我国银行体系脆弱性问题研究

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1、复旦大学硕士学位论文我国银行体系脆弱性问题研究姓名：牛晓梦申请学位级别：硕士专业：西方经济学指导教师：殷醒民20040501内 容 摘 要银行体系脆弱性问题是有关金融体系稳定性理论的又一重要课题。 尤其是近2 0 年来， 很多国家包括发展中国家和发达国家受到银行危机的困扰。 1 9 9 7 年亚洲金融危机的爆发，使更多发展中国家意识到银行体系的稳定性对一国经济的重要性.目 前我国银行体制改革进入了一个新的阶段，在这时期研究我国银行体系的脆弱性问题，对于增强我国银行体系的稳定性有着很强的现实意义。本文主要由四大部分组成。第一部分阐述了银行体系脆弱性方面的理论演进。 己 有的文献主要从银行体系的稳

2、定观和功能观两个角度解释银行体系脆弱性问 题。本部分从这两个方面对文献进行了系统的梳理。第二部分探讨了我国 银行体系脆弱性的具体表现。主要从银行结构、资本充足 性、不良 贷款情况三个角度分析。认为我国银行体系存在不稳定因素，有必要提高对银行危机的警惕性，增强银行抵抗外界冲击的能力。第三部分为本文的重点，集中分析了影响我国银行体系脆弱性的因素，包括银 行制度缺陷、经济宏观面因素和外部监管因素。 特别值得一提的是该部分的第二节运用实证分析法检验了宏观经济因素与银行体系脆弱性之间的关系，结果显示二者之间存在较强的相关性。第四部分针对第三部分的研究结果，提出了增强我国银行体系稳定性的对策。即通过对国有

3、商业银行产权制度再造、改善宏观经济面、加强外部监管制度等手段 降低我国银行体系的脆弱性。关键词 分类号银行脆弱性监管制度产权制度 F 8 3 2 3Ab s t r a c tB a n k i n g s e c t o r f r a g i l i t y i s a n o t h e r n e w r e s e a r c h i n t h e t h e o ry o f fi n a n c i a l s t a b i l i t y . E s p e c i a l l y i n r e c e n t 2 0 y e a r s , b a n k i n g

4、c r i s is t r o u b l e s m a n y d e v e l o p i n g a n d d e v e lo p e d c o u n t r i e s . I n 1 9 9 7 s , t h e e x p l o r a t i o n o f A s i a f i n a n c i a l c r i s i s m a d e m o re d e v e l o p i n g c o u n t r i e s r e a l i z i n g t h e i m p o rt a n c e o f b a n k i n g s

5、e c t o r s t a b i l i ty t o a e c o n o m y . A t p r e s e n t C h i n a s b a n k i n g s y s t e m r e f o r m i n g h a s e n t e r e d a n e w p h a s e . O u r r e s e a r c h i s t o m a k e a c o n t r i b u t i o n t o t h e n e w f i e l d , w h i c h h e l p s t o i m p r o v e b a n k

6、 in g s e c t o r s t a b i l i ty .T h i s t h e s i s i s m a i n l y m a d e u p o f f o u r p a r t s . T h e f i r s t p a rt d i s c u s s e s t h e e v o l u t i o n o f t h e o r e t i c a l r e s e a r c h o n b a n k i n g s e c t o r fr a g i l it y . T h e e x i s t i n g l i t e r a t u

7、 r e s e x p l a i n t h i s p r o b l e m fr o m t w o p o i n t s , o n e i s t h e v i e w o f s t a b i l i t y , a n d t h e o t h e r i s t h e v i e w o f f u n c t i o n . T h i s p a rt o r g a n i z e s t h e l i t e r a t u r e i n a b o v e t w o p o i n t s .T h e s e c o n d p a r t d

8、e s c r i b e s t h e p r e s e n t a t i o n s o f C h i n a s b a n k i n g s e c t o r fr a g i l i ty . W e a n a l y z e t h i s p r o b l e m i n t h r e e p a r t s w h i c h a re b a n k i n g s t ru c t u r e , c a p i t a l a d e q u a c y a n d n o n - p e r f o r m i n g l o a n s . T h

9、r o u g h o u r r e s e a r c h , w e t h i n k t h e r e a r e u n s a f e f a c t o r s e x i s ti n g i n b a n k i n g s e c t o r . I t s v e ry n e c e s s a ry t o e n h a n c e o u r c o n s c i o u s n e s s t o b a n k in g c r i s i s a n d s t r e n g t h e n t h e a b i l i t y t o r e

