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1、计量经济学课程教学大纲计量经济学课程教学大纲Econometrics课程代码：035218 学时：64 学分：4理论学时： 64 实验或讨论学时：适用专业：数学与应用数学 课程性质：必修撰稿人： 梁海明 审定人：王帅一、课程说明（一）课程性质、地位与任务计量经济学是将应用数学方法和统计推理等计量技术，根据实际统计资料，对经济理论提出的经济关系进行数量分析的一门经济学科。计量经济学作为数学与应用数学专业金融方向的专业基础课之一，它主要讲授理论计量经济学的内容，其目的在于使学生掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，以及运用理论和方法解决实际问题的能力。计量经济学在金融学的各个领域中都有非常广泛
2、的应用，将数理统计的公式定理及逻辑思维应用于经济学，计量经济学是一座桥梁。学好计量经济学，是学生对经济理论进行数量化分析的基础。（二）课程教学的基本要求在学完本课程之后，学生应该能够：1.了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和在实际经济工作中的作用；2.掌握经典计量经济学理论与方法；3.能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；4.具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。（三）课程教学改革首先，对于教学内容，由于国内对于计量经济学的研究理论性比较强，大多数教材都偏重于理论的讲解
3、而忽略了实际的应用，在教学内容的选择上，可以结合中外教材的优点，在讲解理论的同时多加入 一些应用。其次，在教学方法的选择上，鉴于本课程对本科生的要求较低，主要让学生了解这门课程的性质及其在处理实际问题时的作用，可以让学生参与到课堂教学中，演示计量在解决实际问题中的应用。二、教学内容与学时分配第一章：绪论第一章：绪论 4 学时第一节：什么是计量经济学 1 学时知识点：计量经济学的学科性质、理论模型第二节：计量经济学与其他学科的关系 1 学时知识点：模型的参数估计、计量经济学与数量经济学的区别第三节：计量经济研究的步骤 2 学时知识点：最小二乘估计与极大似然估计；模型的检验；经济意义检验；统计检验
4、。本章小结：通过本章的学习，要求学生了解计量经济学的学科性质、理论模型；理解模型的参数估计、计量经济学与数量经济学的区别；掌握计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；最小二乘估计与极大似然估计；模型的检验；经济意义检验；统计检验。重点难点：计量经济检验；预测检验；模型的应用；结构分析；经济预测；政策评价；实证分析。思考题：简述经济学与经济学、数学、统计学的关系？教学方法：课堂讲授、案例讨论第二章：简单线性回归分析第二章：简单线性回归分析 14 学时第一节：简单线性回归模型概述 2 学时知识点：回归分析与相关分析的区别第二节：简单线性回归模型的参数估计 4 学时知识点：普通最小二乘原理、样本回归
5、模型与总体回归模型、普通最小二乘参数估计量计算公式的推导、掌握简单线性回归模型的基本假设、普通最小二乘参数估计量的性质及其证明第三节：简单线性回归模型的检验 2 学时知识点：拟合优度检验，判定系数的计算、变量的显著性检验、 t 统计2R量的计算、t 检验过程第四节：简单线性回归模型的区间估计 4 学时知识点：区间估计的概念、置信度与置信区间、参数估计量置信区间的计算本章小结：通过本章的学习，要求学生了解回归分析与相关分析的区别、普通最小二乘原理、拟合优度检验，判定系数的计算、区间估计的概念；理2R解样本回归模型与总体回归模型、普通最小二乘参数估计量计算公式的推导、变量的显著性检验、 t 统计量
