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1、上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/20162016 银行业初级银行业初级风险管理风险管理全真模拟预测卷全真模拟预测卷( (四四) )一、单项选择题一、单项选择题( (共共 9090 小题。每小题小题。每小题 0.50.5 分，共分，共 4545 分分) )以下各小题所给出的四个选项中，只有以下各小题所给出的四个选项中，只有 一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资
2、产的流动B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶 段提出的C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命D.20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段 2.商业银行风险管 理的主要策略不包括( )。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除3.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位4.对于商业银行来说.以下一般不采用的担保方式是( )。A.动产留置B.不动产抵押上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdax
3、ue.cc/C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押5.以下选项中.属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法6.下列关于市场风险的描述，正确的是( )。A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.市场风险可以通过分散化投资完全消除C.具有观察数据少且不易获取的特点D.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险 7.下列关于市 场风险的说法，不正确的是( )。A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场
4、D.市场风险难以通过分散化投资完全消除8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中.普遍使用的衡量指 标是( )。A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/D.经风险调整的资本收益率(RAROC)9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成 员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要 投资者”是指( )。A.直接或间接控制一个企业 l0%或 l0%以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业
5、 5%或 5%以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者 、D.直接或间接控制一个企业 l%或 l%以上表决权的个人投资者10.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现11.以下有关资本的说法错误的是( )。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量12.下列关于商业银行管理战略基
6、本内容的说法，不正确的是( )。A.商业银行应定期(通常为 5 年)研究、制定或修正管理战略B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/D.战略目标决定了实现路径.商业银行的各项工作必须紧紧围绕战略目标展开13.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。A.会 计资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本14.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理D.商业银行内部控制
7、15.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。A.全面B.审慎C.有效D.协助16.ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产-流动负债)总资产D.流动负债总资产17.下列关于风险管理部门的说法。不正确的是( )。A.应当是一个相对独立的部门上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/B.具有独立的报告路线C.具有经营决策的最终决定权D。监控各类限额是它的职责之一18.通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素指的是( )。A.失误树分析方法B.制作风险清单C.资产财务状况
8、分析法D.分解分析法19.以下关于先进的风险管理理念的说法错误的是( )。A.风险管理水平是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应尽量承接以提高业务水平20.最高风险管理委员会是由( )设置的。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东大会 21.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助 作用。A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用风险和操作风险上大学，就上中国大学网！ htt
9、p:/www.shangdaxue.cc/C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险22.风险管理的第一道防线是( )。A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计23.前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是( )。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是24.企业级风险管理信息系统一般采用( )结构。A.B/SB.A/SC.B/LD.A/L25.A 企业 2010 年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15%，2010 年年初所有者权益为 110 亿元.2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益
10、率为( )。A.15%B.12%上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/C.11%D.10%26.下列关于内部评级法的说法正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险 暴露、期限C.高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用 监管当局的估计值D.对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计 PI)和 LGD27.A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关
11、注类、次级类、可 疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿 元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因 回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行 2010 年的正常类货款迁徙率为( )。A.15%B.25%C.50%D.100%28.下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放B.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项 做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具C.原有贷款的展期应作为一个新的信用决策D.信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策29.下列指标中属于客户风险
12、的基本面指标的是( )。A.营运资金上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/B.运营效率C.速动比率D.存货周转率30.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性31.某银行 2013 年年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2013 年年末转为关注类、次 级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿 元，则正常类贷款迁徙率为( )。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无
13、法计算32.资产净利率的计算公式是( )。A.资产净利率=净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2x100%B.资产净利率=(销售收入-销售成本)/销售收入x100%C.资产净利率=(净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2 100%D.资产净利率=(净利润/销售收入) 100%33.以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。A.保证人的资格上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机 34.客户评级中.违约概率的估计包括以下两个层面( )。A.单一借款人的违约概率和某一信用等
14、级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率35.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济周期因素36.商业银行的零售存款是( )。A.来源集中，流动性风险低B.比较稳定的负债，流动性风险低C.来源分散.流动性风险高D.不稳定的负债.流动性风险高 37.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率 是( )。A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率上大学，就上中国大
15、学网！ http:/www.shangdaxue.cc/38.以下关于商业银行客户信用评级的说法错误的是( )。A.信用评分模型属于现代信用风险计量方法B.专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率39.国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是( )。A.20%B.25%C.100%D.150%40.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加.出现定价困难D.未遵循操作规
16、定.使交易和定价产生了错误 41.在商业银行经营的外部事件中。( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作 风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包42.( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法.上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析 43.下列不属于“假按揭”的表现形式的是( )。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通.规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋44.( )又称为营运能力比率.体现管
