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1、金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率城市商业银行城市商业银行风险管理咨询项目简介风险管理咨询项目简介 2008.1金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率银行客户内部评级体系信贷业务流程再造体系建设银行风险预警机制建设（正在研究 ）信用风险管理知识和技能培训专项风险研究报告金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率之一：城市商业银行建立内部 之一：城市商业
2、银行建立内部 评级体系的必要性评级体系的必要性金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率银行风险特征巴塞尔新资本协议内部评级体系AB监管部门的监管要求D 城商行的现实需求C项 目 背 景 主 要 因 素金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率银行资产负债表资本负债 （负债类）负债 （存款类）资产平均净资产平均净资产 回报率回报率平均总资产报酬率平均总资产报酬率杠杆系数杠杆系数净利息收入净利息收入/ /平均资产平均资产非利息收入非利息收入/
3、 /平均资产平均资产管理费用管理费用/ /平均资产平均资产准备金准备金/ /平均资产平均资产所得税所得税/ /平均资产平均资产X X+ +从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信贷损失因此，银行保持价值最大化的关键在于建立起强有力的信贷风险管理体系，因此，银行保持价值最大化的关键在于建立起强有力的信贷风险管理体系， 最大程度地控制风险损失最大程度地控制风险损失金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率巴 塞 尔 新 资 本 协 议 对 内 部 评 级 的 要 求第一支柱第一支柱第二支柱第二支柱第三支柱第三支柱最低资本
4、最低资本 要求要求监管检查监管检查 程序程序市场纪律市场纪律巴塞尔新巴塞尔新资本资本协议协议安全及稳健的金融体系安全及稳健的金融体系金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率建立以IRB为核心的内部评级体系是巴塞尔协议的核心巴 塞 尔 新 资 本 协 议 对 内 部 评 级 的 要 求4个基本要素违约敞口EAD期限M违约概率PD违约损失率 LGD内部评级法IRB计算资本充足率内部评级体系内部评级方法内部评级模型违约概率 违约损失率 预期损失 非预期损失金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发
5、与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率建立以IRB为核心的内部评级体系是巴塞尔协议的核心巴 塞 尔 新 资 本 协 议 对 内 部 评 级 的 要 求风险权重EADEAD风险加权资产 (RWA)X=支柱一的要求支柱一的要求 -信用风险信用风险IRB IRB 初初级级法法 IRB IRB 高高级级法法内部评级结果由监管者提供内部测量由监管者提供内部测量由监管者提供内部测量PDLGDMEAD金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率Basle II 要求银行建立以IRB为核心的内部评级体系的目的巴 塞 尔
6、 新 资 本 协 议 的 目 的提出一个弹性的资本充足框架基础，提出一个弹性的资本充足框架基础， 以能够适应转变及确保金融体系的安全及稳固性以能够适应转变及确保金融体系的安全及稳固性促使银行不断地改善风险管理能力，促使银行不断地改善风险管理能力， 以便更准确地计算资本要求以便更准确地计算资本要求内部评级法的使用将使银行能够更加准确地测算内部评级法的使用将使银行能够更加准确地测算 风险调整收益风险调整收益，提高风险定价能力，改变价格竞争模式提高风险定价能力，改变价格竞争模式通过更依赖银行认为可靠的内部模型，通过更依赖银行认为可靠的内部模型， 解决监管机构与被监管机构之间的信息不对称问题解决监管机
7、构与被监管机构之间的信息不对称问题1234量化银行风险，准确的计量银行的量化银行风险，准确的计量银行的 预期损失以及非预期损失，更有效地控制风险预期损失以及非预期损失，更有效地控制风险5金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率人 民 银 行/ 银 监 会 的 监 管 要 求监管要求监管要求商业银行应当防止授信 风险的过度集中，通过 实行授信组合管理，制 定在不同期限、不同行 业、不同地区的授信分 散化目标，及时监测和 控制授信组合风险，确 保总体授信风险控制在 合理的范围内。 商业银行应当以风险量 化评估的方法和模
8、型为 基础，开发和运用统一 的客户信用评级体系， 作为授信客户选择和项 目审批的依据，并为客 户信用风险识别、监测 以及制定差别化的授信 政策提供基础。金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率现状现状 不良资产率较高，信贷资不良资产率较高，信贷资 产质量不高产质量不高 大多采取外部评级，没有大多采取外部评级，没有 建立适合于自身信贷客户建立适合于自身信贷客户 特征的内部评级体系特征的内部评级体系 信贷损失无法计量或计量信贷损失无法计量或计量 不准确不准确 由于对信贷风险无法量化由于对信贷风险无法量化 ，缺乏通过提高
