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1、 中小企业板交易型开放式指数基金中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第年第 2 季度报告季度报告 2014 年年 6 月月 30 日日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二一四年七月十九日 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
2、资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 华夏中小板 ETF 基金主代码 159902 交易代码 159902 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2006 年 6 月 8 日
3、 报告期末基金份额总额 1,034,299,535.22 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股
4、票基金中风险较高的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 3 主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日) 1.本期已实现收益 -76,145,350.85 2.本期利润 109,970,000.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.1042 4.期末基金资产净值 2,311,976,881.49 5.期末基金份额净值 2.235 注: 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基
5、金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 4.44% 1.08% 4.35% 1.09% 0.09% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中小企业板交易型开放式指
6、数基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 6 月 8 日至 2014 年 6 月 30 日) 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方军 本基金的 基 金 经 理、数量 投资部副 总经理 2006-06-08 - 15 年 硕士。1999 年 7 月加 入华夏基金管理有限 公司,曾任研究员, 华夏成长证券投资基 金基金经理助理、兴 华证券投资基金基金 经理助理和华夏回报 证券投资基金基金经
7、 理助理等。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 5
8、损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 本基金出现 3 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 4
9、.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中小板指数,中小板指数由中小板股票中规模大、流动性好、最具代表性的 100 只股票组成,自 2006 年 1 月 24 日起正式发布,以综合反映中小板市场整体表现,其作为中小板市场的核心指数,兼具价值尺度与投资标的功能。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2 季度,国际方面,美国经济继续复苏,继续缩减量化宽松规模。国内方面,经济表现整体偏弱,通胀维持低位,资金面相对宽松。市场方面,A
10、 股整体呈窄幅震荡走势:4 月初,受国内稳增长政策落地和流动性持续改善影响,市场出现一波上涨行情;4 月中旬,受经济数据不佳、地产泡沫破灭风险加大、货币增速持续下滑等因素影响, 市场持续走低; 5 月下旬至 6 月初, 在采购经理指数 (PMI)等经济数据转好的背景下,市场出现一波短暂反弹行情;6 月中旬受 IPO 重启等因素影响,市场出现下跌;6 月下旬,市场略有反弹。本报告期中小板指上涨4.35%,总体表现高于市场平均水平。 报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者的日常申中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 6 购、赎回以及成份股调整,努力降低成
11、本、减少市场冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.235 元,本报告期份额净值增长率为 4.44%,同期中小板指数增长率为 4.35%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.09%,与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用以及替代性策略等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 3 季度,国际方面,美联储仍将继续退出量化宽松政策。国内方面,经济运行仍将面临诸多挑战,政府为实现全年经济增长目标,可能加大定向稳增长力度,经济有可能逐步企稳;通胀将维持低位;市场流动性有望维持适度宽松。此外,政
12、府改革力度等因素也将对市场产生较大影响。如果经济企稳,改革政策超出预期,市场或将迎来不错行情,届时具有较明显成长性优势的中小板股票或有相对较好的表现。 中小板股票具有明显的成长性优势和长期投资价值, 但经济形势及市场的变化也会对中小板公司产生影响,中小板股票的波动性相对较大。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 以实现为投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 5 投资组合报告投资组合报告 5
13、.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,299,737,199.62 98.62 其中:股票 2,299,737,199.62 98.62 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 7 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,002,756.93 1.37 7 其他各项资产 117,659.53 0.01 8
14、合计 2,331,857,616.08 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例() A 农、林、牧、渔业 43,301,747.99 1.87 B 采矿业 17,641,536.68 0.76 C 制造业 1,587,052,405.75 68.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 475,429.50 0.02 E 建筑业 106,011,772.98 4.59 F 批发和零售业 128,606,314.04 5.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - -
15、 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,989,839.51 10.12 J 金融业 66,062,245.82 2.86 K 房地产业 26,407,014.82 1.14 L 租赁和商务服务业 75,028,453.97 3.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,158,038.56 0.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,299,734,799.62 99.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值
16、比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例() 1 002024 苏宁云商 13,635,341 89,447,836.96 3.87 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年第 2 季度报告 8 2 002415 海康威视 4,078,063 69,082,387.22 2.99 3 002241 歌尔声学 2,352,223 62,710,265.18 2.71 4 002594 比亚迪 1,275,508 60,573,874.92 2.62 5 002230 科大讯飞 2,066,913 54,979,885.80 2.38 6 002450 康得新 2,395,037 54,487,091.75 2.36 7 002353 杰瑞股份 1,285,217 51,729,984.25 2.24 8 002202 金风科技 5,261,679 49,933,333.71 2.16 9 002065 东华软件 2