事故往往导致损失的发生。3、损 失物质损失的表现经济损失的表现财产的毁损灭失老、病、死、残资产损失收益减少费用增加表现为 损失是指经济价值的灭失或减少。3、损 失通常我们将损失分为两种形态，即直接损失和间接损失 。 直接损失是现有财产或收入的减少。间接损失就是可得利益的减少。它具有三个特征：（1）它是一种未来的可得利益的丧失；（2）这种丧失的未来利益是具有实际意义的，而不是抽象的或者假设的；（3）这种可得利益必须是损害该财物的直接影响所及的范围。4、风险因素、风险事故和损失 之间关系风险风险 因素因素风险风险 事故事故风险风险 损失损失增加增加 产生产生引

8、起引起风险风险因素风险事故损失实质风险因素道德风险因素心理风险因素自己的 财产风险 财产他人的 责任风险他人的 人身自己的 人身风险直接损失间接损失财产的损毁与灭失人 身 伤 害额外费用损失收 入 损 失责 任 损 失风险风险4、风险因素、风险事故和损失 之间关系上述图示描述的是“风险”的一般存在形态。但是，“风险”并非严格遵循“风险因素 风险事故 损失”这一关系式生成。在某些条件下，风险因素和风险事故之间是不易划分的，风险因素有时也可以成为造成损失的间接原因。如下冰雹使得路滑而发生车祸，造成人员伤亡，这时冰雹是风险因素，车祸是风险事故。而假如冰雹直接将行人砸成重伤，冰雹就是风险事故本身。注

9、意五、风险的分类1、按风险的载体划分：（1）人身风险 指导致人的伤残，死亡，丧失劳动能力以及增加费用支出的风险。包括生命风险和健康程度的风险。（2）财产风险 指因发生自然灾害或意外事故而使个人或单位占有，控制或管理的财产遭受损失，灭失或贬值的风险。（3）责任风险 指因个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人的财产损失或人身伤亡，按照法律、契约应负法律责任或契约责任的风险。2、按风险的性质划分：（1）纯粹风险 指那些只有损失机会，而无获利可能的风险。（2）投机风险 指那些既可能产生收益也可能造成损失的风险。3、按风险产生的来源划分：（1）自然风险（2）社会风险（3）经济风险（4）政治风险（一）自然风

10、险 因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导 致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的 损失和损害。即自然灾害。自然风险具有如下特征：第一，自然风险形成 的不可控性。第二，自然风险形成的周期性。第 三，自然风险事故引起后果的共沾性。 （二）社会风险 由于个人或团体的行为，包括过失行为、不 当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的 损失的可能性。如盗窃、抢劫等。（三）政治风险 又称为国家风险，是指在对外投资和 贸易过程中，因政治原因或订约双方所不 能控制的原因，使债权人可能遭受损失的 风险。如利比亚战争造成中国的损失。 （四）经济风险在生产和销售等经营活动中由于受各种 市场供求关系、经济贸易

11、条件等因素变化 的影响，或经营者决策失误，对前景预期 出现偏差等，导致经济上遭受损失的风险 。如温州企业去年的倒闭潮。 4、按风险产生的环境划分（1）静态风险指在社会经济环境正常的情况下，由于自然力的不规则运动或人为行为过失或错误判断等导致的风险如：自然灾害（2）动态风险指由于社会经济或政治变动而导致的风险如：中国人口红利的消失第二节 风险管理一、风险管理的概念风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减 至最低的管理过程。风险管理起源于美国。1931年，美国管理协会保险部首 先提出了风险管理的概念。1938年以后，美国企业对风险管 理开始采用科学的方法，并逐步积累了丰富的经验。1950年

12、 代风险管理发展成为一门学科，“风险管理”一词形成。 1970年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。中国 对于风险管理的研究开始于1980年代。二、风险管理的基本程序风风 险险估估 测测风险风险 识别识别风险风险评价评价风险管理风险管理技术选择技术选择风险管理风险管理 效果评价效果评价（一）风险识别风险识别是风险管理的第一步,也是风险管理的基础。它是指人们运用一定的方法系统地、 连续地辨析所面临的各种风险及其可能导致事故 发生的潜在原因的行为。风险识别过程包含两个 环节：（1）感知风险，即了解客观存在的各种风险；（2）分析风险，即分析引起风险事故的各种因素。（二）风险估测风险估测在风险识别的

13、基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发 生的概率和损失程度的过程。通过风险估测,计算出较为准确的损失概率,可以使风险管理者事先安排,降低损失的不确定性。对损失程度 的预测,可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果,进 而集中力量处理损失后果严重的风险,对企业影响小的风 险则不必过多投入,如可以采用自留的方法处理。 风险估测所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度,其最终目的是为风险决策提供信息。（三）风险评价风险评价是在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素 进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程 度，并与公认的安全指标相

14、比较，以衡量风险的 程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。风险评价包括生态风险评价、环境风险评价和财务风险评价。不同的风险评价有不同的评价 方法体系。（四）风险管理技术的选择根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术并实施是风险管理的第四 步。风险管理技术一般分类如下：风险管理技术控制型风险管理技术财务型风险管理技术作用于原始风险状态的形成过程的风险管理技术作用于结果。即在风险市场上，将原始风险状态X 变换为Y的风险管理技术风险管理的基本技术方法1、控制型 风险管理技术避免预防抑制分散2、财务型 风险管理技术自留转移财务型非保险转移 保险1、风险避免（1）风险避免意味着将某

15、种事故发生的可能 性降低到零，即完全避免参加某项活动。（2）风险避免的局限性可能但不可行，如与水有关的风险回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险可能造成利益受损，如新产品（新药）研制2、损失预防损失预防是指在损失发生前采取措施，以消除或减少可能引起损失的各项因素，即消除或减 少风险因素，以降低损失发生的概率。如在高大 建筑物上安装避雷针。损失预防与风险避免的区别在于：损失预防不消除损失发生的可能性，而风险避免则使损失 发生的概率为零。3、损失抑制损失抑制是指风险事故发生时或发生后采取的各种防止损失扩大的措施。如在建筑物内安装 火灾报警系统和自动喷淋系统等。损失抑制和损失预防都属于损失控制措施。损失预防与损失抑制区别在于：损失抑制的重点在于减少损失发生的程度而不是损失发生的 可能性。4、分散风险分散风险是将众多同类风险集合起来，将风险损失分散到众多的风险单位，使某一单位所承担的风险较以前减 少；或者将具有不同风险的单位组合起来，使之互相协作 ，提高各单位应付风险的能力，由于大数法则的作用，使 损失的不确定相对减少。通过集中与分散，达到降低风险 的目的。如企业通过合并、扩张、联营或采用商品品种多 元化经营的方式，以利于分散或减轻可能遭到的风险。可见，分散风险是指以增加风险单位数量来提高风险 的可测性，平衡