银监会就商业银行资本管理办法(征求意见稿)答问

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2、足率计算规则、商业银行内部资本充足率评估程序、资本充足率监督检查内容和监管措施、资本充足率信息披露等重新进行了全面规范。银监会有关部门负责人就有关问题回答了记者提问。1.请介绍办法修订的背景。答：本轮金融危机表明，现行的银行资本监管国际规则存在一系列重大缺陷，导致所计提的监管资本不能充分吸收危机期间的损失。为此，2010年12月巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔协议（Basel III），强化了资本工具的损失吸收能力，扩大了资本覆盖风险的范围，提出了一系列应对系统性风险的资本措施，提高了资本充足率监管标准，并设置了流动性和杠杆率监管的国际标准，以进一步增强金融和经济环境不利情况下银行体系的风险承受

3、能力。2004年2月，银监会出台了商业银行资本充足率管理办法，初步建立了审慎资本监管制度，确立了资本监管在审慎银行监管中的核心地位。在银监会的监管引导下，经过多年的改革发展，国内商业银行资本充足率明显提高，资本约束机制不断健全。2011年6月末，311家国内银行全部达到资本充足率监管要求，加权平均资本充足率达到12.2%，核心资本充足率达到9.92%。强大的资本实力为国内银行抵御本轮金融危机的严重冲击奠定了坚实基础，确保了国内银行体系的稳健运行。同时，较高的资本充足率和资本质量也为进一步完善资本监管制度提供了前提条件。近年来，国内商业银行信贷高速扩张，信贷投向集中度有所上升，贷款期限趋长，中长

4、期贷款占比提高，系统性风险有所上升，潜在风险隐患不容忽视。同时，随着商业银行跨业、跨境业务的逐步发展，面临的不确定性和新型风险不断增加。借鉴国际金融监管改革成果，完善我国银行业资本监管制度，构建适度前瞻、反映国情、与国际标准接轨的银行资本监管框架，是推动银行业转变发展方式、提升应对内外部冲击能力、维护银行体系长期稳健运行的重大战略选择。12-6-4银监会就商业银行资本管理办法(征求意见稿)答问2/ II）和第三版巴塞尔资本协议统筹推进，第一支柱和第二支柱同步实施，宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合，国际标准与国内实践兼顾的总体思路。办法全面引入了第三版巴塞尔资本协议确立的资本监管最新要求，涵盖

5、了最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性商业银行附加资本要求、第二支柱资本要求以及资本质量标准，确保银行资本充分覆盖银行面临的系统性风险和个体风险。办法整合了巴塞尔新资本协议和第三版巴塞尔资本协议在风险加权资产计算方面的核心要求，坚持资本计量的审慎性，扩大了风险覆盖范围，提高了监管资本的风险敏感性，合理设计各类资产的风险权重体系，允许符合条件的银行采取内部评级法计量信用风险资本要求，同时要求所有银行必须计提市场风险和操作风险资本要求。同时，办法还明确了第二支柱下资本监管要求，包括商业银行内部资本充足评估程序，资本充足率监管检查的主要内容，并且银监会有权在第二支柱框架下增加高风险

6、资产组合和高风险银行的资本要求，并依据资本充足率水平对商业银行实施分类监管，采取一整套具有针对性和操作性的差异化监管措施。办法按照“实质重于形式”的原则，在总体上遵循并达到国际标准的前提下，依据国内相关法规，充分考虑国内银行经营管理实践和所面临的突出风险，坚持国内资本监管的成功经验，进一步明确了相关监管要求，体现在资本定义、各类资产信用风险权重体系、操作风险资本要求、第二支柱资本要求、商业银行分类标准和分类监管措施等方面。3.办法为什么采取正文和附件的架构？答：鉴于资本监管在银行监管中的核心地位以及技术要求较高，为保证审慎性、全面性、敏感性和可操作性，巴塞尔新资本协议和第三版巴塞尔资本协议确立

7、的资本监管国际规则体系庞大、内容繁多。为此，办法采用了分层结构，包括正文和16个附件，正文包括10章，162条。办法正文总体上符合三大支柱的资本监管框架，突出总体性、原则性和制度性要求，除总则和附则外，其余八章内容分别是资本充足率计算和监管要求、资本定义、各类风险加权资产计算、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查内容和监管措施，以及信息披露等。办法附件包括支持正文的具体技术性要求，包括风险暴露分类、信用风险内部评级法的监管要求、市场风险内部模型法监管要求、操作风险高级计量法监管要求，以及对于国内银行不太重要的其他几类风险的资本计量方法，如专业贷款、交易对手信用风险和资产证券化风险暴

8、露等。4.办法关于资本监管要求有哪些新规定？12-6-4银监会就商业银行资本管理办法(征求意见稿)答问3/ I）。办法根据巴塞尔新资本协议信用风险标准法的规定，并考虑国内银行实际，细化了各类资产风险权重体系，提高信用风险资本要求的敏感度；同时允许符合条件的银行采用内部评级法计量信用风险资本要求。与现行方法相比，在权重法下资产风险权重体系的调整主要包括以下几个方面：一是对境外债权的风险权重，以债务人的外部评级为基础；二是取消了对境外和国内公共企业的优惠风险权重；三是对工商企业股权风险暴露不再采用简单的资本扣除方法，而是区分不同性质的股权风险暴露，给予不同的风险权重；四是小幅上调了对国内银行债权的风险权重（从20%上调到25%）；五是下调了对符合条件的微小企业债权的风险权重（从100%下调到75）；六是下调对个人贷款的风险权重（从100%下调到75）；七是对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重，一套房抵押贷款风险权重为45%，第二套房抵押贷款风险权重为60%。在坚持审慎监管原则的同时，风险权重体系的调整还体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，有助于缓解中小企业贷款难的局面，并推动商业银行经营转型。7.资本计量高级方法的含义是什么？商业银行使用资本计量高级方法应达到什么条件？12-6-4银监会就商业银行资本管理办法(征求意见稿)答问4/

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