投资业务管理文件汇编

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1、中国 3000 万经理人首选培训网站 投资业务管理文件汇编（一）（一） 、投资方式、投资方式一、投资业务的思路和布局 1、投资原则：以国内外期货证券市场为主要投资领域。凭借详尽而深入的研究，和严格科学 的投资决策体系及资金管理制度，本着稳健投资和长期发展的原则，依托日趋成熟和丰富的投 资产品，以中长线交易为主，追求长期稳定的投资回报。 2、业务布局： 1)自营业务 2)期货理财业务二、自营业务1、投资对象：以投资国内期货证券市场为主。证券投资不超过资金的 30 2、投资方式：期货投资以套利交易为主，资金的 50为套利专项资金。在深入研究的基础上，投 资决策委员会表决通过后，可以进行单向投机。

2、3、投资规模： 万元 4、风险控制： a)帐户资金最大亏损比例是：20。亏损超过 15则停止所有方案的执行。 b)证券投资不超过总资金的 30。 c)期货投资占总资金的 70，其中单方向投机不超过期货投资资金的 30。 d)单个方案的最大亏损为总资金的 5%。 5、盈利预测：全年投资目标收益为：30。 盈利来源：证券投资 20，期货套利占 30，期货 单向投机（含程式化交易）占：50。三、理财业务客户承担部分风险型（20）1、投资对象：以国内期货市场为投资对象。 2、投资方式：程式化系统交易为主，兼做套利交易 3、投资规模：1000 万3000 万元 4、风险控制： 1)理财原则：客户承担亏损

3、 20，利润分配：客户 70，投资公司 30。 2)帐户资金最大亏损比例是：20。亏损超过 15则停止所有方案的执行。 3)帐户总资金亏损 4时，暂停操作，总经理召开投资决策委员会讨论。 4)风险控制具体附后。 5、盈利预测： 见附表四、理财业务保本型中国 3000 万经理人首选培训网站1、投资对象：以国内期货证券市场为投资对象。证券市场投资不超过资金的 40。期货市场投资 不超过资金的 60。 2、投资方式：期货投资以期货程式化系统交易为主，兼做套利交易。 3、投资规模：1000 万3000 万元 4、风险控制： 1)帐户资金最大亏损比例是：10。亏损超过 8则停止所有方案的执行。 2)证券

4、投资占总资金的 40。 3)期货投资占总资金的 60。 4)帐户总资金亏损 4时，暂停操作，总经理召开投资决策委员会讨论。 5、盈利预测：见附表 附表：理财业务盈利预测盈利盈利帐户类帐户类型型资金规资金规模模利润分配比例利润分配比例 5%5%10%10%15%15%20%20%30%30%50%50%100050%255075100150250 保本型保本型200050%50100150200300500300050%75150225300450700风险型风险型100020%1020304060100200020%20406080120200300020%306090160240300自营自

5、营 1000100%50100150200300500灰色代表投资公司费用成本线五、业务拓展五、业务拓展 1、证券投资理财业务办法单独规定 2、低风险投资：以闲置资金申购新股、购买货币基金及回购业务。 3、开拓信托集合理财产品 主要是基于金融期货产品的推出，市场对股指期货和证券市场之间的套利产品有大量需求。集 合理财没有管理帐户的投资面窄的局限性。 、通过市场调研，选择既适应市场需要，也有稳定盈利方式的产品。 、多方联系信托投资公司。需要投资公司承担集合理财亏损风险的额度确定。 、寻求合作发行信托产品。比如证券公司。私幕基金。 、商品集合理财，尤其是黄金期货。商品期货投资信托产品，最好联系现货

6、企业作为共同发 行人。中国 3000 万经理人首选培训网站（二）（二） 、投资管理、投资管理一、投资决策委员会 2007 年投资公司形成了在总经理负责下的投资管理、风险控制和研发等几大职能。2008 年将在此 基础上完善化。投资决策委员会的主要职责和工作是：1、 投资决策委员会日常职责和工作是：审议研发报告和投资报告，决定研发报告是否进入投 资备选，投资报告是否通过执行。 2、 投资决策委员会原则上每周例会一次，临时会议可随时召开。 3、 投资决策委员会以投票表决方式决定审议结果。实行一人一票制。简单多数通过。投资公 司董事长和总经理有一票否决权。 、投资公司的投资都必须以投资方案为基础。投资

