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1、C16084 债券信用风险计量自测答案 100 分一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。A. 有序多分类 logistic 回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发 您的答案：C题目分数：
2、10此题得分：10.03. ROC 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC 曲线越往（ ）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型 您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验
3、区分能力分析的统计量有（ ）。A. AR 统计量B. K-S 统计量C. Somersd 统计量D. Phi 系数描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。A. Logistic 转换B. WOE 转换C. 极差化处理D. LOESS 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（
4、 ）描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ）描述：模型应用 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）描述：P9，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. Duration-based 方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的 PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（ ）描述：违约概率估计技术 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0
