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1、 国寿安保尊享债券型证券投资基金国寿安保尊享债券型证券投资基金 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：国寿安保基金管理有限公司国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 1010 月月 2727 日日 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 交易代码 0006
3、68 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,051,046,362.78 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制 风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金 份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期 稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的 深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下 的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期 限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资 策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业 私募债投资策略等投资
4、管理手段，对债券市场、债券收 益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014 年 7 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日为中债综合（财 富）指数收益率，2015 年 1 月 1 日起为中债综合（全价） 指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产 的比例不低于 80，不主动参与股票投资。从预期风险 收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 币市场基金，低于混合型基金、股票型
5、基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 1,045,808,542.49 份 5,237,820.29 份 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 ） 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 1本期已实现收益 17,826,566.46 29
6、,498.59 2本期利润 18,355,820.29 29,134.01 3加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0140 4期末基金资产净值 1,370,926,206.97 6,814,531.50 5期末基金份额净值 1.311 1.301 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
7、收益率本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较的比较 国寿安保尊享债券 A 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 1.16% 0.04% -0.15% 0.03% 1.31% 0.01% 国寿安保尊享债券 C 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 1.09% 0.04% -0.15% 0.03% 1.24% 0.01% 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其
8、与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动变动的比较的比较 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金的基金合同于 2014 年 7 月 24 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 7 月 24 日至 2017年 9 月 30 日。 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介
9、 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投 资 管 理 部 总 经理、 基 金经理 2014 年 7 月 24 日 - 20 年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司投资管理部总 经理，国寿安保尊享债券型 证券投资基金、国寿安保尊 益信用纯债一年定期开放国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 债券型证券投资基金、国寿 安保稳恒混合型证券投资 基金、国寿安保尊盈一年定 期开放债券型证券投资基
10、 金、国寿安保稳健回报混合 型证券投资基金、国寿安保 保本混合型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回报债 券型证券投资基金、国寿安 保稳信混合型证券投资基 金、国寿安保尊裕优化回报 债券型证券投资基金及国 寿安保安吉纯债半年定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则
11、管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
12、单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度中国经济总体平稳运行，二三线城市房地产政策不断收紧，房贷利国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 率上浮明显，导致全国性的房地产销售与投资缓慢小幅下降；与此同时，基建投资稍有走弱，出口则受到汇率走强的负面影响，环保督察整改对部分重化工业的生产也形成了一定扰动。物价方面，以猪肉为代表的食品仍处于低位，环保督察升级造成了上中游行业产品价格大幅上涨，PPI 环比涨幅扩大，CPI 核心通胀也处于相对高位，通胀预期出现反复。政策方面，货
13、币政策基调仍然是稳健中性，金融机构去杠杆调整初步到位，央行在 9 月末宣布 18 年起实施定向降准，但非银机构资金面在关键时点仍呈现紧平衡局面。 三季度债券市场利率总体呈震荡走势，未能延续 6 月的回暖行情，资金面和通胀的扰动制约了债券市场的做多情绪，而且市场对宏观经济的判断也存在一定分歧。三季度可转债市场走出了结构性行情，国君、光大等流动性好的金融转债有一定波段操作的空间。 投资运作方面，本基金 2017 年三季度继续以中短久期、中高评级信用债为主要配置品种，适当提高组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊享债券 A 基金份额净值为 1.31
14、1 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%；截至本报告期末国寿安保尊享债券 C 基金份额净值为 1.301元，本报告期基金份额净值增长率为 1.09%；同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 5 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,367,551,904.80 96.75 其中：债券 1,367,551,
15、904.80 96.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中： 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,955,417.03 0.70 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 8 其他资产 35,910,041.94 2.54 9 合计 1,413,417,363.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
16、明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,024,000.00 5.23 其中：政策性金融债 72,024,000.00 5.23 4 企业债券 603,042,904.80 43.77 5 企业短期融资券 140,464,000.00 10.20 6 中期票据 552,021,000.00 40.07 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,367,551,904.80 99.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末按公允价值
