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1、巫和懋：巫和懋：“罗斯是沙普利的果实罗斯是沙普利的果实” 来源：cen 论坛转载 浏览： 666 评论： 0 字体：大 中 小 作者： 巫和懋 口述 南方周末记者 舒眉 采访整理 这两个教授拿诺贝尔奖是非常恰当的。我看到，诺贝尔奖委员会是强调他们做匹配的理论。这个奖应该三个人分享，包括原先加州大学的戴维盖尔教授，他已经过世了。盖尔和罗伊德沙普利两个人在很早就做出了主要的结果，但诺贝尔奖没有颁给盖尔。沙普利和盖尔做出了理论方面的结果，而埃尔文罗斯这几年在很多实际应用方面落实了，这是一个实际的贡献。罗斯的应用表现在很多方面，例如，医学院毕业生选择做实习的医学院；肾脏的交换；学生怎么择校，他在这些方
2、面做了很多实际的研究。可以看到从理论到实际可以解决很多问题。所以这是诺贝尔奖委员会提出来的他的主要贡献。我的感觉是，诺奖这几年比较担心人家对他的质疑，所以特别强调实际的贡献。实际上这些成果是特别需要相当的理论根基。他们都不太敢提这两个人在博弈理论的贡献多大，反而是强调实际的应用，所以诺奖委员会有些胆怯。实际上，沙普利是非常重要的合作理论大家，冯诺意曼是博弈论的开山鼻祖，而沙普利和纳什同在普林斯顿大学，都是冯诺意曼的学生，沙普利年轻的时候就比纳什有名。纳什 1994 年拿诺贝尔奖，而沙普利是在 18 年之后。当年在普林斯顿，冯诺意曼是喜欢沙普利，不喜欢纳什。在诺奖的长描述中，主要肯定的是他的稳定
3、配对理论，这是他贡献的一小部分。沙普利在学科建设上是非常重要的人。成果很多。他的合作理论贡献最多的是沙普利值、包涵配对理论等。因为沙普利的理论比较抽象，所以诺贝尔奖不太敢给。他今年都八十九岁了。诺奖给得太晚了，盖尔都过世了。盖尔、沙普利和纳什都是同学，都是普林斯顿 1950 年代早期毕业的。沙普利早就该拿诺贝尔奖，可是他做的都是学科的基础，诺贝尔奖委员会太强调果实了，反而把沙普利的贡献缩小了，其实罗斯是他的果实。沙普利已经深居简出，不常看到。我和罗斯还比较熟，罗斯高中没读完直接进大学，博士毕业的时候才二十三岁。罗斯是一个很全面的学者，数学天才。他说他关心配对问题，是因为人生的很多决策都是配对，
4、你怎么选大学，怎么选配偶、选职业、选要去的医院，都是配对问题。他说他特别关心配对问题，这是跟人生的重要决策相关。他说过一句话，“经济学不但是社会科学的一部分，而且是人文学的一部分”，人生的重要决策都可以用经济学来做，我觉得他这个话讲得特别好。罗斯为人很热情、很认真，对学生很好。他已经从哈佛大学到了斯坦福大学，是因为在这里毕业，另外他的学生被斯坦福聘任，学生做了正教授，然后把他再挖过来。人们问他为什么来斯坦福，他说他跟他学生一起共同做研究。所以他在斯坦福已经有一个团队了。斯坦福吸引他的不仅是学生，还有另外一个博弈论的大家保罗米格罗姆（Paul Milgrom），他们的共同领域是市场设计，在这个领
5、域，斯坦福是最强的。全世界、全美国最重要的两个人物都在斯坦福。市场设计是要克服市场失灵（Market Failure）的解决方法。市场失灵是因为常常靠价格不能解决的问题。这几年，市场设计形成一个博弈论的子领域，这个子领域包括拍卖，罗斯做拍卖比较少。保罗米格罗姆做的是拍卖，罗斯做的是拍卖之外的市场设计。依照诺贝尔奖的思路，拍卖应该再给诺贝尔奖，像保罗米格罗姆、罗伯特威尔森这几个人在拍卖上做了非常多的贡献。应该给诺贝尔奖，这个的影响应该是非常大，绝对不比配对理论小。诺奖下一次再回到微观领域的话，我的预测是会给市场设计、拍卖。但下一次不会立刻再给微观领域，一般诺奖是这样的节奏微观、宏观、计量这些领域
