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1、技术分析中统计数据的运用数据化的自己（1） 中信期货 郑光明 李奕萱 每个投资者进入期货市场，都会忽略很多问题。 因为我们的眼里只有期货市场大神快速致富，草根扶摇赚钱。一层层的市场传奇和神话，将 我们引领进了新的领域和世界。 正如西方谚语所说，通往地狱的路铺满了鲜花。一件极度失败的事情，往往都是无数个小聪 明和小成功累积出来的。投资期货的失败，往往也是如此。这便是祸因恶积。 一个正常的投资者，或者是职业化的投资者，碰见的第一个分叉口就出现了。 我们投资，第一步究竟是赚钱，还是保护本金？！我们投资，第一步究竟是赚钱，还是保护本金？！ 大象读书会的建议十分简单，保护本金。保护本金。 专业投机原理以
2、鲁滨逊漂流记讲述了个人在原 始森林中如何生存，从时间，资源和各种活动描述如何生存。换到期货投资市场，所有的活 动都是为了让我们在市场上生存下来，只有生存下来，一切才有可能。 那我们的投资理念便是那我们的投资理念便是专业投机原理的三大基本原则：专业投机原理的三大基本原则：1：保护本金；：保护本金；2：稳定赢利；：稳定赢利；3： 攫取暴利。这个排列顺序也是从重要性递减的排列。攫取暴利。这个排列顺序也是从重要性递减的排列。 很多人说，期货市场一如战场。所谓的大佬更是推荐大家阅读战争论，孙子兵法等等。这确 实是很有道理的。孙子兵法提出的系统，理解透彻了也确实就是很不错的投资系统。 “一曰 度,二曰量,
3、三曰数,四曰称,五曰胜。 ”便是一个很好的将自己看清楚的系统。 我们今天说的数据化的自己，便是沿着这条线逐一解开。 所谓度， 兵法说的一国之地所产的物质资源。 对于普通投资者来说， 这就是自身的财产配置， 投入期货市场的资金应该是多少。 1：投入多少资金操作期货对自己最适合？！：投入多少资金操作期货对自己最适合？！ 我们的生活，无形中遵循着很多简单的规则，比如“二八原则” 。 我们这里遵循的便是这个效应，所谓的巴雷特法则。 投入期货市场的资金是总资产的 20%，或者我们可动用现金流的 20%。 我们用这个标准来定义闲钱， 也就是这一部分资金即便全军覆没， 并不会影响我们的正常生 活。 对于专业
4、，小众市场的金融投资领域，我们建议大部分人不要全力出击。 我们的投资理念是保护本金，同时，我们参与投资的初衷是让生活变得更美好，而不是因为 投资的问题，让生活乱成一团糟。 认可的人，可继续往下读。 2：那：那么为了保护本金，什么手段是最直接，最有效的？！么为了保护本金，什么手段是最直接，最有效的？！ 这就需要我们量化自己，如同古代将帅推算物资能养活的兵士一样。 华尔街百年来的金融发展历史，给我们血淋淋的教训已经足够多了。 每一个神话背后，都是累累枯骨。那么，唯一的办法是什么呢？ 止损。 止损如何确定，涉及两个方面，一个是自身资金的大小，一个是可操作的品种正常的波动范 围。他们是否契合，决定了止
5、损是否科学。 首先，我们来说自身风险承受极限（最大亏损幅度） ，专业程度（需要提高和学习的时间长 短）决定我们选择适合自己的止损比例。 我们做过统计，止损比例是总资金的我们做过统计，止损比例是总资金的 0.5%，亏损，亏损 80%，可连续亏损，可连续亏损 160 次附近；总资金的次附近；总资金的1%止损，亏损止损，亏损 80%，可连续亏损，可连续亏损 110 次附近，而次附近，而 1.5%附近，可连续亏损附近，可连续亏损 60 次附近。次附近。大于大于 2%的止损，存活时间不会超过一年半。的止损，存活时间不会超过一年半。 换句话说，每一次交易的止损比例大于总资金的 2%，也就并非是专业人士的行
6、列了。 3：知道自己用多少资金参与市场，止损比例应该在：知道自己用多少资金参与市场，止损比例应该在 2%范围以内，那么，接下来，我们需范围以内，那么，接下来，我们需 要做的是去选择那些品种适合我们操作。要做的是去选择那些品种适合我们操作。这就和兵法推算兵源，选择适合的战场一样，我这就和兵法推算兵源，选择适合的战场一样，我 们需要再度量化。们需要再度量化。 在一段时间内，特别是持续的趋势内，每一个品种都会有自己固有的波动范围。这就是说， 这种状态通常会持续下去，一旦改变，就是新的状态。我们当然也遵循技术分析所说，市场 以趋势的方式演进，并且让他可以运用。 承认了这一点， 我们才能用最简单的方法统