7、方案必须有详细和可执行的风险控制方案。、投资方案以研发部的研发报告为基础。必须按照研发报告的结论，决定投资方案的投资方 向。 、研发部对期货市场各品种定期出具研发报告，在投资决策委员会通过该研发报告后，进入 投资备选。投资经理在此基础上出具投资方案。二、风险管理北京长安德瑞威投资有限公司建立包括投资决策委员会、风险监控中心、 管理帐户投资经理三级风险管理体系，负责对公司整体风险和各个投资管理帐户风险进行识别、评估、控制和管理。根据当前投资公司投资管理办法，投资公司理财帐户和自营帐户最大亏损额不得超过总资金的根据当前投资公司投资管理办法，投资公司理财帐户和自营帐户最大亏损额不得超过总资金的20。

8、由首创期货稽核部对投资公司各个帐户进行外部风险监控。由首创期货稽核部对投资公司各个帐户进行外部风险监控。1、投资公司各个帐户的投资方案和风险管理方案必须报备首创期货稽核部。、投资公司各个帐户的投资方案和风险管理方案必须报备首创期货稽核部。2、若管理帐户未按投资方案执行，、若管理帐户未按投资方案执行， 或投资浮动亏损或实际亏损达到帐户总资金的或投资浮动亏损或实际亏损达到帐户总资金的 18时，首创期货稽核部有权进时，首创期货稽核部有权进行强制平仓。中止帐户的操作，并进行清算。行强制平仓。中止帐户的操作，并进行清算。3、强制平仓同时上报董事长。、强制平仓同时上报董事长。投资决策委员会公司董事会设立投

9、资决策委员会，由总经理、财务、风险和投资部门专业人员组成。公司董事长有一票否决权。管理帐户的投资方案必须经投资决策委员会批准。风险监控中心风险监控中心作为投资公司专职风险管理部门，独立于其他业务部门之外，专门负责投资公司管理帐户的风险控制，归总经理直接领导。1、按照投资方案动态监控所管理帐户的资金和交易情况；随时上报总经理；2、当管理帐户总资金浮动亏损或实际亏损达到 15时，进行强制平仓，中止帐户操作，进行清算。中国 3000 万经理人首选培训网站3、强制平仓后，上报总经理，召开投资决策委员会。4、监督管理帐户风险控制方案的执行，并对投资经理进行尽责提醒。5、每月底将投资公司各帐户当月投资状况

10、上报总经理和董事长。管理帐户投资经理管理帐户投资经理的是公司任用的专业投资人员。按照投资方案进行投资和风险管理。其下辖交易 员和风险控制员。现投资经理为李乡春、李斌。其主要风险管理职责是：1、当账户浮动亏损或者实际亏损达到 10%时，风险控制员应警告交易员平仓并暂停交易，并报请风险监控召开讨论会。 2、每当账户浮动亏损或者实际亏损达到 5%时，向总经理和公司风险监控提供帐户报告书说明情况。3、监督交易员贯彻执行交易计划，如未按照计划执行，则停止交易员交易并上报公司风险监控中心和总经理。 4、当管理帐户总资金浮动亏损或实际亏损接近 15时，应及时上报公司风险监控。三、期货基金的筹备 参照证券投资

11、基金的制度和理念，结合期货的特点，按照未来期货基金的模式组建投资公司业务结 构。尤其是在信托集合理财产品的运作中，以期货基金的模式来运作。（三）（三） 、公司建设、公司建设2008 年将投资公司的组织结构和各项制度进一步完善。 、增加市场部。作为投资公司对外宣传联络的主要负责部门。同时负责投资公司投资理财产品的 推广。 、制定投资公司薪酬体系。主要包括，工资水平，保险福利水平，费用支出项目以及劳动保障制 度。制定业绩奖惩制度。 、人力资源管理。各个部门都需要人员的补充。中国 3000 万经理人首选培训网站投资管理制度投资管理制度一、一、组织架构组织架构管理职能管理职能： 由董事会任命的总经理担