6、，再回到微观领域。还有就是博弈论的后续发展，牵涉到不完全信息动态博弈理论的几个人，他们的贡献绝对不小于罗斯。所以以学科建设的角度来讲，应该给这些人。（巫和懋为北京大学国家发展研究院常务副院长）经济学诺奖浅析：市场机制设计理论与实践经济学诺奖浅析：市场机制设计理论与实践 来源：财新网 作者：陈晋 浏览： 813 评论： 0 字体：大 中 小 今年的诺贝尔经济学奖避开目前宏观经济治理中争议最大的问题（读者可以从哈佛笔记专栏第 173 篇财政刺激政策能否帮助经济复苏？中略见一斑），而颁发给两名微观经济学家：哈佛经济学教授罗斯（Avin E. Roth，今年 1 月离开哈佛，即将加入斯坦福大学）和加州
7、大学洛杉矶分校的退休教授 Lloyd Shapley。 他们因为在博弈论和市场机制设计理论和实践中的重要贡献而分享 120 万美元的奖金。博弈论是 20 世纪 40 年代初由 John von Neumann （1903-1957 匈牙利出生的美国经济学家）和 Oskar Morgenstern (1902-1977，德国出生的美国经济学家)创建的在数学和经济学之间的一个交叉领域；市场机制设计又是广义博弈论中的一个分支。博弈论是研究在有游戏规则的情况下，玩游戏的人应该采取怎样的策略才能使自己的利益最大化。而机制设计研究的内容正好相反：怎样设计游戏规则才能使整个系统最优化。这里的“最优化”在不同
8、情境下有不同标准；这些标准或目的在术语里被称为“社会选择原则”（social choice rule）。有时最公平是目的，有时最高效是目的，有时社会效益或政府集资最多是目的，还可能是更具体的目的。一般来说，经济学家最感兴趣的问题是如何最高效地分配有限的资源。什么是机制设计？什么是“机制设计”？简单地说，好的机制设计是根治“上有政策、下有对策”的一剂良药。让我们从一个具体例子中来理解机制设计到底是怎么回事。当一个政府要把波段拍卖给通信公司的时候，政府应该怎样设计拍卖规则才能把有限的公共资源卖给“最需要”波段的公司？这里“最需要”的公司是指在这个公司眼里波段的价值最高。怎样才能找到这个公司呢？比如
9、说，有五个公司都想得到这个资源。如果政府征求他们的意见，“你们各自认为这个波段有多少价值？”那么每个公司都会说这个波段对他们有多么重要，价值多么高。对他们来说，报价越高越好，因为价值越高就越说明他们需要波段。政府无法区分谁真正最需要波段。如果政府搞拍卖，把波段卖给出价最高的公司，赢得拍卖的公司付他自己出的价钱。那么公司在竞价的时候就会有所保留。保守的公司会按照自己认为的波段真正价值的二分之一出价；大胆一些的公司可能会按照自己认为的价值的三分之二或者四分之三出价。你留出的富余越多，你赢得拍卖的可能性越小。当然如果你赢了，你留出的富余越多，你的利润空间会越大。每个竞价公司都要做同样的权衡。对政府来
10、说，每个公司对波段的真实价值判断是个未知数，而每个公司的出价是他们自己认为的波段价值与（1 减去打出富余的比例）的乘积。最后赢得拍卖的公司可能是最大胆的公司，而不是对这个公司来说波段价值最高的公司。那么政府怎样做才能找出最需要波段的公司呢？1996 年获诺奖的 William Vickrey(1914-1996,在美国学习和生活的加拿大籍经济学家) 解决了这个问题。他让出价最高的公司赢得拍卖，但按照竞价时第二高的出价付钱，而且政府不会因此而损失收入。这个结论看起来令人惊讶，但严格的数学证明可以拨开面纱，揭示潜在的真谛。其实思考片刻后也能想通：按第二高出价付钱的拍卖机制会使所有参加竞价的公司更加
11、大胆地出价。事实上，在这个拍卖机制里，最佳的理性选择就是在出价时完全不打出富余，按照你认为的真实价值出价。一个简单地操作上的调整基本上解决了动机问题。机制设计者站在社会的角度首先思考：我们要达到怎样的目的，看到怎样的结果？然后逆向思考：怎样的游戏规则可以在均衡条件下实现这样的目标？这里的所谓“均衡条件”是指，如果每个参加游戏的人都理性地采取使自己利益最大化的策略，那么游戏的结果就会达到事先预想的目的。这与其它经济学模型不同。其它经济学模型都是从现实中抽象出来，省略了很多细节的结果，而在机制设计中，设计者可以完全控制整个过程。游戏结果是在事先可预见、在事后可检验的。这是 2007 年诺奖得主、哈
