《计量经济学应用题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学应用题（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1、根据中国 19501972 年进出口贸易总额tY（单位亿元）与国内生产总值tX（单 位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972 Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticC0.6826740.2354252.8997515 LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-sq
2、uared0.718641 Mean dependent var4.596044 Adjusted R-squared0.705243 S.D. dependent var0.301263（ （1）根据以上回）根据以上回归结归结果，写出回果，写出回归归分析分析结结果果报报告。告。 （7 分）)log(51. 068. 0)log(XY(0.24) (0.07)71. 02R，F53.63，d.f.21（ （2）分析）分析该结该结果的系数果的系数显显著性。著性。 （7 分）首先，常数项的显著性分析首先，常数项的显著性分析 因为：由表中结果知，系数显著性检验的 t 统计量的值为 2.90，查表知，
3、 21,05. 0962. 1度度度tP；而 2.91.962，故常数项是显著不为零的。 其次，斜率的系数显著性分析其次，斜率的系数显著性分析 因为：由表中结果知，系数显著性检验的 t 统计量的值为 7.32，查表知， 21,05. 0962. 1度度度tP；而 7.321.962，故斜率项是显著不为零的。（ （3）解）解释该释该模型模型拟拟合合优优度的含度的含义义。 。 （4 分）由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为 0.71，意味着模型解释了被解释变量样本 变化的 71%。（ （4） ）试对试对模型模型结结果的果的经济经济意意义进义进行解行解释释。 。 （7 分）根据模型结果可知：我国在
4、 19501972 年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有 显著的相关性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为 0.51，即国内 生产总值每增加一个百分点，进出口总额平均增加 0.51 个百分点。2、利用某省调查问卷涉及的 19 个县的城镇居民家庭人均实际纯收入（元）与 人均实际支出（元）建立的回归模型如下：Dependent Variable: Y（1）请完成表中的空白处。 t 统计量下面分别是-5.5243 和 53.6207。 （2）请用标准格式写出回归方程。2109.7980.4397(19.8752) (0.0082)( 5.5243) (53.6207)0.99412
5、875.1819YXeRFn （3）对斜率进行经济意义检验。解释变量 X 对应的斜率为 0.4397，说明当人均实际纯收入增加 1 元时，平 均说来人均支出将增加 0.4397 元，这与收入-消费理论相符合。（4）用 t 统计量对应的 P 值，在的显著性水平下进行 t 检验。0.05在时，由输出结果可知，和的 t 统计量对应的 P 值均为 0，小0.0512于，故均拒绝原假设，和均不显著为 0。0.0512（5）用 t 统计量在的显著性水平下进行 t 检验。0.05在时，由输出结果可知，和对应的 t 统计量分别为-5.52430.0512和 53.6207，由于小于，故均拒绝原假设，和均不显著
6、为 0。0.05123、净出口指出口与进口的差额，其主要影响因素为汇率和国内收入水平，为此， 以下几题分别利用 1996-2012 年统计数据，对我国净出口水平影响因素进行实 证分析，其中 Y 指净出口（亿元） 、X2 为国内生产总值（亿元） 、X3 指每 100 美Method: Least Squares Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-109.797619.875220.0000 X0.4397390.0082000.0000R-squared0.994122 Mean de
7、pendent var898.4153 Adjusted R-squared0.993776 S.D. dependent var355.8698 S.E. of regression28.07468 Akaike info criterion9.606914 Sum squared resid13399.19 Schwarz criterion9.706329 Log likelihood-89.26568 Hannan-Quinn criter.9.623739 F-statistic2875.178 Durbin-Watson stat0.568984 Prob(F-statistic)
8、0.000000元对人民币的平均汇率（元/百美元） 、X4 为国内生产总值的一阶差分。将国内 生产总值与汇率同时作为解释变量的 OLS 估计结果如下：（1）对该模型进行经济意义检验。在控制其它解释变量不变的情况下，国内生产总值每提高 1 亿元，净出口 平均说来将增加 0.0356 亿元，汇率每增加 1 个单位，净出口平均说来将增 加 0.1803 亿元，这与基本经济理论相符。（2）在的水平下检验模型的整体显著性。0.05当时，其 F 值对应的 P 值为 0.0001，小于，故拒绝原假设，0.050.05 解释变量联合起来对被解释变量有显著性影响，模型整体是显著的。（3）在的水平下检验斜率的显著
9、性。0.05当时，汇率的参数的 t 统计量所对应的 P 值为 0.9342，大于0.05 ，故接受原假设，汇率对净出口没有显著性影响；国内生产总值0.05 的参数的 t 统计量所对应的 P 值为 0.0323，小于，故拒绝原假设，0.05 国内生产总值对净出口有显著性影响（4）解释的含义。_ 20.6894R 是指模型修正后的可决系数为 0.6894，表明解释变量解释了被解释变2R量差异变动的 68.94%。（5）模型在哪方面可能存在问题模型的可决系数仍旧不太高，而且国内生产总值对于净出口的影响变得不 显著了。4、为研究居民人均全年耐用消费品支出（Y，元）、人均年可支配收入（X1， 元）及耐用
10、消费品价格指数（X2，1990 年为 100）之间的关系，用某地区 1990-2001 年的时间序列数据建立回归模型，其估计结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 11VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C158.5398121.80711.3015640.2293 X10.0494040.00468410.547860.0000 X2-0.9116840.989546-0.9213160.3838R-squared0.947989S.
11、E. of regression20.21757 Adjusted R-squared0.934986Sum squared resid3270.001 Log likelihood-46.92890 Schwarz criterion9.186499 F-statistic72.90647 Hannan-Quinn criter.9.009577 Prob(F-statistic)0.000007 Durbin-Watson stat1.035840（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（121.81）（0.005） （0.990）t=（1.3016）（10.55） （-0.921）
12、R2=0.9480 = 0.9350 F=72.9065 df=8（2）在 10%的显著性水平下，分析变量 X1与 X2的系数显著性。取=0.1 时，从模型给出的 P 值可知，变量 X1 系数的 P 值 0.000 明显小 于=0.1，拒绝原假设，因此变量 X1 系数显著不为 0，人均年可支配收入 对全 年耐用消费品支出有显著影响；而变量 X2 系数的 P 值 0.3838 大于 =0.1，接受原假设，因此，变量 X2 系数在 10%的水平下不显著，即耐用 消费品价格指数对人均全年耐用消费品支出无显著影响。（3）解释该模型拟合优度的含义。由估计结果可知，模型的调整的拟合优度= 0.9350，说明模型对样本的 拟合很好，模型解释了被解释变量样本变化的 93.50%左右。（4）试对模型结果的经济意义进行解释，并判断是否符合理论与经验判断。模型的经济含义说明，当人均可支配收入增加时，人均耐用消费品支出也 会增加，而当耐用消费 品价格指数上涨时，耐用消费品支出会减少，这 与经济事实相符。
