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1、1本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證1 期货交易技巧与实战案例 群益期货首席总顾问 林昌兴本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證群益期货林昌兴( (团队总领导)群益期货兼营证券顾问主管 群益期货首席顾问 期货分析师(证券期货资历12年) 大商所、中期协特聘讲师【经历背景】： 日盛期货-研究部研究员、自营操盘人 元大期货-IB业务部经理 群益期货-期货投顾总领导/协理 非凡周刊、经济日报专栏作家 淡江大学-数学系数统组 国立云科大学-财务工程研究所硕士【专长领域】： 专业培训、策略模块资产管理 掌握策略不对等优势的操盘实战家 操作部位数量统计化 程序策略规划设计 台湾期货交易分析人员
2、 欧洲期交所(EUREX)专业认证讲师 财务工程协会专业认证培训人员本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證快问快答 现货、期货，风险和利润有何不同 何者风险最小？ A.A.人民币定存 B.B.买进工商银行 C.C.买进美元现货 D.D.买进螺纹钢期货 E. E.买进原油期货2本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證上综指数 VS VS 人民币4本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證猜猜这是哪一檔? ?投资机会在哪? ?本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證下一个暴富机会要来了！？！？一、监管层为商品期货正名，释放重磅信号！期货领涨领跌的现象并不是坏事。 推动 原油 期货、豆粕 和
3、 白糖 商品期权上市。 在风险可控前提下，推动期货公司风险管理子公司在场外市场的探索。 支持交易所在境外设置办事处和交割仓库。二、这三大领域有望迎惊喜1、1、农产品期权推出加快 2、2、股指期货松绑时机日益成熟 3、3、推进铁矿石、天然橡胶国际化3本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證原油行情找到规律就能做7本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證上海原油期货标准合约交易品种中质含硫原油交易品种中质含硫原油交易单位交易单位1000桶桶/手手报价单位元（人民币）报价单位元（人民币）/桶（交易报价为不含税价格）桶（交易报价为不含税价格）最小变动价位最小变动价位0.1元（人民币）元（人民币）/
4、桶桶每日价格最大波动每日价格最大波动 限制限制不超过上一交易日结算价不超过上一交易日结算价 4%合约交割月份合约交割月份36个月以内，其中最近个月以内，其中最近1-12个月为连续月份合约，个月为连续月份合约，12个月以后为季月合约个月以后为季月合约交易时间上午交易时间上午9:00 - 11:30，下午，下午1:30 - 3:00和上海国际能源交易中心规定的其他交易时间和上海国际能源交易中心规定的其他交易时间最后交易日最后交易日交割月份前一月份的最后一个交易日；上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整交割月份前一月份的最后一个交易日；上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整 最后交易
5、日最后交易日交割日期最后交易日后连续五个工作日交割日期最后交易日后连续五个工作日交割品级交割品级中质含硫原油，基准品质为中质含硫原油，基准品质为API度度32，含硫量，含硫量1.5%，具体可交割油种及升贴水由上海国际能源，具体可交割油种及升贴水由上海国际能源 中心另行规定中心另行规定交割地点交割地点上海国际能源交易中心指定交割仓库上海国际能源交易中心指定交割仓库最低交易保证金最低交易保证金合约价值的合约价值的5%交割方式交割方式实物交割实物交割交易代码交易代码SC上市交易所上市交易所上海国际能源交易中心上海国际能源交易中心本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證期货交易 风控与纪律4本檔案僅
6、供內部教育訓練使用不作獲利之保 證10未想到赚钱之前，先想怎么输 你能够在市场上存 活下来的方法之 2011欧债事件-台 湾期货市场爆发有 史以来最严重的大 户违约交割事件 只要你不是神，就 必须停损本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證总资金总资金100%操作损失比率操作损失比率%回复总资金报酬率回复总资金报酬率% 5%5.3% 10%11.1% 20%25.0% 30%42.9% 40%66.7% 50%100.0% 60%150.0% 70%233.3% 80%400.0% 90%900.0%请记得: :投资千万不能轻易就赔 大钱让损失变小的风险考虑, ,始终都是资产管理的首务股票套
7、牢股票套牢期货损失期货损失本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證操作要有严格的 纪律 损失一定要尽量小 + + 获利一定要尽量大可以简化为下列三个交易行为: :1. 1. 1. 1. 进场点( (依靠有标准的工具或指标进出) )2. 2.止损点( (绝不大赔- -有重新进场的门票) )3. 3.停利点( (不轻易下轿, ,追求波段收益) )5本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證你是赢家还是输家？大波动大赚凹单就大赔小赚小赔原则: :只要跟大多数赔钱的人在面临风险时的处理方式相反，就是赢家。没行情抵销控制把握1. 1.损失一定要尽量小2. 2.获利一定要尽量大1. 1.损失一定要尽量小
8、 2. 2.获利一定要尽量大本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證2016-20172016-2017年白糖14长天期均线之上逢回做多长天期均线之下反弹做空本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證20172017年螺纹钢15突破颈线做多多头攻击K K6本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證期货的资金控管本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證17赚钱的过程，没有想象中刺激 复杂的事情简单做， 你就是专家； 简单的事情重复做， 你就是行家； 重复的事情用心做， 你就是赢家。本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證加码 赢家必须做的事情之一。 当市场证明你是对的时候，好好去 运用这件
