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1、XXXX 基金基金产产品要素表品要素表基金公司填写部分基金公司填写部分一、一、产产品品结结构构产品名称XX 1 期产品性质结构化发行规模3000 万产品分级优先：劣后=3:1产品期限1 年是否开放否二、二、信息及信息及费费率率投资顾问托管银行证券期货席位管理费托管费认购费无销售服务费收益分配投投顾顾填写填写部分部分一、一、策略策略配置标的固定收益类、商品期货、股指期货、股票及法律法规允许投资的其他工具。配置比例1.固定收益类及货币市场资产：占比 10-20% 2.权益类资产：占比 0-30%（以大宗交易及证券套利为主）3.大宗商品资产：占比 0-50%投资策略把握宏观经济走势，坚持价值发现和价
2、差发现投资理念，在风险可控的前提下，以对冲及套利收益作为趋势交易的安全垫，在稳定实现收益的基础上适当放大风险收益，为投资人带来稳健、持续的收益。二、二、风险风险控制控制预警线，平仓线预警线:0.90 平仓线:0.85；产品杠杆 1:3交易执行风险制度及措施（1）投资范围：本计划投资于债券回购、协议存款、货币型基金等固定收益品种，以及商品期货和股指期货。其中，债券回购、货币基金、协议存款等固定收益资产占计划财产总值的 0%100%；组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0600%。（2）风险控制条款。1）任一交易日盘中，当计划财产份额净值 1.2 元时，组合持有的全部
3、期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0600%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-400400%;隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0300%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的15%。2) 任一交易日盘中，当 1.1计划财产份额净值1.2 元时，组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0500%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-350350%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产
4、净值的 0250%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 15%。为满足上述条件管理人需在 2 分钟内开始进行降低持仓操作，原则上 10 分钟内完成降仓操作。3) 任一交易日盘中，当 1.05 元计划财产份额净值 1.1 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0400%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-300%300%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0300%；单品种保证金不超过本计划财产净值的 20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净
5、值的 10%。为满足上述条件管理人需在 2 分钟内开始进行降低持仓操作，原则上 10 分钟内完成降仓操作。4) 任一交易日盘中，当 1 元计划财产份额净值 1.05 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0300%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-200%200%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 20%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0150%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。7) 任一交易日盘中，当 0.90 元计
6、划财产份额净值 1 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0200%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-100%100%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 10%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 0100%；单品种持仓保证金不超过本计划财产净值的 20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。8) 任一交易日盘中，当 0.85 元计划财产份额净值0.90 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的010
7、0%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-75%75%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 050%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的 10%资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。5) 任一交易日盘中，当计划财产份额净值0.90 时资产管理计划禁止对商品期货和股指期货资产进行新开仓操作，只允许平仓操作；普通级投资者须在次日内追加资金（只增加金额不增加份额），使计划份额净值达到 1 元，才可进行新开仓操作；6）任一交易日盘中，当计划财产份额净值0.85 时，资产管理人将对本计划所持有的全部期货合约进行平仓。7) 遇国内
8、超过 3 个工作日不交易的中长假期，若计划份额净值在 1.20 以上，长假持仓保证金不超过产品资产净值 15%；若 1.05计划份额净值1.20；长假持仓保证金不超过产品资产净值 10%；若计划份额净值1.05，禁止长假持仓。 8) 交易品种仅限于合约品种，避免出现流动性风险，持仓合约仅限于主力及次主力合约。9) 计划财产上一日份额净值低于 0.9 元时，本计划当日盘中亏损较以上一日份额净值计算超过 1%，则管理人 2 分钟之内开始进行期货合约的平仓操作，原则上10 分钟内完成。10)若因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使本计划资产配置比例不符合本合同的有关规定，资产管理人应当及时调整组合，使之符合法律法规或者本合同的约定。11）资产管理人的平仓操作必须建立在遵守国内期货交易所交易规则、监管要求和达成实际止损目标的前提之下。平仓操作与法律法规和监管要求冲突时，管理人有权不予执行，且不承担由此带来的实际损失。12）资产管理人按照产品合同和本备忘录执行的操作给计划财产带来的收益和损失，由计划资产享有和承担。
