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1、 易方达月月收益中短期债券投资基金 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 2005 年年度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2006 年 3 月 30 日 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2006 年 3 月 20 日复核了本报告中
2、的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 目录 一、基金简介一、基金简介 . 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收
3、益分配情况 . 2 （一）主要财务指标. 2 （二）基金净值表现. 2 三、管理人报告三、管理人报告 . 6 （一）基金管理人及基金经理情况. 6 （二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明. 6 （三）基金经理报告. 7 （四）基金内部监察报告. 8 四、托管人报告四、托管人报告 . 8 五、审计报告五、审计报告 . 10 六、财务会计报告六、财务会计报告 . 10 （一）基金会计报表. 10 （二）年度会计报表附注. 13 七、投资组合报告七、投资组合报告 . 22 八、基金份额持有人情况八、基金份额持有人情况 . 24 九、开放式基金份额变动九、开放式基金份额变动 . 24 十、重大事
4、项揭示十、重大事项揭示 . 25 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 27 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 一、基金简介 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 易方达月月收益中短期债券投资基金 2、基金简称： A 级基金简称： 月月收益 A 级 B 级基金简称： 月月收益 B 级 3、基金交易代码: A 级基金份额代码 110007 B 级基金份额代码 110008 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2005 年 9 月 19 日 6、报告期末基金份额总额： 8,985,969,581.77 份 其中：A 级基金份额总额： 6,6
5、30,058,055.87 份 B 级基金份额总额： 2,355,911,525.90 份 7、基金合同存续期： 不定期 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提 下，取得超过比较基准的稳定回报。 2、投资策略： 本基金为中短期债券基金，采取稳健的投资策略， 投资剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益品 种，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险 并满足流动性前提下，提高基金收益率。 3、业绩比较基准： 二年期银行定期储蓄存款的税后利率： （1利息税 率）二年期银行定期储蓄存款利率。 4、风险收益
6、特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期的风险水平和预期收益率低于中长期债 券基金、混合基金，高于货币市场基金。 （三）基金管理人 1、名称： 易方达基金管理有限公司 2、注册地址： 广东省珠海市情侣南路 428 号九洲港大厦 3、办公地址： 广州市体育西路 189 号城建大厦 27、28 楼 4、邮政编码: 510620 5、国际互联网址： http:/ 6、法定代表人： 梁棠 7、信息披露负责人： 张南 8、信息披露电话： 02038799008 9、客户服务与投诉电话： 02083918088 10、传真： 02038799488 11、电子邮箱： （四）基金托
7、管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街 1 号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街 1 号 4、邮政编码: 100818 5、国际互联网址： http:/www.bank-of- - 1 - 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 6、法定代表人： 肖钢 7、信息披露负责人： 宁敏 8、联系电话： 01066594977 9、传真： 01066594942 10、电子邮箱： tgxxplbank-of- （五）信息披露 信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网网址： 基金年度报告置备地点：
8、广州市体育西路 189 号城建大厦 27 楼 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2、基金注册登记机构 名称： 易方达基金管理有限公司 办公地址： 广州市体育西路 189 号城建大厦 27 楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （单位：人民币元） 重要提示： 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （一）主要财务指标 序号 项目 2005 年度 A 级 2005 年度 B 级
9、 1 基金本期净收益 35,346,851.0327,437,105.30 2 基金份额本期净收益 0.0057 0.0063 3 期末可供分配基金收益 2,098,244.74941,402.54 4 期末可供分配基金份额收益0.00030.0004 5 期末基金资产净值 6,632,156,300.61 2,356,852,928.44 6 期末基金份额净值 1.0003 1.0004 7 基金加权平均净值收益率 0.5682% 0.6339% 8 本期基金份额净值增长率 0.5710%0.6413% 9 基金份额累计净值增长率 0.5710%0.6413% 注： 本基金合同生效日为 20
10、05 年 9 月 19 日， 2005 年度主要财务指标的计算期间为 2005 年 9 月 19 日至 2005 年 12 月 31 日。 （二）基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： （1）A 级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 - 2 - 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2）业绩比较基准 收益率（3）业绩比较基准收 益率标准差（4）(1)(3) (2)(4)过去三个月 0.5007%0.0065%0.5440%-0.0433% 0.0065% 过去六个月 - 过去一年 -
11、过去三年 - 过去五年 - 自基金合同生 效起至今 0.5710%0.0065%0.6150%-0.0440% 0.0065%（2）B 级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2）业绩比较基准 收益率（3）业绩比较基准收 益率标准差（4）(1)(3) (2)(4)过去三个月 0.5709%0.0069%0.5440%-0.0269% 0.0069% 过去六个月 - 过去一年 - 过去三年 - 过去五年 - 自基金合同生 效起至今 0.6413%0.0069%0.6150%-0.0263% 0.0069%2、基金合同生效以来基金份额累计净
12、值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （1） A 级基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 0.000%0.100%0.200%0.300%0.400%0.500%0.600%0.700%2005-9-192005-10-192005-11-192005-12-19月月收益基金A级业绩比较基准- 3 - 易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 （2） B 级基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 0.000%0.100%0.200%0.300%0.400%0.500%0.600%0.700%2005-9-192005-10-192005-11-192005-12-19月月收益基金B级业绩比较基准注：1、本基金合同于 2005 年 9 月 19 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十四条（八）投资组合限制中规定的各项比例。 基金合同中关于基金投资比例的约定： （1） 本基金将 80%以上的基金资产投资于债券类品种； （2） 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （3） 存放在具有基金托管资格的同
