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1、上证上证 5050 股指期货合约交易细则股指期货合约交易细则（20152015 年年 3 3 月月 2727 日实施日实施 20152015 年年 8 8 月月 3 3 日第一次修订）日第一次修订）第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）上证 50 股指期货 合约（以下简称本合约）交易行为，根据中国金融期货交易所交易规则及 相 关实施细则，制定本细则。 第二条第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者 应当遵守本细则。 第三条第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。第二章第二章 合约合约 第四条第四条 本合约的合
2、约标的为上海证券交易所编制和发布的上证 50 指数。 第五条第五条 本合约的合约乘数为每点人民币 300 元。股指期货合约价值为股指 期货指数点乘以合约乘数。 第六条第六条 本合约以指数点报价。 第七条第七条 本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。 第八条第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、 6 月、9 月、12 月。 第九条 本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即 为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下 一 交易日为最后交易日和交割日。 到期合约交割日的下一交易日，
3、新的月份合约开始交易。 第十条第十条 本合约的交易代码为 IH。第三章第三章 交易业务交易业务 第十一条第十一条 本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。 第十二条第十二条 本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下 单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 100 手。 第十三条第十三条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。 集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间， 9:14-9:15 为指令撮合时间。 连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:15（第二节） ，最
4、后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:00（第二节） 。第四章第四章 结算业务结算业务 第十四条第十四条 本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的 加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。第十五条第十五条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如 下： 当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）卖出量+（当日结算价-买入 成交价）买入量+（上一交易日结算价-当日结算价）（上一交易日卖出持 仓 量-上一交易日买入持仓量） 合约乘数 第十六条第十六条 本合约的手续费标准由交易所另行规定。 第十七条第十七条 本合约的交割结算价为最后交易日
5、标的指数最后 2 小时的算术 平均价。计算结果保留至小数点后两位。 第十八条第十八条 本合约采用现金交割方式。 第十九条第十九条 本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。第五章第五章 风险管理风险管理 第二十条第二十条 本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 8%。 第二十一条第二十一条 本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅 度，为上一交易日结算价的10%。 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的20。上市首日有成交的， 于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易 日 继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。 本合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的20。 第二十二条第二十二条 本合约实行持仓限额制度。 （一）进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为 1200 手； （二）某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的，结算会员下一交易日该 合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。 进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。第六章第六章 附则附则 第二十三条第二十三条 违反本细则规定的，交易所按照中国金融期货交易所违规违 约处理办法有关规定处理。 第二十四条第二十四条 本细则由交易所负责解释。 第二十五条第二十五条 本细则自 2015 年 8 月 3 日起实施。
