决策理论与分析

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1、 青海大学青海大学决决策策理理论论与与方方法法姓名：黄文华姓名：黄文华班级：班级：09 管理科学管理科学学好：学好：0935105017 目录目录一一 决策分析方法决策分析方法（1） 决策分析的概念及其基本要素决策分析的概念及其基本要素1.1.1 决策分析的概念决策分析的概念1.1.2 基本要素基本要素（2）决策分析的分类及其基本原则决策分析的分类及其基本原则1.2.1 决策分析的分类决策分析的分类1.2.2 基本原则基本原则（3）决策分析的步骤与追踪决策决策分析的步骤与追踪决策1.3.1 决策分析的步骤决策分析的步骤1.3.2 追踪决策追踪决策二二 确定型决策分析确定型决策分析（1） 确定性

2、决策分析概述确定性决策分析概述2.1.1 确定性决策分析概述确定性决策分析概述（2）现金流量及货币的时间价值计算）现金流量及货币的时间价值计算2. 2.1 货币的时间价值货币的时间价值2.2.2 现金流量现金流量三三 风险型决策分析风险型决策分析（1）决策树分析方法）决策树分析方法3.1.1 决策树分析方法概念决策树分析方法概念（2） 贝叶斯决策分析贝叶斯决策分析3.2.1 贝叶斯决策分析概述贝叶斯决策分析概述3.2.2 贝叶斯决策分析其基本思想是贝叶斯决策分析其基本思想是3.2.3 贝叶斯决策的基本步骤贝叶斯决策的基本步骤（3）风险决策的灵敏度分析风险决策的灵敏度分析3.3.1灵敏度分析的概

3、述灵敏度分析的概述四四 不确定性决策分析不确定性决策分析（1）不确定型决策的基本概念）不确定型决策的基本概念4.1.1 基本概念基本概念4.1.2 不确定型决策应满足的条件不确定型决策应满足的条件（2）乐观决策准则）乐观决策准则4.2.1 乐观决策的步骤乐观决策的步骤4.2.2 乐观准则的评价乐观准则的评价4.2.3 乐观决策法的适用范围乐观决策法的适用范围 （3）悲观决策准则）悲观决策准则4.3.1 悲观准则的评价悲观准则的评价（4）后悔值决策准则后悔值决策准则4.4.1 最小最大后悔值决策分析的步骤最小最大后悔值决策分析的步骤4.4.2 后悔值法时，应注意后悔值法时，应注意4.4.3 后悔

4、值决策准则的适用范围后悔值决策准则的适用范围五五 多目标决策分析多目标决策分析（1）多目标决策的目标准则体系）多目标决策的目标准则体系5.1.1 目标准则体系的意义目标准则体系的意义5.1.2 目标准则体系的结构目标准则体系的结构 一一 决策分析方法决策分析方法（1）决策分析的概念及其基本要素）决策分析的概念及其基本要素1.1.1 决策分析的概念决策分析的概念狭义：认为决策就是作出决定，仅限与人们的行动方案中做出最佳选择。广义：相当于决策分析，把决策看作一个过程，即人们为了实现某一特定目标，在占有一定信息和经验的基础上根据主客观条件的可能性，提出各种可行方案。1.1.2 基本要素基本要素（1)

5、决策者 （2）决策目标 （3）决策方案 （4）自然状态 （5）决策结果 （6）决策准则（2）决策分析的分类及其基本原则决策分析的分类及其基本原则1.2.1 决策分析的分类决策分析的分类（1）个人决策和组织决策（2）战略决策，管理决策和业务决策（3）程序化决策和非程序化决策（4）确定型决策和非程序化决策（5）单向决策和序贯决策（6）单目标决策和多目标决策（7） 定型决策和定量决策 1. 2.2 基本原则基本原则（1）信息准权原则（2）效益原则（3）系统原则（4）科学原则（5）可行原则（6）选优原则（7）行动原则（8）反馈原则（9）民主原则（3）决策分析的步骤与追踪决策）决策分析的步骤与追踪决策1