12、负。负责公司运作模式、运作准则的总体把握，管理各个部门的正常运行； 综合管理部为具体执行部门。投资决策委员会：投资决策委员会： 投资决策委员会为投资公司最高的投资管理和风险管理决策机构。组成人员由总经理任命，包括总 经理、风险管理部门、投资管理部门、研发部门各部门经理及其他专业人员。风险控制职能风险控制职能： 负责公司风险控制体系的建立和审核，负责投资风险的总体监控和止损强制执行。现阶段尚未建立中国 3000 万经理人首选培训网站 风险控制委员会，其职责由投资决策委员会和稽核部承担。研究发展职能：研究发展职能： 研究是投资管理的核心和基础，研究部门负责给出基础研究报告，及从基础研究报告出发提出

13、投资 方案。投资管理职能投资管理职能 由主管经理领导下组成的投资管理部负责。投资管理部门提出投资方案，投资决策委员会审批，投 资管理部门执行。金融工程部 金融工程的部分职责由研发部承担。现阶段设程式化交易部。负责金融工程中系统化电脑自动交易 研究和操作。市场拓展职能 筹建投资公司市场部，为推广投资公司理财产品和业务做准备。财务管理职能财务管理职能： 负责长安德瑞威公司的财务管理和各个投资帐户的开户、结算、出入金管理。二、二、投资管理制度投资管理制度1、 投资理念：投资理念： 研究主导、团队合作、风险控制 以深入的基本面研究和数量化分析为基础，以追求长期稳定的收益为目标。以审慎投资为原则。 采用

14、团队集体讨论、集体决策的方法，根据研究报告形成投资方案，并严格按照投资方案进行 投资。采用严格定量的风险控制体系。2、 投资方式投资方式：构建组合投资。以套利投资为主，单边投机为辅；国内投资为主，国外投资为辅； 期货投资为主，证券投资为辅。3、 机构设置：机构设置：投资决策委员会、研发部、投资管理部、中央交易室4、 投资决策委员会运作方式投资决策委员会运作方式1、 组成：由总经理任命，包括总经理、风险管理部门、投资管理部门、研发部门各部门经理 及其他必要专业人员。以及公司外部专业人员。 2、 主要工作职责是：决定投资公司的投资目标和资金投向。每年初制定全年投资目标和各市 场、各投资方式的总体资

15、金投向比例。投资目标和投向的修改由投资决策委员会召开会议 决定。一旦确定由风险控制部门和财务部严格执行。 3、 决定投资公司的投资管理制度和风险管理制度。 4、 投资决策委员会日常职责和工作是：审议研发报告和投资报告，决定研发报告是否进入投 资备选，投资报告是否通过执行。 5、 投资决策委员会原则上每周例会一次，临时会议可由任意委员提议随时召开。中国 3000 万经理人首选培训网站 6、 投资决策委员会以投票表决方式决定审议结果。实行一人一票制。简单多数通过。经总经 理批准后执行。投资公司董事长和总经理有一票否决权。5、 决策和执行流程决策和执行流程1.投资决策委员会根据研发部的基础研发报告（

16、长期、中期、短期） ，决定投资公司各阶段 的资产配置比例和主要风险控制水平。 2.研发部定期发布基础研发报告，经投资决策委员会讨论通过，进入投资备选方案。 3.投资管理部根据进入投资备选的基础研发报告的投资方针，自主制定投资方案。投资方案 经投资决策委员会批准方可执行。 4.投资方案通过审批后，由风险控制发放帐户及密码。财务部调拨资金。投资经理执行。 5.方案执行人严格按照投资方案进行交易操作。研发部与投资管理部共同负责方案的后续研 究和跟踪评价。 6.方案一经执行，任何人无权延期与扩大止损6、 修改与中止修改与中止 方案执行过程中任何人都可提出方案的修改和中止。一旦提出必须及时召集投资决策委员会讨 论，其流程按照决策流程执行。7、 评估评估方案评估： 投资方案执行完毕，方案提出人和执行人作方案实施总结。 风险控制对方案执行进行评价； 研发部对研究成果进行修正和评价。运作评估： 对研究团队长期的研究成果从数量和质量两方面考察和评估 对交易团队进