郑交所交割程序

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1、1交割程序 郑州商品交易所期货交割细则 （2008年1月7日第五届郑州商品交易所理事会审议通过）目 录 第一章 总则 第二章 期货交割标准 第一节 小麦 第二节 棉花 第三节 白糖 第四节 精对苯二甲酸 第五节 菜籽油 第三章 交割基准价与升贴水 第四章 交割流程 第五章 增值税专用发票的流转 第六章 期货转现货 第七章 交割费用 第八章 交割违约处理第一章 总则 第一条为保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，规范期货 交割行为，根据郑州商品交易所交易规则，制定本细则。 交易所交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户、指定商品交割仓库（以下简称交割 仓库）及指定质检机构必

2、须遵守本细则。 第二条 期货交割指期货合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方通过该期货 合约标的物所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。 期货交割实行三日交割法。 第三条 客户的期货交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行，交割结果由客户 承担。 第四条 不能交付或者接收增值税专用发票的客户不得交割；持仓量为非交割单位整数 倍的相应持仓不得交割。 进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一 个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 不得交割的持仓被配对的，交易所对其处以合约价值（按配对日交割结算价计算）1

3、0%的违约 金，违约金支付给对方，终止交割；买卖双方均属上述情况的，交易所按本条规定比例核算的 金额对双方进行处罚，终止交割。 第二章 期货交割标准 第一节 小麦 第五条小麦包括硬冬白小麦（以下简称硬麦）和优质强筋小麦（以下简称强麦） 第六条交割单位：10吨。 第七条硬麦交割适用国家标准。 基准交割品：符合GB 1351-1999的二等硬麦。 替代品及升贴水： （一）符合GB 1351-1999的一等硬麦不升水；符合GB 1351-1999的三等硬麦贴水50元/吨；（二）同等级硬麦的不完善粒大于6.0%小于10.0%的（其中，生芽粒小于等于2.0%，霉变 粒小于等于2.0%），贴水30元/吨。

4、2第八条 强麦交割标准由交易所依法自行制定。 基准交割品：符合郑州商品交易所期货交易用优质强筋小麦标准（Q/ZSJ 001-2003） （以下简称强麦所标，见附件一）的二等优质强筋小麦。 替代品及升贴水： （一）符合强麦所标的一等强麦升水30元/吨； （二）同等级强麦不完善粒大于6.0%小于10.0%的（其中霉变粒小于等于2.0%），贴水10 元/吨。 第九条 包装方式：采用麻袋包装或散装散运。采用麻袋包装的，应符合以下规定： （一）硬麦、强麦包装采用长1075(cm)、宽743(cm) 、不破、不漏、无缝补、重量不 超过1.0公斤的1号、2号麻袋。（二）麻袋的卫生要求为无毒害物质污染，无油污

5、，无霉变，无严重的煤炭、石灰、 铁锈、泥土、水渍等污染。 （三）包装采用机器缝口或手工缝口均可。硬麦、强麦手工缝口为24针死扣缝包，机器缝 口必须达到两头锁紧双趟标准 （四）入库时，平均每包净重为90公斤，单包重量误差不得超过?0.5公斤；麻袋以1.0公 斤条计。 第二节 棉花 第十条 棉花合约按序号排列，分为一号棉和交易所公告的其他序号棉花。 第十一条一号棉交割单位：公定重量20吨。 第十二条一号棉交割适用国家标准。 基准交割品：符合中华人民共和国国家标准 棉花 细绒棉（GB11032007）规定的 328B级国产锯齿细绒白棉。 替代品及升贴水： （一）符合GB11032007规定的国产锯齿

