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1、1学 院 课头号 班 级 姓名 学号 密线河南农业大学河南农业大学 2007200720082008 学年第一学期学年第一学期 计量经济学计量经济学考试试卷（考试试卷（B B 卷）卷）题号一二三四五总分分数 得分评卷人一、单项选择题（每题一、单项选择题（每题 2 2 分，共分，共 2020 分）分）1.回归分析中定义的( B )。 A.解释变量和被解释变量都随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.分段线性回归模型的几何图形是( D )。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线3回归
2、分析中，用来说明拟合优度的统计量为( B )。 A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差4.为消费，为收入，假设某消费函数为, 则表CIttttuIIC12 . 06 . 0500示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加（ B ） 。A. 0.8 个单位 B.0.6 个单位 C.0.4 个单位 D.0.2 个单位5.用于检验异方差的方法正确的是( A )。 A.怀特检验 B.偏相关系数检验 C.德宾-沃森检验 D.方差膨胀因子检验 6简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D） 。 A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性7.对于局部调整模型，若不存在自相关，则tt
3、ttuYXY110)1 (tu估计模型参数可使用（ A ） 。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.一阶差分法Comment 微微微微1: B,问题是可利用 的样本数据，而不是样本容量28.随机解释变量与随机误差项线性相关时，寻找的工具变量，正确的是( B )。 XuZA.与高度相关，同时也跟高度相关 ZXuB.与高度相关，但与不相关 ZXuC.与不相关，同时跟高度相关 ZXuD.与不相关，同时跟不相关ZXu9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会 ( B )。 A.增加 1 个 B.减少 1 个 C.增加 2 个 D.减少 2 个10
4、.假如联立方程模型中，第 个方程排除的变量中没有一个在第个方程中出现，则第 个iji方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别得分评卷人二、多项选择题（每题二、多项选择题（每题 3 3 分，共分，共 1515 分）分）1. 计量经济模型的检验一般包括（ ABCD ） 。A.经济意义的检验 B.统计推断的检验 C.计量经济学的检验 D.预测检验 E.对比检验2.如果模型存在异方差，则下列说法正确的是（ BCDE ） 。A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的3.对自回归模型进行自相关检
5、验时，直接用检验，则( CE )。DWA.值趋近于 0 B.值趋近于 4 C.值趋近于 2 DWDWDWD.检验有效 E.检验无效DWDW4.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（ ABCE ） 。 A.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度 C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题 E.解释变量间存在多重共线性问题5. 关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有( AB )。A.满足阶条件的方程可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识
6、别 D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别3学 院 课头号 班 级 姓名 学号 密线得分评卷人三、判断下列命题正误，并说明理由（每题三、判断下列命题正误，并说明理由（每题 3 3 分，共分，共 1515 分）分）1.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错，在得到模型的参数估计量以后，可以说一个计量经济学模型已经初步建立起来了。但是，它能否客观揭示所研究的经济现象中诸因素之间的关系，还要通过经济意义检验，统计意义检验，计量经济学检验和模型预测检验。2.在模型中引入解释变量的
7、多个滞后项容易产生多重共线性。对。在计量经济学模型中，往往需要引入滞后的经济变量来反映真实的经济关系，所以模型中引入的当期经济变量和前期经济变量之间有较强的线性相关性，产生多重共线性。3.随机误差项和残差是有区别的。对。随机误差项是观察值 Y 围绕它的期望值的离差。)(XYE残差代表了其他影响 Y 的随机因素的集合，可以看成是随机误差项的估计量。4.多重共线性是随机扰动项违背古典假定引起的。错：多重共线性是解释变量违背古典假定引起的。5.联立方程模型根本就不能直接用 OLS 法估计参数。错。OLS 估计法在估计联立方程时，没有考虑模型系统方程之间的相关性对单个方程参数估计量的影响，而对于递归系
8、统模型的估计是可以使用 OLS 法的。4得分评卷人四、计算（计算（1 1、2 2 题每题题每题 1515 分，分，3 3、4 4 题每题题每题 1010 分，共分，共 5050 分）分） 。1下面结果是利用某地财政收入(REV)对该地第一(GDP1)、二(GDP2)、三产业(GDP3)增加值的回归结果,Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14
9、135.10 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 0.2558 R-squared Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log li
10、kelihood -97.26752 F-statistic Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果；（2）写出回归方程的估计结果；（3）根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 运用的公式有（1）errorstdtcoefficien Stii .（2）RSSRSS 为Sum squared resid，,其中 S.D.S.D. dependentdependent varvar 即 YVARnYYTSSi12为 S.E.S.E. ofof regres
11、sionregression 为为 YVAR1knRSS（3）（4）（5）1k knRSSESSF TSSESSR 2 1112 nTSSknRSSR52.设宏观经济模型为：tttttttttttGICYuYbYbbIuYaaC21210110其中，为居民消费，为国内生产总值，为投资总额，为政府投资。CYIG(1)指出模型中的外生变量、内生变量和前定变量；(2)利用识别的阶条件和秩条件判定模型的可识别性；(3)判别整个联立方程模型的识别性。解：（1）内生变量： ， tCtItY外生变量： ，常数项 前定变量： ， ， 常数项tGtG1tY（2）结构参数矩阵为（3） 常数项 tCtItYtG1t
12、Y 01011-1-01000-0120101 bbbaa B对第一个方程判断01-1-b-012 00B12)(00gBR所以，该方程可以识别，并且 即为过度识别。2ikk11ig对第二个方程判断 11-01 00B12)(00gBR所以，该方程可以识别，且 即恰好识别。11iigkk第三个方程是平衡方程，不存在识别问题。（3）综合（2）的结果，该联立方程计量经济学模型可以识别。63设某商品的需求模型为，式中，是商品的需求量，是人们对未tttuXY 110Y 1tX来价格水平的预期，在自适应预期假设下，通过适当变换，使模型中)(1 ttttXXrXX的变量 成为可观测的变量。 1tX解：由于
13、 （1） ， （2）)(1 ttttXXrXXtttuXY 110将（1）代入（2）得： （3）ttXXrXY)(tt10t将（2）滞后一期并乘以,得 （4）-111011111 tttrXrrYr以（3）式减去（4）式整理得： 其中，tttttYXY11-111ttt4.为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（，百万美元） 、旅行社Y职工人数（ ，人） 、国际旅游人数（，人）的截面数据估计结果如下：1X2XiitXXY215452. 11179. 00263.151= (-3.0668) (6.6530) (3.3781)t2R9343. 09296. 02R1894.191F31n(1) 从经济意义上考察估计模型的合
