《非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法(BG算法)MATLAB源代码》由会员分享，可在线阅读，更多相关《非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法(BG算法)MATLAB源代码（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、欢迎访问 GreenSim 团队主页http:/ 邮箱：第 1 页非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法（BG 算法）MATLAB源代码本源码的算法主要参考了下面参考文献：封国林,龚志强,董文杰等.基于启发式分割算法的气候突变检测研究J.物理学报,2005,54(11):5494-5499。function FLAG,AllT,AllTmax,AllPTmax=BGA(X,P0,L0) % 非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法 % 输入参数列表 % X 待检测的数据，列向量存储 % P0 显著性水平门限值，低于此值的不再分割 % L0 最小分割尺度，子段长度小于此值的不再分割 % 输出参数列
2、表 % FLAG 分割点标记，列向量存储，长度与 X 相同 % AllT 与分割点对应的全部 t 检验序列，其首位数字为起点坐标 % AllTmax 与分割点对应的全部 t 检验序列的最大值 % AllPTmax 与分割点对应的全部 t 检验序列对应的统计显著性 % 第一步：变量初始化 N=length(X); FLAG=zeros(N,1); FLAG(1)=0.1; FLAG(N)=0.1; AllT=cell(0,0); AllTmax=cell(0,0); AllPTmax=cell(0,0); % 第二步：产生第一个突变点，并对序列进行分割 T,Tmax,p,PTmax=Tserie
3、s(X); T=1;T; if PTmax0);M=length(pos)-1;%当前子段数目for m=1:Ms=pos(m);t=pos(m+1);L=length(SubX);if L=L0T,Tmax,p,PTmax=Tseries(SubX);T=s;T;if PTmax=P0TC=TC+1;FLAG(s+p-1)=counter;AllT=AllT;T;AllPTmax=AllPTmax;PTmax;counter=counter+1;endendend % 第四步：返回输出数据if TC=0flag=FLAG;flag(1)=0;flag(N)=0;pos3=flag(pos2)
4、;FLAG=pos2,pos3;returnend %TC=0; % endfunction T,Tmax,p,PTmax=Tseries(x) % 计算 t 检验统计序列的子函数 % 参数列表 % x 时间序列，N1 列向量 % T t 检验序列，N1 列向量 % Tmax t 检验序列的最大值欢迎访问 GreenSim 团队主页http:/ 邮箱：第 3 页% p t 检验序列最大值对应的下标 % PTmax Tmax 对应的统计显著性 % 参数初始化 N=length(x); T=zeros(N,1); % 以下是主循环，用于创建 t 检验序列 for i=3:(N-2)%最左边以及最右
5、边的两个点没有对应的 t 检验值（或者说，其值初始化为 0）x1=x(1:i);%序列左边部分N1=length(x1);%左边序列的长度x2=x(i:N);%序列右边部分N2=length(x2);%右边序列的长度mean_x2=mean(x2);%右边部分的均值std_x2=std(x2);%右边部分的标准差%下面是计算合并偏差的公式，中英文文献里的这个公式略有不同，此处以英文文献 为准SD=sqrt(1/N1+1/N2)*sqrt(N1-1)*std_x12+(N2-1)*std_x22)/(N1+N2-2);T(i)=abs(mean_x1-mean_x2)/SD); end % 计算其它三个输出参数 Tmax=max(T);%t 检验序列的最大值 pos=find(T=Tmax); Eta=4.19*log(N)-11.54;%计算 PTmax 用的参数 Delta=0.40;%计算 PTmax 用的参数 v=N-2;%计算 PTmax 用的参数 c=v/(v+Tmax2);%不完全 B 函数的下标 PTmax=(1-betainc(c,Delta*Eta,Delta);%调用不完全 beta 函数源代码运行结果展示欢迎访问 GreenSim 团队主页http:/ 邮箱：第 4 页
