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1、 新一代交易系统 ETF 基金公司 接口规格说明书新一代交易系统 ETF 基金公司 接口规格说明书 （1.02 版） （1.02 版） 上海证券交易所 二一年六月 上海证券交易所 二一年六月 上海证券交易所技术文档 第: 2 of 27 页 新一代交易系统新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书基金公司接口规格说明书1. 02 版发布说明版发布说明 2010 年 7 月发布 1.02 版本。 主要变更内容为： 新增跨境 ETF 内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：h
2、ttp:/ ? 新交易系统专区 第: 3 of 27 页 新一代交易系统新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书基金公司接口规格说明书1. 0 版发布说明版发布说明 2010 年 1 月发布 1.01 版本。 主要变更内容为： 新增跨市场 ETF 内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：http:/ ? 新交易系统专区 第: 4 of 27 页 新一代交易系统新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书基金公司接口规格说明书1.00 版发布说明版发布说明 2009 年
3、 11 月发布正式版本。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：http:/ ? 新交易系统专区 第: 5 of 27 页 目录目录 1 简介.6 1.1 本文的目的.6 1.2 概要.6 2 接口信息流.7 2.1 文件接口说明.7 3 基金管理公司接口规格说明.8 3.1 基于文件的接口.8 3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的批量处理文件 .8 3.1.2 文件结构.8 3.1.3 文件命名规范.9 3.1.4 批处理文件规格说明格式.10 3.1.5 标志文件.11
4、3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的批处理文件 .12 3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件 .18 3.2 IOPV 计算.22 3.3 传统接口变化.22 3.3.1 申购赎回实时成交回报数据结构.22 3.3.2 基金二级市场过户记录.22 3.3.3 沪市成分股成交记录.23 3.3.4 非沪市资金记录.24 3.3.5 沪市资金记录.25 3.3.6 ETF 一级市场记录.25 3.3.7 整体说明.26 4 后记.27 图表目录图表目录 图 1：文件命名规范 9 表 1：NGTS 和基金管理公司之间的批处理文件 8 表 2：来源方组别 9 表 3：来源方代码编码
5、 10 表 4：标志文件格式 12 表 5：ETF 定义文件的格式 14 表 6：ETF 确认文件的格式 20 第: 6 of 27 页 1 简介简介 1.1 本文的目的本文的目的 本文是新交易系统和负责交易所基金（ETF）管理的基金管理公司之间的接口的功能和技术规格 文档。本文详细定义了： 1、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口 2、新交易系统和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准 3、通过接口交换的数据 4、接口交换数据的格式 5、数据如何在接口处进行交换 本文包括以下部分： 第 1 部分：简介 即本节，这部分说明本文目的、文档的结构并概括介绍新交易系统和基金管理公司之间的接口。 第
6、 2 部分：信息流 这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。 第 3 部分：基金管理公司接口功能规格说明 这部分定义基金管理公司接口的功能规格， 包括基于文件的接口规格说明和基于 VALUES 的实时 接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。 第 4 部分：新交易系统提供给基金公司的定义文件上传程序说明 这部分描述了上传程序具有的功能，包括校验的内容以及错误码等。 1.2 概要概要 本文用于描述新交易系统与基金管理公司的关于交易所基金（ETF）业务的接口。对于基金管理 公司的封闭式基金业务，基金管理公司所需要的交易功能与普通券商一致，采用与普通券商一致的接 入方式。关于券商的接入方式，请参考市场参与者接口技术规格说明文档；对于开放式基金业务，基 金管理公司通过中国登记结算公司开展开放式基金业务，不与交易所发生直接联系。 关于 ETF 基金业务，新交易系统与基金管理公司之间是基于文件的接口。 基于文件的接口用来在新交易系统和基金管理公司之间批量地交换数据， 其中主要是 ETF 定义文 件和过户数据文件。 第: 7 of 27 页 2 接口信息流接口信息流 2.1 文件接口说明文件接口说明 基金公司与新交易系统关于现货交易的申报及数据传输方式，请参考市场参与者接口规格说明文 档描述。本文档侧