6、.3.1 决策分析的步骤决策分析的步骤（1）问题分析（2）明确目标（3）拟定方案（4）选择方案（5）实施方案1.3.2追踪决策追踪决策实在方案实施的过程主客观情况发生重大变化或还原决策方案存在重大失误时所进行的一种补救性的新决策。二二 确定型决策分析确定型决策分析（1）确定性决策分析概述和运用场合确定性决策分析概述和运用场合 2.1.1 确定性决策分析概述确定性决策分析概述确定型决策是指只存在一种完全确定的自然状态的决策。构成一个确定型决策问题必须具备 4 个条件：存在一个明确的决策目标存在一个明确的自然状态存在可供决策者选择的多个行动方案可求得各方案在确定状态下的损益值由于确定型决策的自然状

7、态只有一种，决策环境完全确定，问题的未来发展只有一种确定的结果，决策者只要通过分析、比较各个方案的结果就能选出最优方案。例如，企业经过市场调查发现其生产的产品供不应求，并且预计在今后五年内需求量持续上升。则企业在这种确定的自然状态，只要拟定多个可行的生产方案，然后通过分析、评价，从中选出生产量最大的那个决策方案并投产即可。（2）现金流量及货币的时间价值计算现金流量及货币的时间价值计算2. 2.1 货币的时间价值货币的时间价值随着市场经济的深入发展和企业经营机制的转换，企业获取可用资金（即现金）的能力已成为企业生存和发展及其重要的因素，也成为投资者、债权人和决策层最为关注的问题。经济活动的目的就

8、是要使货币在流入与流出的过程中得到增值。评价一个经济系统的经济效益，就要看现金流入量与现金流出量之差，即现金净流量的大小。不同时期等额货币的价值是不同的，也就是说货币具有的时间价值。2.2.2 现金流量现金流量在投资决策中是指一个项目引起的企业现金支出和现金收入增加的数量，是指企业按现金收付制所反映的在一定会计期间，通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、融资活动和非经常型项目）而产生的现金流入、现金流出情况的总称。一个项目的现金流量包括现金流出量、现金流入量和现金净流量三个具体概念。一个方案的现金流出量，是指该方案引起的企业现金支出的增加额。三三 风险型决策分析风险型决策分析（1）决策树分

9、析方法）决策树分析方法3.1.1决策树分析方法概念决策树分析方法概念决策树分析法是指分析每个决策或事件（即自然状态）时，都引出两个或多个事件和不同的结果，并把这种决策或事件的分支画成图形，这种图形很像一棵树的枝干，故称决策树分析法。3.1.2决策树所用图解符号及结构（1）决策点（2）方案枝（3）状态节点（4）概率枝（5）结果点（2） 贝叶斯决策分析贝叶斯决策分析3.2.1贝叶斯决策分析概述贝叶斯决策分析概述贝叶斯决策理论是主观贝叶斯派归纳理论的重要组成部分。 贝叶斯决策就是在不完全情报下，对部分未知的状态用主观概率估计，然后用贝叶斯公式对发生概率进行修正，最后再利用期望值和修正概率做出最优决策

10、。3.2.2 贝叶斯决策分析其基本思想是贝叶斯决策分析其基本思想是（1）已知类条件概率密度参数表达式和先验概率 （2）利用贝叶斯公式转换成后验概率 （3）根据后验概率大小进行决策分类3.2.3 贝叶斯决策的基本步骤贝叶斯决策的基本步骤（1）验前分析（2）预验分析（3）验后分析（4）序贯分析（3）风险决策的灵敏度分析）风险决策的灵敏度分析3.3.1灵敏度分析的概述灵敏度分析的概述通常，自然状态概率和条件损益值是不容易估计准确的，从而期望损益值也就不十分准确，因此有必要对状态或条件损益值数据的变动是否影响最优方案的选择进行分析。这种分析叫做灵敏度分析。如果最优方案对这些数据变动的反应是不敏感的，这

11、样决策可靠性就比较大，决策错误的可能性就会比较小。在实际工作中，需要把概率值和损益值等因素在可能发生的范围内作几次不同的变动，并反复的计算，看所得到的期望损益值是否相差很大，是否影响最优方案的选择。如果这些数据稍加变动，而最优方案不变，则这个方案是比较稳定的，即灵敏度不高，决策可靠性大。反之，如果那些数据稍加变动，最优方案就从原来的变到另外一个，则这个方案是不稳定的，即灵敏度高，决策可靠性小，需进一步分析和演剧改进措施。例 某工厂打算在甲和乙两种产品中选择一种进行生产。根据以往的经验，如果在市场不发生变化的情况下，生产甲产品，可获得利润50万元；生产乙产品，要亏损15万元。 如果在市场条件发生