6、细绒白棉一级升水450元/吨；二级升水300元/吨； 四级贴水600元/吨；五级及以下不得注册仓单； （二）长度28毫米以上的国产锯齿细绒白棉可以替代交割，同品级30毫米及以上长度升水 100元/吨，28毫米以下不得注册仓单； （三）马克隆值为A级的国产锯齿细绒白棉可以替代交割，无升贴水；马克隆值为C级的不 得注册仓单； （四）每批公定重量为200.5吨，且抽样总包数中含危害性杂物包数在10%（含10，四 舍五入）以内的棉花方可用于期货交割； 第十三条 N年产锯齿细绒白棉从N+1年9月合约（包括9月合约）交割起，每交割月增加贴 水200元/吨，即9月贴水200元/吨，11月贴水400元/吨；贴

7、水随货款一并结算。 第十四条 棉花包装及包装物应符合国家有关棉花包装规定。 第三节 白糖 第十五条 交割单位：10吨。 第十六条 白糖交割标准由交易所依法自行制定。 基准交割品：符合郑州商品交易所白砂糖期货交割质量标准（Q/ZSJ002-2005）（以 下简称白糖所标，见附件二）规定的的一级白糖。 替代品及升贴水： （一）符合白糖所标的一级和二级（色值小于等于170IU）的进口白糖（含进口原糖 加工而成的白糖）可以交割； （二）色值小于等于170IU，其他指标符合白糖所标的二级白糖，可以在本制糖年度 （每年的10月1日至次年的9月30日）的9月和该制糖年度结束后的当年11月合约替代交割，贴 水

8、标准为50元/吨； 第十七条 N制糖年度生产的白糖，只能交割到N制糖年度结束后的当年11月份，且从当年93月合约交割起（包括9月合约交割）每交割月增加贴水20元/吨，即9月贴水20元/吨，11月贴水 40元/吨，贴水随货款一并结算。 第十八条 白糖包装应符合白糖所标的规定。 进口白糖的标志、标签，除应含有产品名称、净含量、生产厂商名称、生产日期等内容外， 其他内容不作要求。 白糖包装有霉变、严重污染或者出现潮包、流包、真结块、有异味的，不得入库。 第四节 精对苯二甲酸 第十九条 交割单位：5吨。 第二十条 精对苯二甲酸（以下统称PTA）交割质量标准适用工业用精对苯二甲酸 （SH/T 1612.

9、1-2005）。 基准交割品：符合SH/T 1612.1-2005质量标准的优等品PTA。 基准交割品必须是经交易所认定的PTA生产厂家生产的商品。具体生产厂家由交易所公告。交易所有权调整交割品生产厂家。 第二十一条 出现破包、潮包、结块、严重污染等情况的，不得入库。 第五节 菜籽油 第二十二条 交割单位：5吨。 第二十三条 菜籽油交割标准由交易所依法自行制定。 基准交割品：符合郑州商品交易所期货交易用菜籽油标准（Q/ZSJ 003-2007）（以 下简称菜籽油所标，见附件三）四级质量指标的菜籽油。 替代品及升贴水：符合菜籽油所标三级、二级、一级质量指标的菜籽油可以交割，无 升贴水。 第二十四

10、条 自每年6月1日（含该日）起至当年12月1日止（不含该日）入库的菜籽油，其 酸值不得超过2.3mg/g，过氧化值不得超过3.5mmol/kg，色泽黄35 红不超过6.0。 自每年12月1日（含该日）起至次年6月1日止（不含该日）入库的菜籽油，其酸值不得超 过2.5mg/g，过氧化值不得超过4.0mmol/kg，色泽黄35 红不超过6.5。 菜籽油出库时，应符合菜籽油所标四级菜籽油质量指标。 第三章 交割基准价与升贴水 第二十五条 硬麦、强麦、一号棉、白糖各期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交 割品在基准交割仓库交货的含税价格。 PTA期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割

11、仓库出库时的汽车板交 货的含税价格。 菜籽油期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割仓库出库时的车船 （汽车、火车、轮船）板交货的含税价格。 第二十六条 交割仓库升贴水由交易所确定并公告。 第二十七条 通用仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。适用通用标准仓单品种的替代品升贴水、交割仓库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、 注销时划转，相应的增值税专用发票由标准仓单注册人向标准仓单注销人开具，交割仓库负责 监督。交割仓库按照增值税适用税率收取押金，增值税发票开具后押金应予退还。 第四章 交割流程 第二十八条 自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日，持有交割月合约