7、计出我们关注品种的波动范围， 并且借日本蜡烛 图的定义，模糊判断市场强弱。 我们计算市场波动范围，假设我们没有任何专业知识。 所以我们定义一个基础时间周期中最高价减去最低价就是波动范围。 这个基础时间周期可以使 5 分钟，也可以是 1 小时，也可以是 1 天，5 天，一个月。时间周 期的唯一区别是时间越短，可靠性越低，灵敏性越大，出错率越高。 对于新入行的投资者，我们建议你选择一个固定的时间周期做交易。 我们通常会有当前价格前面的 10 个时间周期，或者 4 个时间周期计算均值。以这个均值和 我们的止损金额进行匹配检测。 如果我投入 10 万资金，止损比例选择 1.5%，那么止损金额是 150
8、0。我们计算出螺纹最近的 日波动均值是 76 个点， 那么我们就可以操作螺纹。 如果计算出橡胶的波动均值是 270 个点， 那橡胶我们就不能操作。 （10 万的资金， 而止损是 1.5%， 止损资金总额是 1500 元， 对不对。 螺纹一个点 10 元，橡胶一个点 10 元，算下来螺纹是 800 一天波动，橡胶是 2700 波动。相 比 1500，橡胶不吻合，螺纹吻合，可以操作。 ） 所以， 这个计算品种波动均值的工作必须跟踪持续进行， 而止损金额也随着我们的总资金大 小不断变化。虽然太阳每天都是新的，世界上没有新鲜事，但是原来的事情还是要坚持不断 的去更新，却实践操作。 当然，随着专业知识的
9、增加，我们可以根据蜡烛图计算出多空均值，从而根据趋势去选择好 的进场价格，设置止损等等，这些不过是对以上的优化和改善，本次就不赘述了。 4：止损的更新。：止损的更新。更多的像是对战场最新情况的判断，用来计算我们的胜负，退出和介入的更多的像是对战场最新情况的判断，用来计算我们的胜负，退出和介入的 成本收益等等。成本收益等等。 我们进行操作以后，现实与我们的判断总是只有两种情况。 一种是相符合，一种是不相符合。 我们有合适的品种，自然就确定了正确的仓位，也就有了适合的止损。 那我们需要做的是， 每相隔三到五个时间周期， 我们朝着我们判断正确的方向移动一次止损， 移动止损的基本单位，便是当时市场波动
10、的均值。记住，时间是三到五个时间周期，幅度是 计算出来的正常波动均值。 我们判断错了，就少了上述的移动我们止损的动作，只能等着市场无情的宣判，被止损后退 出市场。 你不需要担心，也不需要期许，只需要静静的看着市场，给你的决定审判。 5：仓位对于新手来说，不要超过总资金的：仓位对于新手来说，不要超过总资金的 40%。 如果从止损比例，选择的合适品种计算出的仓位超过 40%。 ，就按照 40%来。 每一次贪婪或者只想着要赌一把赚大钱，就回到我们的投资理念去，冷静的想一想，保护本 金才是我们最重要的事情。 6： 对资金， 止损比例， 止损的操作， 仓位： 对资金， 止损比例， 止损的操作， 仓位等都
11、有判断以后， 我们就会关心进入市场的时机。等都有判断以后， 我们就会关心进入市场的时机。 进入市场，取决于我们对这个机会的判断。进入市场，取决于我们对这个机会的判断。 通常情况下，我们会定义自己参与的行情级别。这在道氏理论中有详细介绍。如果是短 期 30%的行情幅度，时间不超过 15 天，那么我们对止损和预期的压力带要有相对清晰的判 断。用用 30%行情的压力带减去入场价，除以我们计算出的止损金额，如果数字小于行情的压力带减去入场价，除以我们计算出的止损金额，如果数字小于 3，那就，那就 不是一个值得操作的机会。不是一个值得操作的机会。 这里涉及到的赢损比，简单的就是比例小于这里涉及到的赢损比
12、，简单的就是比例小于 3 就舍弃这次机会。就舍弃这次机会。 以上几点，大家都能找到很简单的公式去操作计算。 这个操作系统，背后的道理与兵法中打仗是一模一样的，假设每一元钱都是你的一个士兵， 你能决定何时开战，何时退出市场，能决定消灭敌人有生力量是自己多少倍去动手，一切一 切的的指挥权都在于你手里。 国家大事，生死存亡都在你的手里，你会不会轻易的发布无数相互抵触的命令？！ ！ 这应该就是程序化的理论根源，也是量化的一条路径。 如果我们按照这样的规则一致性的将自己数据化，便不会出现每天都去看消息，听新闻，找 各种理由来解释已经开仓而且亏损的品种，更可喜的是在我们获得盈利，大幅盈利的时候， 你也能保持冷静，知道何时市场已经与自己的判断相左，并不如期许的如此那般。 节省的时间，用来不断的量化自己。 一天有多少次有效的交易机会， 我们所操作的时间周期持有多长时间平均利润最大等等。 当 然，这些相对来说，比前面的要复杂一些，我们下一次再详细的解释。
