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1、长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905 2009 年年度报告正文长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905二九年年度报告2009 年 12 月 31 日资产管理人：长城基金管理有限公司资产托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期： 2010 年 03 月 30 日 长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905 2009 年年度报告正文11 重要提示及目录1.1 重要提示本资产托管人中国建设银行股份有限公司根据本资产管理合同规定，于 2010年 3 月 23 日复核了本报告中的投资组合情况，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本资产管理人承诺
2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证资产一定盈利。资产的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理合同。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 09 日起至 2009 年 12 月 31 日止。 长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905 2009 年年度报告正文21.2 目录1 重要提示及目录 .11.1 重要提示 11.2 目录 22 投资组合概况 .33 主要财务指标、投资组合净值表现及利润分配情况 .33.1 主要会计数据和财务指标 33.2 投资组合的净值表现 43.3 特定资产管理业务与证券投资
3、基金的业绩比较 54 管理人报告 .54.1 投资组合经理（或投资组合经理小组）简介 54.2 管理人对报告期内本投资组合运作遵规守信情况的说明 64.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 64.4 报告期内投资组合的投资策略和业绩表现说明 65 托管人报告 .75.1 报告期内本资产托管人遵规守信情况声明 75.2 托管人对报告期内本资产管理计划投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明75.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 76 年度财务报表 .86.1 资产负债表 86.2 利润表 96.3 所有者权益（投资组合净值）变动表 107 投资组合报
4、告 .107.1 期末投资组合的资产组合情况 107.2 期末按行业分类的股票投资组合 117.3 期末按公允价值占投资组合资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 127.4 投资组合报告附注 128 重大事件揭示 .138.1 投资组合租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 13 长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905 2009 年年度报告正文32 投资组合概况投资组合简称 长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905合同生效日 2009 年 10 月 09 日有效期 1 年资产初始委托户数 66 人资产初始募集规模 98，218，362 元人民币投资目标
5、本资产管理计划对权益类证券、固定收益类证券等金融资产进行灵活配置，并精选个股和券种，力争在有效控制风险的前提下获得稳定收益。投资策略 在大类资产配置中采用“双层配置”策略，即“自上而下”资产配置策略和 B-L（Black-Litterman）资产配置策略。股票投资策略采用多种投资策略，如“核心卫星投资策略” 、 “主题策略” 、 “成长策略”等，在“自上而下”的投资主题分析框架下，结合对行业和企业成长性的基本面分析，追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。同时将采用“优化动态技术”对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。业绩比较基准 一年期银行定期存款利率风险收益特征 本计
6、划风险收益特征属于中高风险级别的特定多个客户资产管理计划。资产管理人 长城基金管理有限公司资产托管人 中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标、投资组合净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2009 年(2009 年 10 月 9 日-2009 年 12 月 31 日)本期已实现收益 3,759,208.60本期利润 12,463,112.25加权平均投资组合份额本期利润 0.1269本期加权平均净值利润率 12.11% 长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划 A0905 2009 年年度报告正文4本期投资组合份额净值增长率 13.0
7、0%3.1.2 期末数据和指标 2009 年(2009 年 10 月 9 日-2009 年 12 月 31 日)期末可供分配利润 3,759,208.60期末可供分配投资组合份额利润 0.0383期末投资组合资产净值 110,681,474.25期末投资组合份额净值 1.133.1.3 累计期末指标 2009 年(2009 年 10 月 9 日-2009 年 12 月 31 日)投资组合份额累计净值增长率 13.00%注：“本期已实现收益”指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额， “本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； “期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与