12、佛经济学教授 Eric Maskin（1950 年出生的美国经济学家）为什么觉得这个领域比其他经济学分支更有意思的部分原因。他的研究领域与罗斯的比较接近。他说，“在日常生活中，买卖交换无处不在，即使你不想成为罗斯那样的设计机制工程师，你也应该理解不同的可能交换形式及其影响和后果。”如果游戏规则制定得好，竞价者的理性选择就是诚实地暴露你的价值，而不是“上有政策、下有对策”地对付。特定的环境和机制可以让诚实本分成为最佳理性选择，而不是投机取巧地经营，这就是好的机制。罗斯：机制设计领域里的工程师与 Maskin 不同的是，罗斯把理论上突破像工程师一样地运用到实践中。虽然 60 岁的罗斯已经在今年 1
13、 月离开哈佛，但他的大部分实践工作是在剑桥展开的。他被认为是第 45 位现在或以前曾获诺奖的哈佛教授。他的本科和博士毕业论文（分别在 1971 年和1974 年从哥伦比亚和斯坦佛大学获得）都是应用数学的一个分支：运营研究（operations research) 。在伊利诺伊大学（University of Illinois）任教六年后，他于 1982 年到匹兹堡大学（University of Pittsburgh）成为讲座教授，在实验经济学(experimental economics)里小有名气。1998 年他被哈佛经济系和商学院共同聘请来到剑桥。正是在 1998 年他开始重新设计美国医
14、生找工作时的搭配体系（National Residents Matching Program）。实习医生在实习期满，即将进入正式工作市场的一年非常焦急，他们要在这一年很早的时候就决定下一年的去处。当接到一个工作合同的时候，他必须很快决定是否接受。如果他拒绝，那么医院会把工作给下一个合格的实习毕业医生。如果他接受，他不知道在以后的时间里是否会有更好的工作合同。这些实习毕业生要在保住有工作的稳定性和今后可能有更好的工作的不确定性中选择。如果夫妻两人都是医生，同在一个工作市场，那么他们面临的不确定性就更大了。罗斯设计的搭配机制使这个市场更合理、更高效，还可以帮助实现夫妻同在一个城市工作生活的愿望。在
15、剑桥期间，罗斯为波士顿、纽约、芝加哥和伦敦等城市的公立学校重新设计招生程序。波士顿以前的问题是，如果学生不被第一志愿学校录取，第二和第三志愿学校很可能已经满了。家长的理性选择是保守填写第一志愿，增加被第一志愿录取的可能性。罗斯重新设计招生程序，使家长不必再有这样的顾虑。诚实地填写自己的愿望对他们来说就是最佳选择。而且罗斯的机制还让所有地区，所有家境的学生都有同等的选择机会。虽然想上好学校的学生仍然远远大于好学校能提供的位子，但罗斯毕竟使这个机制更高效更公平了。近几年罗斯还设计了新英格兰地区肾交换项目。每个人都有两个肾，正常人其实可以依靠一个肾生活。这就有了捐献肾的可能，有可能使晚期肾衰竭的人起
16、死回生。但愿意捐献肾的人可能因为血型等原因与需要肾的亲属不匹配，可能需要多重交换才能找到多方愿意接受的交换。可以交换的区域越大，找到匹配的可能性就越大。罗斯领导建立全国性数据库，把所有愿意捐肾的人和需要肾的人的有关信息全部输入，增加成功搭配的可能性。比成功搭配更严重的挑战是，肾需求远远大于肾供给。现在全美国大约有 9 万人需要换肾，而供给严重不足。一般来说，调整供需平衡的主要市场手段是价格调整，但是因为人们厌恶“买卖肾”等剥削穷人的行为出现，很多州立法不允许买卖人的器官。罗斯专门写文章解释人们的价值观和道德判断如何限制了市场发展(Repugnance as a Constraint on Markets, Journal Economic Perspective, summer 2007)。在没有价格信号的情况下，供需不平衡很难在短时间内有根本改变。罗斯只能在现有条件下，通过好的机制设计让尽可能多的病人找到适合的肾捐献者。与罗斯分享诺奖的是现龄 89 岁的 Lloyd Shapley。 Shapley 在 20 世纪
