《第六章 联立方程计量经济学模型》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第六章 联立方程计量经济学模型（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1下面建立一个包含 3 个方程的中国宏观经济模型，已经判断消费方程式恰好识别的，投资方程是过度识别的。对模型进行估计。样本观测值见表 6.10121ttttttttCYCuIG表 6.1 中国宏观经济数据 单位：亿元年份 Y I C G 年份 Y I C G1978 3606 1378 1759 469 1991 21280 7517 10316 34471979 4074 1474 2005 595 1992 25864 9636 12460 37681980 4551 1590 2317 644 1993 34501 14998 15682 38211981 4901 1581 2604
2、716 1994 46691 19261 20810 66201982 5489 1760 2868 861 1995 58511 23877 26945 76891983 6076 2005 3183 888 1996 68330 26867 32152 93111984 7164 2469 3675 1020 1997 74894 28458 34855 115811985 8792 3386 4589 817 1998 79003 29546 36921 125361986 10133 3846 5175 1112 1999 82673 30702 39334 126371987 117
3、84 4322 5961 1501 2000 89341 32500 42896 139451988 14704 5495 7633 1576 2001 98593 37461 45898 152341989 16466 6095 8524 1847 2001 107514 42355 48535 166241990 18320 6444 9113 2763（1） 用狭义的工具变量法估计消费方程选取方程中未包含的先决变量 G 作为内生解释变量 Y 的工具变量，过程如下：结果如下：所以，得到结构参数的工具变量法估计量为： 012582.760.748560.431， ，（2） 用间接最小二乘法估
4、计消费方程消费方程中包含的内生变量的简化式方程为： 101212ttttCGY参数关系体系为： 12100用普通最小二乘法估计，结果如下：所以参数估计量为： 1011235.97,0.698,.3982248540所以，得到间接最小二乘估计值为： 120.7862121.4300587（3）用两阶段最小二乘法估计消费方程第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程，得到 12014.368.2754.08t t tYCG用 Y 的预测值替换消费方程中的 Y，过程如下：得到预测值，然后使用工具变量法进行估计。结果如下：综上所述，可知道，对于恰好识别方程，三种方法得到的结论是一样的。2.以
5、表 6.2 所示的中国的实际数据为资料，估计下面的联立模型。 0121tttttYMCIu3ttttYP表 6.2年份 货币于准货币M2/亿元国内生产总值GDP/亿元居民消费价格指数P(1978 为100居民消费CONS/亿元 固定投资I/亿元1990 15293.4 18319.5 165.2 9113.2 45171991 19349.9 21280.4 170.8 10315.9 5594.51992 25402.2 25863.7 181.7 12459.8 8080.11993 34879.8 34500.7 208.4 15682.4 13072.31994 46923.5 466
6、90.7 258.6 20809.8 17042.11995 60750.5 58510.5 302.8 26944.5 20019.31996 76094.9 68330.4 327.9 32152.3 22913.51997 90995.3 74894.2 337.1 34854.6 24941.11998 104498.5 79003.3 334.4 36921.1 28406.21999 119897.9 82673.1 329.7 39334.4 29854.72000 134610.3 89112.5 331 42911.9 32917.7建立工作文件后，进行如下步骤：建立联立模型
7、，并命名为 MY在 SYSTEM 窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量。选择两阶段最小二乘法进行估计。得到如下输出结果：所以得到联立方程计量经济学模型的估计表达式为： 1306.52.064.8t tttYMCI429381t ttYP3.以 Klein（克莱因）联立方程模型为例介绍两阶段最小二乘估计。首先建立工作文件，数据如表 7。表 7 Klein 联立方程模型数据年份 CC PP WP II KK XX WG GG TT AA1920 39.8 12.7 28.8 2.7 180.1 44.9 2.2 2.4 3.4 -111921 41.9 12.4 25.5 -0.2 182.8
8、45.6 2.7 3.9 7.7 -101922 45 16.9 29.3 1.9 182.6 50.1 2.9 3.2 3.9 -91923 49.2 18.4 34.1 5.2 184.5 57.2 2.9 2.8 4.7 -81924 50.6 19.4 33.9 3 189.7 57.1 3.1 3.5 3.8 -71925 52.6 20.1 35.4 5.1 192.7 61 3.2 3.3 5.5 -61926 55.1 19.6 37.4 5.6 197.8 64 3.3 3.3 7 -51927 56.2 19.8 37.9 4.2 203.4 64.4 3.6 4 6.7
9、-41928 57.3 21.1 39.2 3 207.6 64.5 3.7 4.2 4.2 -31929 57.8 21.7 41.3 5.1 210.6 67 4 4.1 4 -21930 55 15.6 37.9 1 215.7 61.2 4.2 5.2 7.7 -11931 50.9 11.4 34.5 -3.4 216.7 53.4 4.8 5.9 7.5 01932 45.6 7 29 -6.2 213.3 44.3 5.3 4.9 8.3 11933 46.5 11.2 28.5 -5.1 207.1 45.1 5.6 3.7 5.4 21934 48.7 12.3 30.6 -
10、3 202 49.7 6 4 6.8 31935 51.3 14 33.2 -1.3 199 54.4 6.1 4.4 7.2 41936 57.7 17.6 36.8 2.1 197.7 62.7 7.4 2.9 8.3 51937 58.7 17.3 41 2 199.8 65 6.7 4.3 6.7 61938 57.5 15.3 38.2 -1.9 201.8 60.9 7.7 5.3 7.4 71939 61.6 19 41.6 1.3 199.9 69.5 7.8 6.6 8.9 81940 65 21.1 45 3.3 201.2 75.7 8 7.4 9.6 91941 69.
11、7 23.5 53.3 4.9 204.5 88.4 8.5 13.8 11.6 10建立 Klein 联立方程组，模型如下：（消费方程）0123(1)CPWPG（投资方程）I K（私人工资方程）0123()WXA（均衡需求恒等式）CIG（私人利润恒等式）PTP（私人存量恒等式）()K使用的工具变量是：WG GG TT AA PP(-1) KK XX(-1) C过程如下：选择 System，并起名为 KleinModel在窗口空白处输入方程指令，只要求写行为方程（前 3 个方程） ，不需定义方程（后 3 个方程） ，最后一行命令列出的是所用工具变量。对联立方程进行估计：点击 system 窗口
12、上的 estimate 键选择 2TSLS 即两阶段最小二乘估计得到如下 Klein 联立方程的估计结果：上述输出结果与线性单方程分析相同。1. 对联立方程组进行预测联立方程的预测是以上述估计结果为基础进行的。主要分为 3 步：第 1 步：建立模型出现如下对话框：第 2 步：输入定义方程由于在设定联立方程时没有输入定义方程，因此在求解模型时应该加入，否则，模型只识别 System 中设定的内生变量。加入定义方程的方法如下：输入需要加入的定义方程：这时模型窗口如下：第 3 步：求解模型模型求解窗口如下：介绍预测的两种处理方法的操作步骤：（1） 把某个（某些）内生变量视为外生变量进行预测的方法过程如下：在弹出的窗口中选择作为外生变量处理的内生变量此时预测时就会把 CC 当作外生变量处理了。（2） 仅对联立方程模型中部分内生变量进行预测过程如下：使用变量追踪模块，在空白处输入想要预测的内生变量名：则预测结果只给出 CC、II、KK、WP 这些内生变量的预测值。
