华安新乐享保本混合型证券投资基金

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1、华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 1 华安新乐享保本混合型证券投资基金华安新乐享保本混合型证券投资基金 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一七年十月二十五日二一七年十月二十五日华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导

2、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称

3、 华安新乐享保本混合 基金主代码 001800 交易代码 001800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 10 日 报告期末基金份额总额 1,610,109,802.51 份 投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一华安新乐享保本混

4、合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）上述“三年期银行定期存款收益率”是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。基金存续期内，三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于

5、保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 18,842,127.52 2.本期利润 22,805,574.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 4.期末基金资产净值 1,641,376,603.6

6、8 5.期末基金份额净值 1.019 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 1.19% 0.08% 0.69% 0.01% 0.50% 0.07% 3.2.23.2.2自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准基金累计净值增长率变动及其与同期

7、业绩比较基准收益率变动的比较收益率变动的比较 华安新乐享保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 9 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日) 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理基金经理( (或基金经理小组或基金经理小组) )简介简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2015-09-10 - 20 年 金融学硕士（金融工程方 向） ，20 年证券、基金从业 经

8、历。 曾任长城证券有限责 任公司债券研究员， 华安基 金管理有限公司债券研究 员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008 年4月起担任华安稳定收益 债券型证券投资基金的基 金经理.2011 年 6 月起同时 担任华安可转换债券债券 型证券投资基金的基金经 理。2012 年 12 月至 2017 年6月担任华安信用增强债 券型证券投资基金的基金 经理。 2013 年 6 月起同时担 任华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经理、 固 定收益部助理总监。2013 年8月起担任固定收益部副 总监。 2013 年 10 月至 2017 年 7 月， 同时担任华安现金 富利投资基金、 华安月月

9、鑫 短期理财债券型证券投资 基金、 华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基金、 华安 月安鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经理。 2014年7月至2017年7月， 同时担任华安汇财通货币 市场基金的基金经理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任 华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金的基金经 理。 2015 年 5 月起担任固定 收益部总监。 2015 年 5 月至 2017 年 7 月， 担任华安新回华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2015 年9月起担任本基金的基金 经理。 2015 年 12 月至

10、 2017 年 7 月， 同时担任华安乐惠 保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 2 月 起， 同时担任华安安华保本 混合型证券投资基金的基 金经理。 2016 年 7 月起同时 担任华安安进保本混合型 发起式证券投资基金的基 金经理。2016 年 11 月起， 同时担任华安睿享定期开 放混合型发起式证券投资 基金、 华安新希望灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。 2017 年 2 月起， 同 时担任华安新活力灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 蒋璆 本基金 的基金 经理 2015-11-26 - 10 年 硕士， 10 年从业经历。 曾任 国泰君安证券有限公司研 究

11、员、 华宝兴业基金管理有 限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金管理有限 公司， 担任投资研究部行业 分析师、基金经理助理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月 担任华安安信消费服务混 合型证券投资基金、 华安升 级主题混合型证券投资基 金的基金经理；2015 年 6 月起同时担任华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金；2015 年 11 月起，同时 担任本基金的基金经理。 2017 年 3 月起， 同时担任华 安睿安定期开放混合型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法

12、的相关规定。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ，公司制定了华安

13、基金管理有限公司公平交易管理制度 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过

14、投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先

15、询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 组合同日和临近

16、交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过