12、的买方会员和持有交割月合约、标准仓单的卖方会员均可在每个交易日下午2时30分之前的交 易时间内，通过会员服务系统提出交割申请。 买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请；未得到买方会员响应的，卖方会员可 于申请当日下午2时30分之前撤销交割申请，没有撤销的，由计算机系统判为作废；买方会员 响应的，即视为确认，买卖双方均不得撤销。申请当日闭市后，交易所依据买卖双方相对应的 持仓量、买卖双方确认申请量和卖方持有标准仓单量，取最小数进行配对（即配对日）。卖方4配对后,其相应的标准仓单予以冻结,相应的交易保证金予以释放。 最后交易日闭市后，同一会员同一交易编码客户所持有的该交割月买卖持仓相对应部分

13、由 计算机自动平仓，平仓价按当日结算价计算；其他未平仓合约，一律视为交割合约，由计算机 按数量取整、最少配对数原则予以配对（配对日）。 第二十九条 交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或者变更。 第三十条 配对日后的下一交易日（即通知日），买卖双方通过交易所会员服务系统确认 交割通知单。会员未收到交割通知单或者对交割通知单有异议的，应在通知日下 午5时之前以书面形式通知交易所；规定时间内没有提出异议的，视为对交割通知单的认 可。 第三十一条 通知日后的下一交易日（即交割日）上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款 划入交易所账户，卖方会员应当持有可流通的标准仓单。交易所结算部门为买卖双方办理交割

14、 结算手续，买卖双方在交割通知单注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果， 同时，买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。 交易所收取买方会员全额货款后，于交割日将全额货款的80%划转给卖方会员，同时将卖 方会员的仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。 对发票的传递、余款的结算，会员均应按本细则第四、五章规定办理。 第三十二条 交割结算价为期货合约配对日的结算价。 第五章 增值税专用发票的流转 第三十三条 期货交割由交割卖方向对应的买方开具增值税专用发票。增值税专用发票由 双方会员转交、领取并协助核实。 第三十四条 自交割日（不含该日

15、）起7个交易日内，卖方应当提供增值税专用发票。延迟 1至10日（公历日）的，卖方会员应当每天支付货款金额0.5的滞纳金；超过10日（公历日） 仍未提供增值税专用发票的，视为拒绝提供增值税专用发票，卖方会员应当按货款金额的规定 比例支付违约金。硬麦、强麦、菜籽油和棉花的违约金比例为13%；白糖和PTA的违约金比例为 17。滞纳金或者违约金从货款余额中扣除，补偿给买方会员，剩余货款属于卖方会员。卖方 会员先行支付滞纳金或者违约金后，有权向客户追偿。 因买方会员提供资料有误，致使发票作废的，买方会员责任自负；买方会员提供资料延迟 的，卖方会员提供发票时间可以顺延。 自交割日（不含该日）起超过7个交易

16、日，买方会员仍未提供有关资料的，交易所划转剩 余20%货款至卖方会员，由此造成的后果由买方自负。 第三十五条 交易所可根据国家税收政策变化，对违约金比例作相应调整。 第六章 期货转现货 第三十六条 期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的多空双方之间 达成现货买卖协议后，变期货部位为现货部位的交易。 第三十七条 达成期转现协议的双方共同向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将 各自持仓按双方达成的平仓价格由交易所代为平仓（现货的买方在期货市场应当持有多头部位， 现货的卖方在期货市场应当持有空头部位）。同时双方按达成的现货买卖协议进行与期货合约 标的物种类相同、数量相当的现货交换。 第三十八条 期转现流程： （一）期货合约自上市之日起到该合约最后交易日期间，均可进行期转现； （二）买卖双方可以通过交易所会员服务系统发布期转现意向。持有同一交割月份合约 的买卖双方达成协议后，在每个交易日的下午2时30分之前向交易所提