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1、复复习习： ：计计量量经济经济学概念学概念计计量量经济经济学是以学是以经济经济理理论为论为基基础础，以，以经济经济数据表数据表现现的事的事实为实为依据，运用数学和依据，运用数学和统计统计学的方法，通学的方法，通过过建立建立计计量量经济经济模模型来研究型来研究经济经济数量关系和数量关系和规规律的一律的一门经济门经济学科。学科。下面用几个例子来下面用几个例子来强调强调建立建立计计量量经济经济模型模型时时所重点所重点强强调调的几点：的几点：案例案例 1： ：研究中国研究中国变变迁与迁与经济经济增增长长关系的一个模型关系的一个模型01lnlnGDPMDIuGDP国民国民总产值总产值， ，MDI制度制度
2、变变迁，迁，弹弹性系数性系数1研究目的：考察制度研究目的：考察制度变变迁迁对对国民国民总产值总产值的影响情况的影响情况结结果：果：=2.11注意：注意：结论结论太太乐观乐观，从，从该该模型的模型的结论结论可以得出可以得出这样这样的的结论结论， ，为为了了增加国民生增加国民生产总值产总值，只需要，只需要进进行制度行制度变变迁就可以了。迁就可以了。错误错误的原因：的原因：1影响影响 GDP 增增长长的因素很多，不只是的因素很多，不只是 MDI； ；2如果有四个主要因素影响如果有四个主要因素影响 GDP 的增的增长长的的话话，同，同时还时还要考要考虑虑各因素之各因素之间间是否完全正交（是否完全正交（
3、经济经济意意义义上独立，数学上部上独立，数学上部不相关）；不相关）；3如果完全正交的如果完全正交的话话，那么建立四个一元回，那么建立四个一元回归归模型等价于建模型等价于建立一个四元回立一个四元回归归模型，模型，这这就是以后要就是以后要讲讲的分布回的分布回归归模型。模型。案例案例 2：研究：研究证证券市券市场对场对宏宏观经济观经济增增长长促促进进关系的研究。关系的研究。Ln 财财政收入政收入=A +Bln 股票融股票融资额资额+u结结果：果：B=4.729结论结论：每融：每融资资 1 元，元，财财政收入增加政收入增加 4.729 元元案例案例 3：中国公众：中国公众对对核能的接受程度的研究核能的
4、接受程度的研究职业+住住住住住住住住住住住+u0完全反完全反对对， ，1一定程度反一定程度反对对， ，2无所无所谓谓3一定程度接受，一定程度接受，4完全接受完全接受（ （多元排序的离散多元排序的离散选择选择模型模型） ）第第 二二 章章简单线简单线性回性回归归模型模型引子：中国旅游引子：中国旅游业总业总收入将超收入将超过过 3000 亿亿美元美元吗吗？从从 2004 中国国中国国际际旅游交易会上旅游交易会上获获悉，到悉，到 2020 年，中国旅游年，中国旅游业总业总收入将超收入将超过过 3000 亿亿美元，相当于国内生美元，相当于国内生产总值产总值的的 8至至11（资资料来源：国料来源：国际际
5、金融金融报报 2004 年年 11 月月 25 日第二版）日第二版） 是什么决定性的因素能使中国旅游是什么决定性的因素能使中国旅游业总业总收入到收入到 2020 年达到年达到 3000亿亿美元？美元？ 旅游旅游业业的的发发展与展与这这种决定性因素的数量关系究竟是什么？种决定性因素的数量关系究竟是什么？ 怎怎样样具体具体测测定那个旅游定那个旅游业发业发展与展与这这种决定性因素的数量关系？种决定性因素的数量关系？应应当考当考虑虑的的问题问题： ：（ （1）确定作）确定作为为研究研究对对象的象的经济变经济变量量（如中国旅游（如中国旅游业总业总收入）收入）（ （2）分析影响研究）分析影响研究对对象象变