9、定价的竞，缺乏通过提高定价的竞 争力（通过降低风险利差争力（通过降低风险利差 ）挑战挑战 我们是否拥有满足巴塞尔严格我们是否拥有满足巴塞尔严格 要求和银监会监管要求的方法要求和银监会监管要求的方法 、系统、流程和数据，、系统、流程和数据， 以采以采 用我们的内部评级，从而降低用我们的内部评级，从而降低 资本要求？资本要求？ 我们是否满足监管部门的监管我们是否满足监管部门的监管 要求，以能量化和控制风险？要求，以能量化和控制风险？城 商 行 的 现 状 与 挑 战金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率之二：如何帮助
10、银行之二：如何帮助银行建立内部客户评级体系建立内部客户评级体系金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率以以BASLEIIBASLEII要求的以要求的以 IRBIRB为基础的内部评级为基础的内部评级 体系体系3. 3. 按行业和规模建立按行业和规模建立 内部评级打分卡内部评级打分卡2. 2. 对现有客户的数据进行对现有客户的数据进行 清洗，建立初步的数据清洗，建立初步的数据 仓库仓库4. 4. 积累数据和对打分卡进积累数据和对打分卡进 行不断验证，建立相应行不断验证，建立相应 的违约概率的违约概率5. 5. 建立以违
11、约概率为基础建立以违约概率为基础 的评级模型的评级模型6. 6. 不断改进和完善不断改进和完善1. 1. 诊断银行现有的诊断银行现有的 外部评级状况外部评级状况第一阶段的工作目标第一阶段的工作目标对目前银行的外部的评级状况进行检测对目前银行的外部的评级状况进行检测对目前客户的财务数据进行对目前客户的财务数据进行3 3年的统计分析，清洗和挖掘年的统计分析，清洗和挖掘 数据，建立初步的信贷客户数据仓库数据，建立初步的信贷客户数据仓库根据太原商行的客户所在的行业和企业规模，初步建立根据太原商行的客户所在的行业和企业规模，初步建立 各行业和规模的客户评级计分卡的信用评级模型各行业和规模的客户评级计分卡
12、的信用评级模型金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率以以BASLEIIBASLEII要求的以要求的以 IRBIRB为基础的内部评级为基础的内部评级 体系体系3. 3. 按行业和规模建立按行业和规模建立 内部评级计分卡内部评级计分卡2. 2. 对现有客户的数据进行对现有客户的数据进行 清洗，建立初步的数据清洗，建立初步的数据 仓库仓库4. 4. 积累数据和对计分卡进积累数据和对计分卡进 行不断验证，建立相应行不断验证，建立相应 的违约概率的违约概率5. 5. 建立以违约概率为基础建立以违约概率为基础 的评级模型的评
13、级模型6. 6. 不断改进和完善不断改进和完善1. 1. 诊断银行现有的诊断银行现有的 外部评级状况外部评级状况在数据积累的基础上，测算与级别对应的违约概率在数据积累的基础上，测算与级别对应的违约概率初步建立以太原商行信贷客户的违约概率为基础的初步建立以太原商行信贷客户的违约概率为基础的 信用评级模型信用评级模型金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率计分卡市商行的现实选择无内部评级体无内部评级体 系，使用外部系，使用外部 评级结果评级结果数据积累较数据积累较 为薄弱为薄弱计分卡计分卡 模型模型金牌业务人员基础素质
14、技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率项目第一阶段建设成果金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率内部评级在XX市商行信贷业务中的未来应用范围内部评级PD 违约概率EAD违约暴露LGD 违约损失资本分配EL/UL风险定价组合管理限额设置VaR风险偏好金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率市商行信贷客户内部评级体系的功能行业限额管理信贷投向政 策行业行业 营销指引营销指引地区
15、地区 营销指引营销指引行业限额管理金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率之一：银行信贷业务主要环节 之一：银行信贷业务主要环节信贷业务流程再造体系建设金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率引导风险与回报的水平及种类信贷策略1贷款组合 风险管理个别贷款 风险管理保障各组信贷組 合接受最有效管 理保障个别信贷的风 险接受最有效的管 理43关于用于组 织信贷管理 所需工作的 规范信贷政策2 信贷监控确保工作按 照规则执行5信贷组织架构协调
16、完成需要工作的相关组 织架构、人员、技能和文化6金牌业务人员基础素质技能精华训练职业院校校内实训基地建设方案的开发与设计电子客户关系管理一对一的市场营销如何提高工作效率 信贷管理模块的主要工作内容信贷模块信贷模块主要内容主要内容信贷策略信贷策略明确企业使命和目标、制定信贷策略、平衡风险明确企业使命和目标、制定信贷策略、平衡风险 与回报与回报信贷政策信贷政策信贷政策的制定和实施、核心流程定义信贷政策的制定和实施、核心流程定义个别贷款风险管理个别贷款风险管理- -业务开拓业务开拓业务拓展、制定营销策略、客户关系管理业务拓展、制定营销策略、客户关系管理- -风险评估风险评估借款方财务和非财务分析、担保评估、关联方调借款方财务和非财务分析、担保评估、关联方调 查、确定贷款成数查、确定贷款成数- -贷款结构贷款结构抵押贷款要求、保证贷款要求、风险防范、建立抵押贷款要求、保证贷款要求、风险防范、建立 协议约定协议约定- -信贷审批信贷审批
