风险管理题目

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1、风险管理第一章章节测试一、单选题 共 52 题题号： 1商业银行在业务经营中的非预期损失 则需要银行的（ ）来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、 核心资本D、经济资本 标准答案：D题号： 2在商业银行中，起维护市场信心、充 当保护存款者的缓冲器作用的是（ ） 。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金 标准答案：B题号： 3下列理论中，属于负债风险管理模式 的是（ ） 。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论 标准答案：C题号： 4（ ）是指当银行正常的业务经营与法 规变化不相适应时，银行就面临不得不转 变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C

2、、操作风险D、法律风险 标准答案：D题号： 5全面风险管理模式强调信用风险、 （ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术 手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险 标准答案：D题号： 6（ ）并不消灭风险源，只是风险承担 主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲 标准答案：A题号： 7（ ）是由不完善或有问题的内部程序、 人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险 标准答案：B题号： 8一家商业银行在交易过程中，结算系 统发生故障导致结算失败，以下叙述错误 的是：（ ） 。A、这属于结算风险的一种B、这是操作

3、风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险 标准答案：B题号： 9已知一种债券的现价是 100 元，久期 是 4。5 年，当市场连续复合年利率上升 50 个基点后，上述债券的新价格为（ ） 。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25 标准答案：C 题号： 10（ ）经常是商业银行破产倒闭的直接 原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险 标准答案：D题号： 11下列理论中，不属于资产风险管理模 式的是（ ） 。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论 标准答案：D题号： 12（ ）不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作

4、风险D、商品价格风险 标准答案：C题号： 13在一次全国性金融危机中，某银行遭 受了严重损失，那么在此银行遭受损失时 首先消耗的是（ ） 。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流 标准答案：A题号： 14一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到 期后得到本息支付共计 11000 元，投资的 绝对收益是（ ） 。A、1000B、10%C、9.9%D、10 标准答案：A题号： 15（ ）是指获得银行信用支持的债务人 由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按 时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险 标准答案

5、：A 题号： 16（ ）是指因市场价格（利率、汇率、 股票价格和商品价格）的不利变动而使银 行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险 标准答案：B题号： 17历史上曾多次发生银行工作人员违反 公司规定私自操作给银行造成重大经济损 失的事故，银行面临的这种风险属于（ ） 。A、法律风险B、 政策风险C、 操作风险D、策略风险 标准答案：C题号： 18将许多类似的但不会同时发生的风险 集中起来考虑，从而使这一组合中发生风 险损失的部分能够得到其他未发生损失的 部分的补偿，属于（ ）的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移 标准答案：

6、B题号： 19在风险发生之前，风险管理者因发现 从事某种经营活动可能带来风险损失，因 而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒 绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移 标准答案：C 题号： 20资产风险管理模式强调商业银行最经 常性的风险来自（ ） 。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务 标准答案：B 题号： 21下列关于银行资本作用的叙述不正确 的是（ ） 。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张 标准答案：B 题号： 22一家银行因为大规模投资短期房地产 市场而获得超额的当期收益，下列判断正 确的是：

7、（ ） 。A、当期的高股本收益可以反映银行经 营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银 行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经 风险调整的业绩评估方法 RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得 较高的收益 标准答案：C 题号： 23（ ）是指由于借款国经济、政治、社 会环境的变化使该国不能按照合同偿还债 务本息的可能性。A、 流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、 法律风险 标准答案：B题号： 24（ ）是指银行掌握的可用于即时支付 的流动资产不足以满足支付需要，从而使 银行丧失清偿能力的可能性。A、 流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险 标准答案：A

8、题号： 25同时投掷两枚相同硬币的基本事件有 （ ）种。A、1B、2C、3D、4 标准答案：C题号： 26在以下商业银行风险管理的主要策略 中，最消极的风险管理策略是（ ） 。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避 标准答案：D 题号： 27以下属于巴塞尔新资本协议内容 的是（ ） 。A、首次提出了资本充足率监管的国际 标准B、强调商业银行的最低资本金要求、 监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围 标准答案：B 题号： 28在利率水平大幅波动时，国债的价值 会受到影响，下述叙述正确的是（ ） 。A、债券的久期在利率波动较大时，得 到债券的