6、动变动的主要因素的主要因素（如中国居民收入的增（如中国居民收入的增长长） ）（ （3）分析各种影响因素与所研究）分析各种影响因素与所研究经济现经济现象的相互关系象的相互关系（决定相互（决定相互联联系的数学关系式）系的数学关系式）（ （4）确定所研究的）确定所研究的经济问题经济问题与影响因素与影响因素间间具体的数量关系具体的数量关系（需要特定的方法）（需要特定的方法）（ （5）分析并）分析并检验检验所得数量所得数量结论结论的可靠性的可靠性（需要（需要统计检验统计检验） ）（ （6）运用数量研究）运用数量研究结结果作果作经济经济分析和分析和预测预测（ （对对数量分析的数量分析的实际应实际应用）用）
7、2.1 回回归归分析与回分析与回归归函数函数一、回一、回归归分析与相关分析（分析与相关分析（对统计对统计学的回学的回顾顾） ）1、 、经济变经济变量之量之间间的相互关系的相互关系确定性的函数关系：确定性的函数关系：，其中其中 Y 为应变为应变量，量，X 为为自自变变量量。()Yf X研究的是确定研究的是确定现现象非随机象非随机变变量之量之间间的关系，比如的关系，比如:丈量土地的半径，求丈量土地的半径，求土地的面土地的面积积。 。不确定性的不确定性的统计统计相关关系：相关关系：当一个或若干个当一个或若干个变变量量 X 变变化化时时， ，Y 发发生生相相应应的的变变化（可能是不确定的），反之亦然，
8、通常化（可能是不确定的），反之亦然，通常 Yf(X) ， ， 为为随随 机机变变量；量；研究的是非确定研究的是非确定现现象随机象随机变变量之量之间间的关系，比如：的关系，比如：农农作物作物产产量与气温、量与气温、降雨量及阳光等之降雨量及阳光等之间间的关系。的关系。（ （单单向）因果关系向）因果关系：，其中，其中 u 为为随机随机变变量。在量。在计计量量经济经济(, )Yf X u模型中，模型中，单单一一线线性函数要求性函数要求变变量必量必须须是是单单向因果关系。向因果关系。在（在（单单向）因果关系中，向）因果关系中，变变量量 Y 是不确定的，是不确定的，变变量量 X 是确定的（或是确定的（或可
9、控制的）。可控制的）。注意注意：对对因果关系的解因果关系的解释释不是靠相关关系或不是靠相关关系或统计统计关系来确定的，关系来确定的，而是要通而是要通过过其它理其它理论论解决，如解决，如经济经济学理学理论论。例如我。例如我们说们说消消费费支出依支出依赖赖于于实际实际收入是引用了消收入是引用了消费费理理论论的的观观点。点。没有关系没有关系2、 、统计统计相关关系相关关系相关关系的相关关系的类类型型1）从涉及的）从涉及的变变量数量看量数量看简单简单相关相关多重相关（复相关）多重相关（复相关）2）从）从变变量相关关系的表量相关关系的表现现形式看形式看线线性相关散点性相关散点图图接近一条直接近一条直线线
10、非非线线性相关散点性相关散点图图接近一条曲接近一条曲线线3）从）从变变量相关关系量相关关系变变化的方向看化的方向看正相关正相关变变量同方向量同方向变变化，同增同减化，同增同减负负相关相关变变量反方向量反方向变变化，一增一减化，一增一减4）不相关）不相关相关关系的描述相关关系的描述相关关系最直相关关系最直观观的描述方式坐的描述方式坐标图标图（ （散点散点图图） ）例如，美国个人可支配收入与个人消例如，美国个人可支配收入与个人消费费支出之支出之间间的相关关系可由的相关关系可由下列下列图图形看出，它形看出，它们为线们为线性的正相关关系。性的正相关关系。150020002500300035001500
11、20002500300035004000PDIPCEPROFIT 对对 STOCK 的折的折线图为线图为050100150200250050100150STOCKPROFIT其中，其中，STOCK 为为（美）公司股票利息，（美）公司股票利息，PROFIT 为为公司税后利公司税后利润润。3、相关关系的度量（、相关关系的度量（相关系数相关系数） ）X 和和 Y 的的总总体体线线性相关系数：性相关系数：(, ) ()( )Cov X Y Var X Var Y其中其中： ：Var(X)-X 的方差的方差 Var(Y)Y 的方差的方差Cov(X,Y)X 和和 Y 的的协协方差方差 X 和和 Y 的的样
