20160324-第四届“中金所杯”知识竞赛参考题库[1]

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1、1 第第四四届届“中金所杯中金所杯”全国全国大学生金融大学生金融及及衍生品知识竞赛衍生品知识竞赛 参考题库参考题库 第一部分第一部分 股指期货股指期货 一、一、 单选题单选题 1. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（ ）期货合约。 A. 标准普尔 500 指数 B. 价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数 D. 纳斯达克指数 2. 沪深 300 指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（ ）审核一次成份股， 并根据审核结果调整成份股。 A. 一个季度 B. 半年 C. 一年 D. 一年半 3. 属于股指期货合约的是（ ） 。 A. NYSE 交易的 SPY B. CBOE 交易的

2、VIX C. CFFEX 交易的 IF D. CME 交易的 JPY 4. 股指期货最基本的功能是（ ） 。 A. 提高市场流动性 B. 降低投资组合风险 C. 所有权转移和节约成本 D. 规避风险和价格发现 5. 中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（ ） 。 A. 上证 50ETF B. 中证 800ETF C. 沪深 300ETF D. 中证 500ETF 6. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格， 股指期货投机者高价卖出股指期货合约， 从而最终使价格趋向均衡。 这种做法可以起到 （ ） 作用。 A. 承担价格风险 B. 增加价格波

3、动 C. 促进市场流动 D. 减缓价格波动 7. 若 IF1401 合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为 2700 点和 3300 点，则无效的申报 指令是（ ） 。 A. 以 2700.0 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约 B. 以 3000.2 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约 C. 以 3300.5 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约 D. 以 3300.0 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约 8. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（ ）的原则撮合成交。 A. 价格优先，时间优先 B. 时间优先，价格优先 C. 最大成交量 D. 大

4、单优先，时间优先 9. 以涨跌停板价格申报的指令，按照（ ）原则撮合成交。 A. 价格优先、时间优先 B. 平仓优先、时间优先 C. 时间优先、平仓优先 D. 价格优先、平仓优先 10. 沪深 300 股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（ ） 。 A. 即时最优限价指令的限定价格 B. 最新价 C. 涨停价 D. 跌停价 2 11. 当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（ ）点。 A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 6000 12. 根据投资者适当性制度， 一般法人投资者申请开立股指期货交易编码时， 保证金账户可 用

5、资金余额不低于人民币（ ）万元。 A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 13. 沪深 300 股指期货合约的交易代码是（ ） 。 A. IF B. ETF C. CF D. FU 14. 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（ ） 。 A. 0.01 B. 0.1 C. 0.02 D. 0.2 15. 沪深 300 股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（ ） 。 A. 上一交易日结算价的20% B. 上一交易日结算价的10% C. 上一交易日收盘价的20% D. 上一交易日收盘价的10% 16. 若 IF1512 合约的挂盘基准价为 4000 点，则该合约在上市首

6、日的涨停板价格为（ ） 点。 A. 4800 B. 4600 C. 4400 D. 4000 17. 撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中（ ）的一个价格。 A. 最大 B. 最小 C. 居中 D. 随机 18. 沪深 300 指数期货合约到期时，只能进行（ ） 。 A. 现金交割 B. 实物交割 C. 现金或实物交割 D. 强行减仓 19. 中证 500 股指期货合约的交易代码是（ ） 。 A. IF B. ETF C. CF D. IC 20. 股指期货交割是促使 （ ） 的制度保证， 使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。 A. 股指期货价格和股指现货价格趋向一致 B. 股指

7、期货价格和现货价格有所区别 C. 股指期货交易正常进行 D. 股指期货价格合理化 21. 在中金所上市交易的上证 50 股指期货合约和中证 500 股指期货合约的合约乘数分别是 （ ）和（ ） 。 A. 200，200 B. 200，300 C. 300，200 D. 300，300 22. 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持 仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（ ）交易所对结算会员的收取标准。 A. 不得低于 B. 低于 C. 等于 D. 高于 23. 假设某投资者的期货账户资金为 105 万元，股指期货合约的保证金为 15%，该投资者目