9、事情。7本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證19人-没办法准确预测进出场 但可以做好资金控管!1.拉高胜率= 赢的次数/交易次数2.拉高赚赔比= 平均获利/平均亏损本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證20交易的至高境界!1.资金管理(Money Management)2.部位控管(Position Sizing, PS)止损的奥义、杠杆的魔力!输缩赢冲!(止损、加码)本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證21您已经知道止损的重要.然而， 放大获利还是要靠“资金控管!”8本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證22资金管理(Money Management)(Money Man
10、agement)神奇的杠杆：固定比例( (资金/ /口数=Const.)=Const.)本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證23什么样的资金控管可以让你赚大钱？部位控管(Position Sizing,PS) 输缩赢冲(止损、加码)本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證24每天开盘随机交易1口不止损，不停利，收盘平仓。策略A每天开盘随机交易1口20点止损，20点停利，若无止损停利则收盘平仓。策略B每天开盘随机交易1口20点止损，30点停利，若无止损停利则收盘平仓。策略C每天开盘随机交易1口20点止损，当获利30点加码口，当加码后获利归0或收盘则全数平仓。策略D随机找一年将指数套入9本
11、檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證25输赢无关盘势完全是策略为王本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證2015 2015 赢家如何赢到80008000万! !26本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證QEQE退潮美元强势 赢家从两百万赚到两亿的策略10本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證损益示意图 跟着QEQE一起赚上去未平仓的持有成本未平仓的持有成本平仓损益美国QE 退场日本扩大 QE欧洲 QE本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證1168422001600(3)800(2)400(1)3200(4)6400(5)3212800(6) 25600(7)200万赢了 连
12、续加码7次 变2亿本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證持有成本与实现损益 看交易机制观念观念: 看盘与不看盘看盘与不看盘 紧张紧张抱部位抱部位脱离成本脱离成本未平仓的持有成本未平仓的持有成本平仓损益延续观念一延续观念一11本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證顺势持续加码直到趋势结束 顺势加码财富满贯 逆势凹单断头反转 靠策略加码克服人性弱点 如果遇到黑天鹅大行情， 顺势单将带来大财富31本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證顺势与事件交易突破战法本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證3312本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證20162016年6 6月豆粕冲高34多头
13、行情低点越垫越高反转点46%46%本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證20162016年4 4月螺纹钢直上直下35高过前高，低不破前低低破前低，高不过前高本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證2017/7/192017/7/19原油EIAEIA库存3645.7446.9446.94-46.74=0.2 200美金美金47.2547.25-46.94=0.31 310美金美金13本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證2017/7/122017/7/12原油APIAPI数据3746.0947.2545.45-45.18=0.27 270美金美金本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保
14、證区间怎么抓会不会太大38可以不见的 钱 商品1TICK1TICK 表彰价值= =你可以接受 的损失46.2145.2947.7545.802.462.46 24602460美金0.410.41 410410美金本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證2017/7/262017/7/26原油APIAPI数据3948.248.748.7-48.2=0.5 500美金美金14本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證期货交易经典案例本档案仅供内部教育训练使用不作获利之 保证20170803 20170803 台指期跌停板 程序交易？金手指惹的祸？41本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之 保證太夸
15、张，有没有遇过跌停数据提供：群益期货15本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之 保證真的有成交本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之 保證买方可瞬间变100100倍 买错也亏损不大数据提供：群益林昌兴 第一手消息LINE：moo7410f本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之 保證2009/09/102009/09/10 开盘前大涨500500点16本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之 保證因应对策 程序交易： 1. 1.现货开盘前超过一定幅度不要进场 2. 2.波幅过大需下范围市价 手动交易者： 1. 1.低挂跌停买、涨停板卖有机会 2. 2.选择权当买方风险较小46本檔案僅供內部教育訓練使用不作
16、獲利之保 證47a. a.藉天气炒作豆粕期货，开盘4.5%4.5%开盘直接强势攻击跌破区间( (破底) )再突破前高( (穿头) )本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證48a. a.非预期状况下的急跌，主力也来不及跑20042004年3 3月1919日，台湾地区总统候选人枪击案 隔天股市直接跌停开出逃命波确立翻空17本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證49b.b.跌破区间往下，是否该停损? ?到第三天的开盘为止，总共跌了13.3%13.3%本檔案僅供內部教育訓練使用不作獲利之保 證50b.b.盘整了一段时间跌破，主力有备而来20112011年8 8月5 5日，Moody，Moody及标普降低美国公债的 信用评等由AAAAAA至AA，AA，导致美股大跌连带影响全球股市， 也引发了20112011下半年
