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1、1学院、系 专业班级 学号 姓名 密密封封线线齐鲁工业大学齐鲁工业大学 12/13 学年第学年第二二学期学期计量经济学计量经济学期末考试试卷期末考试试卷（A 卷 ）答题纸答题纸 适用班级：会计 11-1,2,3,4,5,6；金融 11-2,3；国贸 11-1,2；财管 11- 1,2,3,4,5,6注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开一、单项选择题（本题满分 20 分，每小题 2 分）二、多项选择题（本题满分 10 分，每小题 2 分）三、判断题（本题满分 20 分，每小题 2 分）题号一二三四五总分得分得分阅卷人题号12345678910答案得分阅卷
2、人题号12345答案得分阅卷人2题号12345678910答案3学院、系 专业班级 学号 姓名 密密封封线线四、综合题（本题满分 25 分， ）1、 （1）估计自相关系数（2 分）（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8 分）得分阅卷人42选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5 分）3. 写出 DW 检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10 分）5学院、系 专业班级 学号 姓名 密密封封线线五、案例分析题（本题满分 20 分，每小题 2 分）（1）将上述结果中的空缺处补充完整（保留3位小数） ， （每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156
3、 （3）=0.558 （4）=38.917（2）写出样本回归函数（保留3位小数） （3分） iexyln156. 1055. 4ln（3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。 （7分）估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P值为0，所以显著 回归方程：对应的P值为0，所以显著（4）写出得出上述结果的 Eviews 操作过程。 （7 分）CREATE U 1 31 回车Data y x 回车Genr lny=log(y) 回车Genr lnx=log(x) 回车LS lny c lnx 回车得分阅卷人6齐鲁工业大学齐鲁工业大学 12
4、/13 学年第学年第二二学期学期计量经济学计量经济学期末考试试卷期末考试试卷（A 卷 ） （本试卷共 5 页）适用班级：会计 11-1,2,3,4,5,6；金融 11-2,3；国贸 11-1,2；财管 10- 1,2,3,4,5,6注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开一、单项选择题（本题满分 20 分，每小题 2 分）1、以下不属于估计量的小样本性质的有（ ）。A无偏性 B有效性 C线性 D一致性2、用一组有 30 个观测值的样本估计模型后，在 0.05 的01 122iiiiyxxu显著性水平上对的显著性作 检验，则显著地不等于零的条件是其统计1t1
5、量 的绝对值大于等于（ ）。tA B C D0.05(30)t0.025(28)t0.025(27)t0.025(1,28)F3、戈德菲尔特匡特检验显著，是检验（ ）的。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D设定误差问题4、DW 检验是检验（ ）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D设定误差问题 5、如果回归模型中存在，会导致参数的 OLS 估计量，不具备的统2)(iikxuVar计性质（ ）。A线性 B无偏 C D有效 )(E6、设某地区消费函数 中，消费支题号一二三四五总分得分得分阅卷人7学院、系 专业班级 学号 姓名 密密封封线线出不仅与收入 x 有关，而且与消
6、费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。A1 个 B2 个 C3 个 D4 个7、以 Yi 表示实际观测值，表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则iY是（ ）A.（Yi 一）2=0 B.（Yi-）2=0iYYC.（Yi 一）2最小 D.（Yi-）2最小iYY8、用 t 检验与 F 检验综合法检验（ ）。A多重共线性 B.自相关性C异方差性 D.非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法（ ）。A普通最小二乘法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法。10、
7、White 检验方法主要用于检验（ ）。A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性二、多项选择题（本题满分 10 分，每小题 2 分）1、计量经济分析中常用的样本数据主要有以下几种（ ） 。A时间序列 B截面 C面板数据 D统计数据 E整体数据2、用 OLS 估计模型的参数，要使获得的参数估计量具备最佳01iiiyxu线性无偏估计性，则要求（ ） 。A B C ( )0iE u2var( )(iu常数）cov( ,)0 ()iju uijD服从正态分布 E为非随机变量，与随机误差项不相关iuxiu3、残差平方和是指（ ） 。A随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B解释变量变动所引
8、起的被解释变量的变差 C被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 得分阅卷人8D被解释变量的总变差与回归平方和之差 E被解释变量的实际值与回归值的离差平方和4、以 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线Y 满足（ ） 。 A BXY通过样本均值点（，）iiYYC D 2iiYY0（）2 iiYY0（）Eiicov(X ,e )=05、下列说法正确的有（ ） 。A当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B当异方差出现时，常用的 t 和 F 检验失效C异方差情况下，通常的 OLS 估计一定高估了估计量的标准差D如果 OLS 回归的残差表现出系统
9、性，则说明数据中不存在异方差性E如果回归模型中遗漏一个重要变量，则 OLS 残差必定表现出明显的趋势三、判断题（本题满分 20 分，每小题 2 分）1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。 （ ）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变 量均是统计显著的。 （ ）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。 （ ）4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。 （ ）5. 在计量回归中，如果随机变量的方差与解释变量 x 有关，则可推断模型应tu该存在异方差。 （ ） 6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。 （ ）7. 当经典假
10、设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。 （ ）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。 （ ） 9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。 （ ）10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。 （ ）得分阅卷人9学院、系 专业班级 学号 姓名 密密封封线线四、综合题（本题满分 25 分，共 3 小题）1、财政收入函数估计结果下：Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T (103.5875) (6.5775) (6.3781) R2=0.9844 DW=0.82 F=442 n=22其中 REV 表示财政收入
11、，GDP 表示国内生产总值，T 为时间变量。（1）估计自相关系数（2 分）DW=2(1-)=0.82 =0.59 (2 分)（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8 分）Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T滞后一期模型12211101)ln(tttxxREV12211101)ln(tttxxREV两式相减得：* 22* 11* 0*)ln(xxREV)1 (0* 02、设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收01iiiybb xuiyix入， 为随机误差项，并且（其中为常数） 。试iu22( )0,( )iiiE uVar ux2回答以下问题： （1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）等式两端同除以xxu xxb xb xy10* 1* 0*ubxby