12、样本本线线性相关系数：性相关系数：22()()r ()()ii XYiiXX YYXXYY 其中：其中：和和 分分别别是是变变量量 X 和和 Y 的的样样本本观测值观测值， ，iXiY和和 分分别别是是变变量量 X 和和 Y 样样本本值值的平均的平均值值。 。XY应应用相关系数用相关系数时时需注意：需注意：X 和和 Y 都是相互都是相互对对称的随机称的随机变变量，即量，即；XYYXrr线线性相关系数只反映性相关系数只反映变变量量间间的的线线性相关程度，不能性相关程度，不能说说明非明非线线性相性相关关系，因此不关关系，因此不线线性相关并不意味着不相关；性相关并不意味着不相关；样样本相关系数是本相
13、关系数是总总体相关系数的体相关系数的样样本估本估计值计值，由于抽，由于抽样样波波动动， ，样样本本相关系数是个随机相关系数是个随机变变量，其量，其统计显统计显著性有待著性有待检验检验； ；相关系数只能反相关系数只能反应线应线性相关程度，不能确定因果关系，即相关关系性相关程度，不能确定因果关系，即相关关系并不意味着有因果关系，但有因果关系一定有相关关系。并不意味着有因果关系，但有因果关系一定有相关关系。正相关线性相关 不相关 相关系数：统计依赖关系 负相关 11XY 有因果关系 回回归归分分析析正相关 无因果关系 相相关关分分析析非线性相关 不相关负相关经经典典计计量量经济经济学关心：学关心：变
14、变量量间间的因果关系及的因果关系及隐隐藏在随机性后藏在随机性后面的面的统计规统计规律性，律性，这这依依赖赖于回于回归归分析方法。分析方法。4、回、回归归分析（分析（Regression Analysis） ） 回回归归分析的古典意分析的古典意义义“回回归归”这这个个词词是由英国生物学家高是由英国生物学家高尔顿尔顿在在遗传遗传学中首先提出来学中首先提出来的，其核心意的，其核心意义义是指相是指相对对于一定身高的父母来于一定身高的父母来说说，子女的平均身高有，子女的平均身高有朝向人朝向人类类平均身高移平均身高移动动或回或回归归的的趋势趋势。即后代的。即后代的遗传遗传特征有返回特征有返回该该物物种特征
15、平均种特征平均值值的的倾倾向，从而使物种的基本特征得以延向，从而使物种的基本特征得以延续续， ，这这种种现现象从象从称称为为回回归归。 。 回回归归分析分析的的现现代意代意义义回回归归分析是研究分析是研究一个一个应变应变量量对对若干解若干解释变释变量的具体依存关系的量的具体依存关系的计计算方法和理算方法和理论论，是，是计计量量经济经济学研究的主要内容学研究的主要内容 回回归归分析的目的分析的目的通通过过已知的解已知的解释变释变量或量或设设定的解定的解释变释变量去估量去估计计或或预测预测被解被解释变释变量（量（总总体）的平均体）的平均值值。 。 回回归归分析的主要内容分析的主要内容（ （1）根据
16、）根据样样本本观观察察值对经济计值对经济计量模型参数量模型参数进进行估行估计计，求得回，求得回归归方程；方程；（ （2） ）对对回回归归方程、参数估方程、参数估计值进计值进行行显显著性著性检验检验； ；（ （3）利用回）利用回归归方程方程进进行行预测预测、分析及、分析及评评价。价。总总之，回之，回归归分析关心的是根据解分析关心的是根据解释变释变量的已知或量的已知或给给定定值值，考，考察被解察被解释变释变量的量的总总体均体均值值，即当解，即当解释变释变量取某个确定量取某个确定值时值时，与之，与之统计统计相关的被解相关的被解释变释变量所有可能出量所有可能出现现的的对应值对应值的的平均平均值值。 。注意几个概念：注意几个概念：随机随