12、变化的情况下，生产甲产品， 会亏损20万元；而生产乙产品，可获得利润100万元。根据以往的资料，预测市场不发生变化的概率是0.7，发生变化的概率是0.3.问应该如何决定生产哪种产品？解：先列出状态概率和损益值如表所示。市场不发生变化市场不发生变化市场发生变化市场发生变化自然状态自然状态 状态概率状态概率生产方案生产方案0.70.3生产产品甲生产产品甲50-20生产产品乙生产产品乙-15100计算各方案的期望收益：生产甲产品：生产乙产品：显然，生产甲产品为最优方案。假设市场不发生变化的概率从 0.7 变到 0.8，这时两方案的期望利润：生产甲产品： 生产乙产品：显然，生产甲仍为最优方案。再假设市

13、场不发生变化的概率由 0.7 变到 0.6。这时两方案的期望利润生产甲产品：生产乙产品：这时，生产乙产品为最优方案。四四 不确定性决策分析不确定性决策分析（1）不确定型决策的基本概念不确定型决策的基本概念4.1.1 基本概念基本概念不确定型决策所处的条件和状态都与风险性决策相似，不同的只是各种方案在未来将出现哪一种结果的概率不能预测，因而结果不确定。不确定型决策方法又称非确定型决策，非标准决策或非结构化决策，是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。不确定型决策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒险法、乐观系数法和最小最大后悔值法。4.1.2 不确定型决策应满足的条件不确定型决策应满

14、足的条件（1）存在着一个明确的决策目标（2）存在着两个或两个以上随机的自然状态（3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案（4）可求得个方案在状态下的决策矩阵（2）乐观决策准则乐观决策准则（3） 4.2.1 乐观决策的步骤乐观决策的步骤12;nL判断决策问题可能出现的几种自然状态，12;Lm拟定备选方案，,4.2.2 乐观准则的评价乐观准则的评价对未来充满了信心，态度乐观。但难免冒较大风险。4.2.3 乐观决策法的适用范围乐观决策法的适用范围高收益值诱导。决策者运用有可能实现的高期望值目标，激励、调动人们奋进的积极性。绝处求生。企业处于绝境，运用其他较稳妥地决策方法难以摆脱困境，此时，

15、与其等着破产，还不如决策最大期望值的方案，通过拼搏，以求获得最后一线生机。前景看好。决策者对企业的前景充满信心，应当采取积极进取的方案，否则就会贻误最佳时机。实力雄厚。企业力量强大，如果过于稳妥、保守，企业往往会无所作为，甚至削弱力量及地位。因此，还不如凭借其强大的风险抵御力勇于开拓，积极发展。 （3）悲观决策准则悲观决策准则4.3.1 悲观准则的评价悲观准则的评价（1）稳妥的性格与保守的品质。（2）信心不足及对未来悲观ijij,;a 推测出各方案在各自然状态下的收益值 max;ijja推出各方案在不同自然状态下的最大收益值 max maxijija比较各方案最大值，从中再选出最大期望值（4）

16、后悔值决策准则后悔值决策准则后悔值决策准则，又称萨凡奇准则，是指通常在决策时，应当选择收益值最大或者损失值最小的方案作为最优方案。后悔值是指决策者失策所造成的损失价值。后悔值决策准则要求决策者在选择决策方案所产生的后悔感最小。后悔感的大小是以“后悔值”指标来反映的， “后悔感”是指每种自然状态下最高收益值与其他收益值之差。4.4.1 最小最大后悔值决策分析的步骤最小最大后悔值决策分析的步骤1.建立收益矩阵。2.计算出在各种自然状态下每个方案的值 。 3.逐一列出各方案的最大后悔值 。 4.比较后悔值，选取其中最小值5.该值所对应得方案即为最佳方案4.4.2 后悔值法时，应注意后悔值法时，应注意对于要求目标达最小值的决策问题，应用后悔值法时，应注意：（1）取各状态中最小收益值为理想值，减去其他各值，得到的后悔值全部为负值与零；（2）取各方案后悔值中的