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1、20142014 秋东北财经大学秋东北财经大学金融市场学金融市场学在线作业三及答案在线作业三及答案一、单选题（共 15 道试题，共 60 分。）得分：60 1.保险公司属于（） A.存款性金融机构 B.契约性金融机构 C.投资性金融机构 D.金融公司 答案:B 满分：4 分得分：4 2.在信贷市场中，总是具有高风险的借款人最有动力申请贷款，这是（）现象。 A.逆向选择 B.道德风险 C.流动性风险 D.利率风险 答案:A 满分：4 分得分：4 3.（）这种金融工具所代表的是持有者在未来获得某种商品和金融资产的索取权。 A.期货 B.期权 C.远期交易 D.互换 答案:A 满分：4 分得分：4
2、4.（）交易是指投资者在未来某个日期按预先指定的价格购买或卖出一项资产的权利。 A.期权 B.期货 C.互换 D.远期 答案:A 满分：4 分得分：4 5.同业拆借市场最早出现在（） A.美国 B.英国 C.中国 D.香港 答案:A 满分：4 分得分：4 6.（）是由一种固定收入工具创造出来的，这种工具的支付分成两部分，并分别出售。浮 动利率票据被出售给一组投资者，逆向浮动利率票据被出售给另外一组投资者。 A.逆向浮动利率票据 B.超级浮动利率票据 C.永久浮动利率票据D.以上皆不对 答案:A 满分：4 分得分：4 7.长期利率是一系列当前和预期短期利率的几何平均值，这是（）的观点。 A.利率
3、期限结构的合理预期假设 B.利率期限结构的流动性报酬观点 C.利率期限结构的市场分割理论 D.以上皆不对 答案:A 满分：4 分得分：4 8.贷款人或存款者同时对本金和累计利息收取利息，这种计息方法是（） A.单利法 B.比例利率法 C.贴现法 D.复利法 答案:D 满分：4 分得分：4 9.（）具有可变的息票利率，其大小是与货币的购买力挂钩的，而不是现行利率。 A.逆向浮动利率票据 B.超级浮动利率票据 C.通货膨胀联结债券 D.以上皆不对 答案:C 满分：4 分得分：4 10.证券评级最早起源于（） A.美国 B.英国 C.日本 D.中国 答案:A 满分：4 分得分：4 11.以每单位外国
4、货币值多少单位本国货币来表示外汇价格的标价方法是（） A.直接标价法 B.间接标价法 C.买入汇率 D.卖出汇率 答案:A 满分：4 分得分：4 12.股票可分为普通股和优先股是依据（）划分的。 A.代表的股东权利 B.是否享有表决权 C.是否在股票上记载姓名 D.有无面值 答案:A满分：4 分得分：4 13.在期权到期前的任何时间上都可以执行的期权是（） A.欧式期权 B.美式期权 C.英式期权 D.以上皆不对 答案:B 满分：4 分得分：4 14.从股票市场中选取 4 只股票组成股价指数，4 只股票的基期价格分别为 5、10、20、40 ，报告期价格分别为 15、20、25、30，则应用简
5、单算数平均法计算的股价指数为()A.175 B.149.31 C.100 D.以上皆不对 答案:A 满分：4 分得分：4 15.以下说法错误的是（） A.市场分割理论与预期理论假设是直接对立的 B.流动性偏好观点可以解释为什么收益率曲线在长期中趋于平坦 C.流动性偏好观点与合理预期假设并不矛盾 D.流动性偏好观点认为长期利率和短期利率的相对变化不会影响收益率曲线的形状 答案:D 满分：4 分得分：4 二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。）得分：40 1.以下属于直接金融的金融工具有（） A.股票 B.债券 C.银行贷款 D.商业票据 E.可转让定期存单 答案:ABD 满分：4 分得分：
6、4 2.货币市场工具具有（） A.短期性 B.同质性 C.高安全性 D.高流动性 E.高收益性 答案:ABCD 满分：4 分得分：4 3.以下属于 M2 的有（）。A.M0 B.M1 C.大额定期存款D.长期回购协议 E.短期回购协议 答案:ABE 满分：4 分得分：4 4.当基于市场偏好的违约风险溢价超过了基于该投资者个人偏好的预期损失时，下列说法 正确的有（） A.该投资者估计的证券的预期损失可以被违约风险溢价所弥补 B.该投资者认为该证券的实际违约风险要小于市场整体的估计 C.市场高估了该证券的实际违约风险水平 D.该证券的收益率太高，而价格过低 E.该投资者就会买入这支价格被高估的证券
7、 答案:ABCD 满分：4 分得分：4 5.可转让存单的特点包括（） A.通过发行可转让存单，商业银行便于实施主动负债管理 B.通过发行可转让存单方式增加负债可以调节商业银行的流动性 C.有最低面额要求 D.可以流通转让 E.可以提前支取 答案:ABCD 满分：4 分得分：4 6.金融创新指金融机构为创造机会、追求更大利润而对金融要素进行的重新组合，包括（ ） A.金融工具创新 B.融资方式创新 C.金融市场创新 D.支付清算手段创新 E.金融组织形式创新 答案:ABCDE 满分：4 分得分：4 7.银行净资产的价值变动受以下哪几个因素的影响（） A.持续期缺口 B.凸性缺口 C.总资产价值
8、D.利率变动 E.价格变动 答案:ABCD 满分：4 分得分：4 8.关于剥离证券，正确的论述有（） A.其持续期等于期限 B.IO 或 PO 的到期价格就等于利息额或面值 C.在持有期内不管利率如何变化，不会影响 IO 或 PO 的最终价格 D.每一张 IO 与 PO 任何时候都可以可以在公开市场上买卖，其价值随着到期日（利息或本 金的付款日期）的临近而上升E.剥离证券投资者的收益率被锁定 答案:ABCD 满分：4 分得分：4 9.抵押贷款的信用风险取决于() A.借款人的信用状况 B.对贷款进行担保的财产的市场价值 C.对贷款进行担保的财产的账面价值 D.贷款人的信用状况 答案:AB 满分：4 分得分：4 10.影响金融体系重构的因素有（） A.人口年龄构成的变化 B.基本的家庭单位的变化 C.信息技术的发展 D.国际市场一体化 答案:ABCD 满分：4 分得分：4
