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1、上一章节我们探讨了“输不起自然赢不了”。 简单来说，简单来说，你是否真的了解你的交易系统？交易风险控制在什么程度？如你是否真的了解你的交易系统？交易风险控制在什么程度？如 果概率上给你机会，你的资金管理能否帮助你取得长期而稳定的成功？果概率上给你机会，你的资金管理能否帮助你取得长期而稳定的成功？ 如果从来没有想过这些问题，真的很危险无论你曾经多么成功。 第十一章第十一章 RKDRKD 指标的工作原理指标的工作原理 有朋友建议我继续将交易学堂系列写下去，不过，我认为，再写下去 就会跑题了。 因为，在我看来，交易，可以讲的就是这么多。只有建立了交易系统，很 多事情才真正能够理解。至于本系列没有讲到
2、的，在我看来，都是对于交易者 不重要的选项。交易者并不如赌徒那般，时时刻刻需要心理按摩。 有朋友通过微博私信，希望我能够讲一下 RKD 指标的原理部分。他注意到 我使用的交易系统是基于 RKD 指标驱动的量化模型。事实上，在以前文章中我 已经讲过，只是没有说明那是 RKD 指标的工作原理。 RKDRKD 指标，从信仰上与艾略特波浪同宗，只是指标，从信仰上与艾略特波浪同宗，只是“一个是天主教、一个是基一个是天主教、一个是基 督教督教”。我们都信仰市场是人们行为的体现，受人们行为的驱动，因此存在一 定程度上的规律可循。 不同的是，我这个指标运用起来相对简单（不存在浪里套浪），周期应用不同的是，我这
3、个指标运用起来相对简单（不存在浪里套浪），周期应用 要短很多（要短很多（3030 分钟分钟 K-K-日日 K K）。 原理基于一个假设前提： 标的指数买卖力对冲产生趋势转折点的时间节点必然与标的指数买卖力对冲产生趋势转折点的时间节点必然与 RKDRKD 指数发生高低指数发生高低 点的时间节点吻合；点的时间节点吻合； RKDRKD 指数高低点的时间节点不一定与标的指数买卖力对冲产生趋势转折点指数高低点的时间节点不一定与标的指数买卖力对冲产生趋势转折点 的时间节点吻合。的时间节点吻合。 句子有点长。简单来说，基于特定相关性规律，相关性系数非常高。（这 是构建系统核心的必要因素） 为什么会存在这种相
4、关性规律呢？趋势转折点的出现，是由市场买卖力对 冲结果决定。趋势的形成是买卖力对冲结果的惯性所为。 买卖力对冲结果转折点小周期价格变化（价格形成初级趋势） 买卖力对冲结果的惯性大周期价格变化 这一过程，与汽车制动原理相似。 RKDRKD 指标好比转速表，显示的是发动机（市场驱动力）当前转速。价格趋指标好比转速表，显示的是发动机（市场驱动力）当前转速。价格趋 势是码表，显示的是当前汽车（市场）行驶速度势是码表，显示的是当前汽车（市场）行驶速度。 当汽车提速的时候，转速表会上升，当达到一定转速时，无论如何踩油门， 车速都无法提升，只有通过换挡才可以再度提速，而转速会先回落再上升。这 个原理运用到交
5、易趋势的时候，换挡的时间点，既是我们所寻觅的“出击点”。换挡后，通常会有一个变速过程。这就是套利机会。 当然，这一至少看似有效的交易理论只是构建一个成功系统的必要因素之 一，但不是唯一。 策略这一块是我比较得意的部分，是交易学堂第二章的内容。 风控，同样也是不可缺少的部分，是交易学堂第三章的内容。 结语结语 我始终在强调一个理念：不要在客观因素上花费太多时间。客观因素包括 了市场环境、交易标的、买入择机这些特别受人关注的因素。 仅就这个理念，就可能被大多数人举手反对。不过，我坚持认为，这才是 交易“王道”。 有句老话，“这市场上从来没有牛股、熊股，只有不赚钱的人和赚钱的人” 。不能认识这一点，
6、不算真的理解了交易。 交易标的，是用来匹配我们的交易系统，而不是交易系统去迎合交易标的。市场环境，也是用来匹配我们的交易系统，而不是交易系统去迎合市场环 境。 买入择机，是用来匹配我们的交易系统，而不是交易系统去迎合买入择机。即便是一个非常完整的交易系统，也无法迎合客观环境下的所有变量。它它 唯一能做的是，在特定交易标的，特定市场环境，特定的买入择机条件下，赚唯一能做的是，在特定交易标的，特定市场环境，特定的买入择机条件下，赚 该赚的钱该赚的钱。 当认识到这一点的时候，就真正成为了一名交易者。至少不会再是一名赌 徒，或许因此你会失去一些似乎唾手可得的暴富机会，但错过这些机会未必是 件坏事，你一定可以在这个市场里活的更久一些。 本文源于：