9、近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二 阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、 国债的价格变动与利率的变动方 向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时 受到的影响越小 标准答案：B 题号： 29巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行 的资本充足率不得低于（ ） 。A、32%B、16%C、8%D、4% 标准答案：C 题号： 30下列理论中，属于资产风险管理模式 的是（ ） 。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论 标准答案：B 题号： 31（ ）不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散 标准答案：C 题号： 32以下对正态分布的描述正确的是

10、（ ） 。A、正态分布是一种重要的描述离散型 随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为 1C、正态分布既可以描述对称分布，也 可描述非对称分布D、正态曲线是递增的 标准答案：B 题号： 33以下属于 20 世纪 60 年代华尔街的第 一次数学革命的金融理论的有（ ） 。A、夏普、林特尔、莫斯提出的 CAPM 模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式 期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论 标准答案：A 题号： 34商业银行的信贷业务是全面的，而非 集中于同一业务，其原因是（ ） 。A、全面的信贷业务可以转移系统性风 险B、全面的信贷业务可以分散非系统性 风险

11、C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本 标准答案：B 题号： 35（ ）是指经营决策错误、决策执行不 当或对行业变化束手无策，对银行的收益 或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险 标准答案：B 题号： 36对大多数商业银行来说，最显著的信 用风险来源于（ ）业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易 标准答案：B 题号： 37巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议 进行全面修改，并于（ ）后的资本协议征 求意见稿。A、1998 年 5 月B、1999 年 6 月C、2001 年 1 月D、2003 年 4 月 标准答案：B题号：

12、 38一家商业银行对所有客户的贷款政策 均一视同仁，对信用等级低以及高的均适 用同样的贷款利率，为改进业务，此银行 应采取以下风险管理措施（ ） 。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿 标准答案：D 题号： 39商业银行经常将贷款分散到不同的行 业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ） 。A、不同行业及地域间的贷款可以进行 风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行 风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相 关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取 得规模效应 标准答案：C 题号： 40在风险发生之前，通过各种交易活动， 把可能发生的风险转移给其他人承担，避 免自己承

13、担风险损失，属于（ ）的风险管 理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移 标准答案：D 题号： 41金融投资普遍以（ ）作为分析计量指 标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益C、绝对离差D、对数收益率 标准答案：A 题号： 42巴塞尔委员会将商业银行的风险划分 为信用风险、市场风险、操作风险、流动 性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、 战略风险的依据是（ ） 。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因 标准答案：D 题号： 43（ ）不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险识

14、别过程 标准答案：D 题号： 44一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面 临评级的降低，银行因持有此公司债券而 面临的风险属于（ ） 。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险 标准答案：D 题号： 45以下对风险的理解不正确的是（ ） 。A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失 标准答案：D 题号： 46A 股票的预期收益率为 10%，标准差 为 20%；B 股票的预期收益率为 5%，标准 差为 10%。为得到最小的风险，AB 的投资 比率应为（ ） 。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2 标准答案：C

15、 题号： 47（ ）是指由于银行操作上的失误，违 反有关法规，资产质量低下，不能支付到 期债务，不能向公众提供高质量的金融服 务以及管理不善等，从而使银行在声誉上 可能造成的不良影响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险 标准答案：C 题号： 48商业银行通过进行一定的金融交易， 来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的 风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移 标准答案：A 题号： 49在一般情况下，对战略风险、操作风 险和法律风险，可采取（ ）等方法。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险转移 标准答案：C 题号： 50在商业银行风险管理理论的四种管理

16、 模式中，不包括（ ） 。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式 标准答案：D 题号： 51假设交易部门持有三种资产，头寸分 别为 300 万元、200 万元、100 万元，对应 的年资产收益率为 5%、15%、和 12%，该 部门总的资产收益率是（ ） 。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5% 标准答案：D 题号： 52（ ）是指商业银行已经持有的或者是 必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本 标准答案：B 二、多选题 共 12 题题号： 53巴塞尔新资本协议的三大支柱是 （ ） 。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新标准答案：ACD题号： 54商业银行因承担下列风险，获得风险 补偿而营利的是（ ） 。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险标准答案：ACDE题号： 55以下风险管理方法属于事前管理，即 在损失发生前进行的有。 （ ）A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿标准答案：ABC