10、s i s t t h e o u t e r s t r i k e .T h e t h i r d p a rt i s t h e c o r e o f t h i s t h e s i s , w h i c h p o o l s o u r c o n t r ib u t i o n i n t h i s f i e l d . I t i n c l u d e s t h e s h o rt c o m i n g o f b a n k i n g s y s t e m , m a c r o e c o n o m i c s f a c t o r s a

11、n d e x t e r n a l m o n i t o r i n g . E s p e c i a l l y w e a n a l y z e t h e r e l a t i o n b e t w e e n m a c r o e c o n o m i c s f a c t o r s a n d b a n k i n g s e c t o r fr a g i l i t y t h r o u g h e m p i r i c a l m e t h o d a n d t h e r e s u l t s h o w s t h a t t h e r

12、 e i s a s t r o n g c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e m.I n t h e f o u rt h p a rt w e p u t f o r w a r d t o s o m e u s e f u l m e as u r e s t o i m p r o v e b a n k i n g s e c t o r s t a b i l i t y a c c o r d i n g t o t h e r e s u l t s o f t h e t h i r d p a rt . We c a n d

13、e b a s e b a n k i n g s e c t o r f r a g i l i ty t h r o u g h p r o p e rt y r i g h t r e c o n s t r u c t i n g o f s t a t e - o w n e d b a n k s , i m p r o v i n g m a c r o e c o n o m i c s a n d s t r e n g t h e n i n g t h e e x t e r n a l m o n i t o r i n g s y s t e mK e y w o r

14、 d s : b a n k i n g f r a g i l i t y m o n i t o r i n g s y s t e m p r o p e rt y r i g h t Cl a s s i f i c a t i o n Nu mb e r : F 8 3 2 . 3引言一、提出问题近年来， 很多国家都受到金融危机的困扰。 而银行业危机在其中扮演了很大的角色。尤其是进入2 0 世纪8 0 年代以来，各国银行业出现问题和危机的频率、 强度越来越大， 如8 0 年代美国储贷协会危机，1 9 9 4 年墨西哥金融危机，1 9 9 7 年亚洲金融危机等。 据国际货币基金组织的一

15、份统计， 近二十年的时间， 就己经有一百三十多个国家发生了银行危机， 超过了其成员国总数的四分之三。 银行危机给各国经济带来的破坏力之强大， 使人们越来越认识到银行体系的稳定性对一国金融及经济安全的重要性。发展中国家在最近的2 0 年中由于市场机制的引入，其银行体制也发生了巨 大的变化。 但在金融全球化的浪潮中， 许多发展中国家由于自身体制的限制， 对金融风险的防范和抵制力比较弱， 导致银行体系的不稳定， 进而给国民经济带来负面影响。1 9 9 7年东南亚金融危机以来，更多的研究者把关注的目光投向了发 展中国家的金融体系脆弱性问题上， 并着重运用实证方法研究影响银行体系脆弱J性的因素， 对加强

16、发展中国家银行体系稳定性起了很大的指导作用。目 前国内对这些问题的研究刚刚开始， 特别是银行体系面临重要改革的关键时期， 银监会的 成立， 各项银行管理办法的出台。 在这种背景下研究我国银行体系脆弱性问题既有理论意义，又有很强的现实意义。二、本文主要的研究方法本文采用的研究方法主要包括制度分析、逻辑斯特回归和最小二乘回归法。 制度分析法主要用于分析我国银行体系现行的制度及对银行体系脆弱性的影响。 逻辑斯特回归分析法是借鉴国外研究成果，采用昆 特和迪哥彻 A s k l i D e m i r g U 9 - K e n t a n d E n r i c a D e t r a g ia c h e ( 1 9 9 8 ) 构 建的 经 验 模 型， 结 合 我国 具 体实 际 着 重从稳定观角度对我国银行体系的脆弱性问题进行实证研究; 最小二乘回归法则从功能观角度研究我国银行体系脆弱性成因。三、本文的基本结构首先是引言 部分，主要讲本文的研究意义、研究方法和基本结构。第一章介绍有关银行体系脆弱性的文献综述。 第一节从金融体系的稳定观和 功能观分别定义银