《中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海交通大学硕士学位论文中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型姓名：夏海林申请学位级别：硕士专业：工商管理（MBA）指导教师：陈琦伟20040111上海交通大学MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 1 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 摘 要 本文首先根据银行流动性风险的定义将流动性风险分为头寸类风险与资产负债结构类风险并说明结构风险较头寸风险更难把握并能够向头寸风险转化到期日现金流入流出的不匹配与资产变现能力变化是其产生的主要原因 巴塞尔指引在定义流动性风险的同时 还从流动性管理的政策组织架构管理方法预警模型与应急方案等方面列举银行流动性管理体
2、系应当遵循的原则 然后本文对流动性管理理论的历史进行回并引入资产负债流动性缺口管理理论举例说明其主要内容并结合发展过程对比例管理静态现金流阶梯现金流缺口动态现金流阶梯和调整现金流阶梯等几种重要管理方法进行介绍和分析 随后本文遵照巴塞尔指引的原则内容对中资商业银行现有的流动性管理现况进行分析尤其是对其流动性管理委员会职能不明战略政策缺乏管理组织架构分散流动性管理方法落后缺少预警模型等问题进行展开说明中资商业银行缺乏整合的流动性管理体系将无法应对随时可能出现的流动性风险 本文就此提出全文的核心论点即针对流动性管理中存在的种种问题 中资商业银行应当以巴塞尔指引原则为依据 以资产负债流动性缺口管理理论
3、为基础 以动态现金流阶梯法为主要流动性管理方法建立完善的流动性管理体系并构建流动性风险预警模型 在表明论点之后由中资商业银行的实际情况出发本文从完善组织架构明确管理政策落实管理内容合理选择管理方法与手段等方面提出流动性管理体系方案并重点在组织架构管理方法管理手段上展开流动性管理组织架构应当由分散改为集中强化流动性管理委员会的职能和作用将资产负债管理与资金交易分设在管理方法上应实行动态现金流阶梯法将到期或合同约定的现金流按到期日排列 同时将预期的资产负债增长也纳入现金流阶梯 从而得到完整的现金流缺口情况在管理手段上本文对中资商业银行常用的手段尤其是资金拆借市场交易债券回购票据贴现等手段进行分析并
4、根据时效性与有效性创立市场交易手段效用矩阵 流动性风险预警模型的关键在于能够对流动性风险进行及时准确的识别和量化 根据动态现上海交通大学MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 2 金流阶梯提供的数据计算一系列短期中长期和应急监测指标能够对银行的流动性风险状况进行比较准确的判断 在对风险进行判定后 银行可按照预先设计的处置预案采取相应的措施和方法 最后 在对全文进行总结的基础上 本文也提出了行建立流动性管理体系及流动性风险预警模型现实存在的难点但是流动性风险对银行而言是无法避免的只有主动积极地管理流动性风险才能有所发展 关键字银行流动性风险管理体系及预警模型 上海交通大学
5、MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 1 LIQUIDITY MANAGEMENT SYSTEM OF CHINESE COMMERCIAL BANKS & EARLY WARNING MODEL OF LIQUIDITY RISK ABSTRACT According to the definition of liquidity risk, this thesis first divides it into cash risk and balance sheet structural risk. By simple illustrations, it can be
6、found that structural risk is more difficult to handle than cash risk. Under certain circumstances, structural risk will convert into cash risk. The maturity date mismatch between cash inflows & outflows and change in real value are the main reasons. Basel Guides also gives the important principles
7、concerning liquidity management policy, structure, method, early warning model and contingency plan. Secondly, this thesis explains Assets/Liabilities Liquidity Gap Management Theory and the development of some important liquidity management methods. Following Basel principles, this thesis analyzes
8、the present liquidity 上海交通大学MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 2 management situation of Chinese commercial banks and finds they have quite a number of problems, including unclear function of LMCO, missing of strategy and policy, distraction of management structure, out-of-date management method, lack
9、of early warning model. Without proper management system, it will be impossible for Chinese commercial banks to handle liquidity risk. According to the above analysis, the core point of view of this thesis is that Chinese commercial banks must establish liquidity management system & early warning mo
10、del based on Basel Guides, Assets/Liabilities Liquidity Gap Management Theory and Dynamic Cash Flow Ladder. In order to build up an integrated liquidity management system, Chinese commercial banks should perform a series of reforms, including centralized management structure, clear function of LMCO,
11、 establishment of Assets/Liabilities Management Dept., implementation of Dynamic Cash Flow Ladder as major management method and proper utilization of management instruments. This thesis also emphasizes the importance of early warning model, which can calculate and identify liquidity risk situation
12、with a set of risk inspection figures. After recognizing the risk situation, the banks should take the prepared measurements. 上海交通大学MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 3 In the summing-up, certain difficult points of establishing liquidity management system & early warning model of liquidity risk are st
13、ated. Since liquidity risk is inevitable, Chinese commercial banks should try to control the risk more actively. KEY WORDS: bank, liquidity risk, management system & early warning model 1 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果 对本文的研究做出重要贡献的个人
14、和集体均已在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名夏海林 日期2004 年 1 月 2 日 1 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅 本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密在 年解密后适用本授权书 本学位论文属于 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名夏海林 指导教师签名陈琦伟 日期2003 年 1 月 2 日 日期2003
15、年 1 月 2 日 上海交通大学MBA学位论文 中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型 1 前言 商业银行是高度负债经营的企业主要通过吸收社会存款发放贷款等业务进行赢利其经营原则是安全性流动性和盈利性的统一由于资产负债在期限变现能力上的差异商业银行必然面临着相应的流动性风险因此 建立一个全面有效的流动性管理体系对保证商业银行正常经营持续发展保护股权人利益维护金融体系安全稳定至关重要 由于流动性风险失控 导致金融机构出现重大困难甚至倒闭的情况并不少见最近的 5 年里国内外就发生了一系列重大事件1 9 9 8年 6月海南发展银行因不能及时支付到期债务被中国人民银行关闭1 9 9 9年 1月广东国际信托投资公司财务状况严重恶化无力支持公司运作而向广东省高级人民法院提出了破产申请1 9 9 8年在美国由颇具传奇色彩的交易员 J o h n M e r i w e t h e r 两名诺贝尔奖金得主 M y r o n S c h o l e s 和 R o b e r t M e r t o n 等人组建的长期资产管理公司L T C M 也是由于流动性管理上的失误而破产并最终导致美联储出面注资干预以维持整个金融系统的稳定由此可见流动性风险的破坏力往往是突然爆发并且一击致命 在过去的数年间 中资商业银行的流动性问题并不明显这一方面是由于银行业务的快速成长不断增长的存款与发行