6、的计算、t 检验过程、置信度与置信区间；掌握简单线性回归模型的基本假设、普通最小二乘参数估计量的性质及其证明、线性、无偏性、有效性、一致性、方程的显著性检验：F 统计量的计算、F 检验过程、参数估计量置信区间的计算。重点难点：本章重点是简单线性回归模型的基本假设、最小二乘估计及性质、模型的经济意义与统计检验。难点是最小二乘估计的性质、模型的统计检验。思考题：什么是置信度和置信区间？教学方法：课堂讲授、案例讨论第三章：多元线性回归分析第三章：多元线性回归分析 14 学时 第一节：多元线性回归模型的参数估计 6 学时知识点：多元线性回归模型的引入、多元线性回归模型参数的区间估计第二节：多元线性回归
7、模型的检验 4 学时知识点：拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验第三节：预测 4 学时知识点：个值预测、区间预测本章小结：通过本章的学习，要求学生了解多元线性回归模型的引入、多元线性回归模型参数的区间估计、个值预测、区间预测；理解多元线性回归模型的基本假设、拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验；掌握普通最小二乘参数估计量的计算公式与推导；样本回归线的性质；普通最小二乘估计量的性质。重点难点 ：教学重点是多元线性回归模型的基本假设、模型的统计检验。难点是所涉及的矩阵表示与矩阵运算。思考题：简述样本回归线的性质？教学方法：课堂讲授、案例讨论第四章：单方程线性回归模型的扩展第四章：单
8、方程线性回归模型的扩展 16 学时第一节：异方差 4 学时知识点：异方差的含义、异方差的普遍性、异方差的后果、异方差的检验第二节：自相关 3 学时知识点：自相关的检验，检验方法的思路、图形检验法、DW 检验第三节：多重共线性 3 学时知识点：多重共线性的含义、多重共线性的检验方法第四节：随机解释变量 3 学时知识点：随机解释变量的性质、随机解释变量问题的后果第五节：虚拟变量模型 3 学时知识点：虚拟变量的含义、工具变量法的概念、工具变量的选取、工具变量参数估计量的矩阵表示本章小结：通过本章的学习，要求学生了解异方差的含义、异方差的普遍性、多重共线性的含义、随机解释变量的性质、虚拟变量的含义；理
9、解异方差的后果、异方差的检验、自相关的检验，检验方法的思路、图形检验法、DW检验、多重共线性的检验方法、判定系数法、逐步回归法；掌握随机解释变量问题的后果。工具变量法的概念；工具变量的选取；工具变量参数估计量的矩阵表示。重点难点：本章重点是模型的异方差、自相关、共线性的检验方法与补救措施，随机解释变量的后果与解决方法、虚拟变量的运用。难点是异方差、自相关、共线性的检验与补救方法，虚拟变量模型的准确运用。思考题：简述逐步回归法？教学方法：课堂讲授、案例讨论第五章：时间序列计量经济学模型第五章：时间序列计量经济学模型 16 学时第一节：时间序列的序列相关性 4 学时知识点：序列相关性、序列相关性的
10、后果、序列相关的检验与补救第二节：时间序列的平稳性 4 学时知识点：时间序列的平稳性、平稳性的单位根检验、单整时间序列第三节：协整与误差修正模型 4 学时知识点：长期均衡关系与协整、协整的检验、关于均衡与协整的再讨论、误差修正模型第四节：格兰杰因果关系检验 4 学时知识点：时间序列自回归模型、时间序列向量自回归、格兰杰因果关系检验及应用重点难点：本章重点为时间序列的相关性检验与误差修正模型。难点是误差修正模型及格兰杰因果关系检验。本章小结：通过本章的学习，要求学生了解时间序列的自相关性、需求函数的定义、生命周期假说消费函数模型、合理预期假说消费函数模型；理解几种常用的生产函数模型的理论模型、需
11、求函数模型的参数估计、适应性预期假说消费函数模型，绝对收入假说消费函数模型；掌握几种常用的生产函数模型的参数估计方法、线性支出系统需求函数模型及其参数估计、相对收入假说消费函数模型，持久收入假说消费函数模型。思考题：时间序列的相关性检验？教学方法：课堂讲授、案例讨论三、考核方式平时成绩：习题作业/课堂讨论/其他结课后考试：闭卷总成绩评定办法：平时 30%+考试 70%附：教学参考资料1.选用的教材：李子奈， 计量经济学 ，高等教育出版社，2010 年 3 月，第 3 版。2.主要参考书：1庞浩，计量经济学，西南财经大学出版社，2002 年 3 月，第 2 版。2张晓彤，应用数量经济学，机械工业出版社，2009 年 8 月，第 2 版。3.其他参考资料： 无