8、 前无任何持仓，如果计划以 2270 点买入 IF1603 合约，且资金占用不超过现有资金的三成， 则最多可以购买（ ）手 IF1603。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 24. 在中金所上市交易的上证 50 股指期货合约的合约代码分别是（ ） 。 。 A. IH B. IC C. ETF D. IF 3 25. 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（ ） 。 A. 账户风险度达到 80% B. 账户风险度达到 100% C. 权益账户小于 0 D. 可用资金账户小于 0， 但是权益账户大于 0 26. （ ）是指当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的 风险时，中

9、金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施。 A. 强制平仓制度 B. 强制减仓制度 C. 大户持仓报告制度 D. 持仓限额制度 27. 沪深 300 股指期货合约单边持仓达到（ ）手以上（含）的合约和当月合约前 20 名 结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。 A. 1 万 B. 2 万 C. 4 万 D. 10 万 28. 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有 （ ）需要投资者高度关注。 A. 基差风险、流动性风险和展期风险 B. 现货价格风险、期货价格风险、基差风险 C. 基差风险、成交量风险、持仓量风险 D. 期货价

10、格风险、成交量风险、流动性风险 29. “想买买不到，想卖卖不掉”属于（ ）风险。 A. 代理风险 B. 现金流风险 C. 流动性风险 D. 操作风险 30. （ ）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的 处理等） 与相应的法规发生冲突， 致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 A. 操作风险 B. 现金流风险 C. 法律风险 D. 系统风险 31. 投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险是（ ） 。 A. 市场风险 B. 操作风险 C. 代理风险 D. 现金流风险 32. 股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者

11、了结股指期货头寸的风 险是（ ） 。 A. 流动性风险 B. 现金流风险 C. 市场风险 D. 操作风险 33. 股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（ ） 。 A. 代理风险 B. 交割风险 C. 信用风险 D. 市场风险 34. 目前，金融期货合约在（ ）交易。 A. 上海期货交易所 B. 中国金融期货交易所 C. 郑州商品交易所 D. 大连商品交易所 35. 根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（ ） 。 A. 根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续 B. 对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险 C. 为投资者提供股指期货市场信息，进行交

12、易咨询 D. 代理客户直接参与股指期货交易 36. 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因， 股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完 成，因此产生的亏损由（ ）承担。 A. 股指期货投资者本人 B. 期货公司 C. 期货交易所 D. 期货业协会 37. （ ）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。 4 A. 交易会员 B. 交易结算会员 C. 全面结算会员 D. 特别结算会员 38. 期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业 协会应当根据业务规则和（ ）对其进行纪律处分。 A. 行业规定 B. 行业惯例 C. 自律规则 D. 内控制度

13、 39. 根据投资者适当性制度规定， 自然人投资者申请开立股指期货交易编码时， 保证金账户 资金余额不低于人民币（ ）万元。 A. 10 B. 20 C. 50 D. 100 40. 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定， 评估投资者的产品认知水平和风险承受能 力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立 以（ ）为核心的客户管理和服务制度。 A. 内部风险控制 B. 合规、稽核 C. 了解客户和分类管理 D. 了解客户和风控 41. “市场永远是对的”是（ ）对待市场的态度。 A. 基本分析流派 B. 技术分析流派 C. 心理分析流派 D. 学术分析流派

14、 42. 股指期货交易中面临法律风险的情形是（ ） 。 A. 投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同 B. 储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失 C. 宏观经济调控政策频繁变动 D. 股指期货客户资信状况恶化 43. 若沪深 300 指数期货合约 IF1503 的价格是 2149.6，期货公司收取的保证金是 15%，则 投资者至少需要（ ）万元的保证金。 A. 7.7 B. 8.7 C. 9.7 D. 10.7 44. 某投资者持有 1 手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（ ）1 手该 合约。 A. 买入开仓 B. 卖出开仓 C. 买入平仓 D. 卖出平

15、仓 45. 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ ） 。 A. 正向套利 B. 反向套利 C. 多头投机 D. 空头投机 46. 关于股指期货投机交易正确的说法是（ ） 。 A. 股指期货投机交易等同于股指期货套利交易 B. 股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行 C. 股指期货投机不利于市场的发展 D. 股指期货投机是价格风险接受者 47. 关于股指期货历史持仓盈亏，正确的描述是（ ） 。 A. 历史持仓盈亏=（当日结算价开仓交易价格）持仓量 B. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格上一日结算价格）持仓量 C. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格开仓交易价格）持仓量 D. 历史持仓盈亏=（当日结算价格上一日结算价格）持仓量 48