《兴全沪深300指数增强型证券投资基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 兴全沪深兴全沪深 300300 指数增强型证券投资基金指数增强型证券投资基金 （LOFLOF） 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：兴全基金管理有限公司兴全基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 1010 月月 2626 日日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载
2、资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 2 基金产品概况
3、基金产品概况 基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF） 场内简称 兴全 300 基金主代码 163407 交易代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 163408 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日 报告期末基金份额总额 579,685,456.15 份 投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过 指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的 组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均 跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75
4、%，日均 下方跟踪误差不超过 0.3，年下方跟踪误差不超过 4.75。 投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过 指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的 组合管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数95%同业存款利率5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型 基金， 跟踪标的指数市场表现， 追求接近或超越沪深 300兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 指数所代表的市场平
5、均收益，是股票基金中处于中等风 险水平的基金产品。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 35,012,923.05 2.本期利润 52,918,369.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0934 4.期末基金资产净值 996,845,666.64 5.期末基金份额净值 1.7196 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、
6、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 6.24% 0.60% 4.41% 0.56% 1.83% 0.04% 兴全
7、沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2017 年 9 月 30 日。 2、按照兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同的规定，本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标其他
8、指标 无。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 申庆 本基金、 兴全恒益 债券型证 券投资基 金基金经 理 2010 年 11 月 2 日 - 20 年 工商管理硕士， 历任兴全基 金管理有限公司行业研究 员， 兴全趋势投资混合型证 券投资基金（LOF）基金经 理助理、 基金管理部总监助 理、 兴全全球视野股票型证 券投资基金基金经理。 注：1、职务指截
9、止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。 2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了证券投资基金法及其各项实施细则、 兴全沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基
10、金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法 、 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因
11、素。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异异常交易行为的专项说明常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 三季度基金运作较为平稳。股票仓位比例始终保持相对指数基金类产品中的中等偏低水平。兼具股性和债性的类权益类品种的持仓比例有所上升以更加安全的方式替代对应标的股票的仓位。 行业配置比例与上一季度
12、相比保持稳定。个股权重的调整以行业内价值排序为依据，在同行业或者同类风格、板块内进行个股权重调整。个股集中度没有明显变化。 报告期本基金依然积极把握各种无风险或者低风险的套利机会，虽然机会并不多，但还是有所斩获。从而为基金净值进一步提供了安全的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7196 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.24%，业绩比较基准收益率为 4.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况
13、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 934,148,356.99 93.20 其中：股票 934,148,356.99 93.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,152,814.00 5.40 其中：债券 54,152,814.00 5.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 0.72 其中：买断式回购的买入返售- - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 金融资产 7
14、银行存款和结算备付金合计 2,228,186.02 0.22 8 其他资产 4,560,292.26 0.45 9 合计 1,002,289,649.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 457,430.20 0.05 B 采矿业 36,959,458.61 3.71 C 制造业 244,046,597.51 24.48 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业
15、 28,415,515.45 2.85 E 建筑业 36,622,116.44 3.67 F 批发和零售业 19,198,578.86 1.93 G 交通运输、仓储和邮政业 24,473,424.92 2.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 27,548,650.19 2.76 J 金融业 394,064,814.26 39.53 K 房地产业 43,351,521.10 4.35 L 租赁和商务服务业 26,071,702.00 2.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,043,075.44 0.51 O 居民服务、修理
16、和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,030,023.44 0.50 S 综合 - - 合计 891,282,908.42 89.41 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 11,347,613.60 1.14 C 制造业 24,274,855.77 2.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 656,589.34 0.07 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 E 建筑业 111,387.76 0.01 F 批发和零售业 799,037.79 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 263,
